Стратегия на удержание: акции-фьючерсы. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если честно, я устал объяснять, я давал ссылку на эту стратегию,
если лень читать, то.... нечего делать, только бум!
Это не демо!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
префы башнефть похоже надо брать
prostotrader, 2019.04.19 16:17
Не совсем так. Ничего не зависит от стоимости актива.
Не важна его стоимость вообще.
Прибыль образуется из спреда между фьючерсом и СПОТом.
Дивиденты тоже стоят обособлено.
Если есть дивиденты, просто по другому считается спред.
Добавлено
Прелесть этой ТС в том, что вообще нет никаких просадок (потерь), только доход (больше или меньше :) )
Причем, прибыль фиксируется при покупке(акции) и продаже(фьючерсы)
Остается дождаться экспирации.
Добавлено
Вот древнейшая схема стратегии
Добавлено
К сожалению, у этой ТС, есть один недостаток - нельзя продавать акции и покупать фьючерс.
Если, вдруг, по акциям решат выплатить дивиденты, то в случае продажи акции (нами) с нас удержат эти дивиденты,
потому что акции проданы :(
Прочитал, уже с компа.
Стратегия аналогична той, кот я кратко описывал в одной из тем 2-3 мес назад.
При покупке акций и продажи фьючей с бэквордацией, прибыль такой стратегии при экспирации будет отрицательной. Переместите на своем графике начальную точку кривой фьюча ниже стоимости акций, и получите убыток. Что в вашем случае со Сбером и имело место.
Такие стратегии работают только с изначальным контанго по фьючерсу. Что, кстати, вы и нарисовали в описании стратегии.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Стратегия на удержание: акции-фьючерсы.
prostotrader, 2019.05.27 19:05
Так у меня позиции наращиваются не более 5 фьючерсов за раз.
Прочитал, уже с компа.
Стратегия аналогична той, кот я кратко описывал в одной из тем 2-3 мес назад.
При покупке акций и продажи фьючей с бэквордацией, прибыль такой стратегии при экспирации будет отрицательной. Переместите на своем графике начальную точку кривой фьюча ниже стоимости акций, и получите убыток. Что в вашем случае со Сбером и имело место.
Такие стратегии работают только с изначальным контанго по фьючерсу. Что, кстати, вы и нарисовали в описании стратегии.
При бэквардации платят дивиденты...
При бэквардации платят дивиденды...
Эт точно, дивы здесь вообще ни при чем. Сколько дивов будет на 1 акцию Сбера? В итоге, получится на акцию на 13 р меньше.
Добрый день, спецы невидимого фронта.
Давно я задумывался начать торговать фьючи, но всё времени не было разобраться, а то просто упускал из виду. Сейчас заметил эту ветку и решил проконсультироваться.
На примере газпрома: у меня набрано в долго срок на пенсию 5090 лотов*10шт= 50900шт акций, средняя цена 167,8 руб за шт. Если я правильно понимаю максимальное кол-во фьючей я могу торговать 509 контрактов?
На эти данные, я имею ценовые уровни: нижний лимит, верхний лимит, расчётная цена обязательно внимание обращать?
Добрый день, спецы невидимого фронта.
Давно я задумывался начать торговать фьючи, но всё времени не было разобраться, а то просто упускал из виду. Сейчас заметил эту ветку и решил проконсультироваться.
На примере газпрома: у меня набрано в долго срок на пенсию 5090 лотов*10шт= 50900шт акций, средняя цена 167,8 руб за шт. Если я правильно понимаю максимальное кол-во фьючей я могу торговать 509 контрактов?
Не. 509 контрактов по фьючам соответствует вашей позиции в акциях.
Торговать фьючерсы вы можете хоть тысячами, если деньги на счету есть.
На эти данные, я имею ценовые уровни: нижний лимит, верхний лимит, расчётная цена обязательно внимание обращать?
Есть идея прикупить Россети. Что думаете?
Прошили сопротивление и объем растет.