Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
....
Нельзя продавать акции и покупать фьючерс!
Если фьючерс в бэквордации и если акции были ранее уже купленные, то можно их продать и купить фьючерс. Потом после экспирации получить акции обратно. Но тогда не будет дивидендов. Так можно было поступить со сбербанком, до того как они объявили о переносе даты отсечки июньский фьючерс был в бэквордации, после переноса довольно быстро стало контанго. Кто постоянно следил за новостями сбера или инсайдеры на этом могли хорошо заработать. Можно было продать ранее купленные акции сбера и купить фьючерс, который до переноса торговался на 8% дешевле.
Если фьючерс в бэквордации и если акции были ранее уже купленные, то можно их продать и купить фьючерс. Потом после экспирации получить акции обратно. Но тогда не будет дивидендов. Так можно было поступить со сбербанком, до того как они объявили о переносе даты отсечки июньский фьючерс был в бэквордации, после переноса довольно быстро стало контанго. Кто постоянно следил за новостями сбера или инсайдеры на этом могли хорошо заработать. Можно было продать ранее купленные акции сбера и купить фьючерс, который до переноса торговался на 8% дешевле.
Продавая акции, Вы не только лишаетесь дивидентов, а наоборот, если в период держания Вами проданных акций выпадут дивиденты (продержали акции до закрытия реестра акционеров - отсечка), то Вы их заплатите!
Но это еще не все!
Продав акции, брокер покупает их под Вас, такое же кол-во, и при этом включает счетчик, т.е удерживает с Вас проценты
за купленные им (брокером) акции.
Вот складывается интересная ситуация по VTB-6.20, VTB-9.20
Прогноз
История дивидентов VTB
2017 - 0.00117 руб./акция
2018 - 0.003453491 руб./акция
2019 - 0.001098678 руб./акция
До сегодняшнего дня дивиденты выпадали на 6 фьючерс, но в этом
году 6 экспириуется 18.06.2020
Рынок же тоже ожидает дивиденты на 9 фьючерс, но ожидания горздо меньше,
чем предсказывают аналитики БКС и Отрытия
Т.е, если дивиденты составят как прогнозы аналитиков, то можно заработать до 15% годовых
Если войти в рынок по 6 фьючерсу, то заработок составит 4,37% (это уже заработок в кармане), НО
если ВТБ захочет закрыть реестр до 18.06.2020, то прибыль увеличится в разы!
Вот поэтому программа называется "Div hunter"
Vitalii Ananev, @Alexey Kozitsyn
Стратегия очень простая и основана на том, что в экспирацию
Цена фьючерса = (Цена СПОТ * кол-во акций в фьючерсе) / Кол-во аккций в лоте СПОТ = 0
Дивиденты идут бонусом, если они объявлены неожиданно и фьючерс торговался в контанго.
Если же дивиденты были уже объявлены, то фьючерс торгуется в бэквардации, тогда прибыль
считается с учетом дивидентов.
Цена фьючерса в контанго = цена СПОТ + Ставка ЦБ - это правило рожденное тем, что
не все инвесторы хотели "морозить" свои средства в банке на целый год,
так и родилась дельта (ставка ЦБ) производных на акции.
Нельзя продавать акции и покупать фьючерс!
Получается, конкретно в Вашем вчерашнем случае, Вы потеряете в отсечку 9 фьючерса размер бэквордации на момент создания пары спот-фьючерс, но за счет дивидендов все равно получите 14% годовых? Верно?
Получается, конкретно в Вашем вчерашнем случае, Вы потеряете в отсечку 9 фьючерса размер бэквордации на момент создания пары спот-фьючерс, но за счет дивидендов все равно получите 14% годовых? Верно?
Точно так, но не 14%, а ~14.3%
Точно так, но на 14%, а ~14.3%
Спасибо.
У меня по ВТБ июньский фьючерс разница между спот 1.02%, сентябрьский разница -0.86%. И она постоянно меняется.
У меня по ВТБ июньский фьючерс разница между спот 1.02%, сентябрьский разница -0.86%.
Это доходность (полагаю) к истечению, а не годовых.
Это доходность (полагаю) к истечению, а не годовых.
Нет, это скрип, просто рассчитывает разницу между ценой фьючерса и спотом и выводит все в табличку.
...
Если считать доходность то надо 6(ставка ЦБ) поделить на 365 получим ставка за день и все это умножить кол-во оставшихся дней до экспирации. Для июньского фьюча получится если разница между фьючем и спотом больше 1.06% (6/365*65) то это и будет доходность больше 6% годовых.
Нет, это скрип, просто рассчитывает разницу между ценой фьючерса и спотом и выводит все в табличку.
Значит не правильно работает скрипт.
Процент в годовых (с учетом всех комиссий)