Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 11

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Alexey Kozitsyn:

Мы говорим про средства или баланс? Средства не должны уйти в минус. Баланс - может. Тут, думаю, нужно конкретно у брокера уточнить.

Только с точностью до наоборот. Баланс у вас всегда в плюсе. А наличные средства могут уйти в минус. Вот тут вам брокер и поможет налом.)

Alexey Kozitsyn:

Не про спешку разговор, а про частоту появления возможностей.

На одной из 24 акций почти всегда можно что-то найти.

Да и другие стратегии не отменяются. Скажем, у меня ГП висит без всякого хеджа.

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Alexey Kozitsyn:

Кстати, про спешку. Открывашка ввела в мае сбор в размере 175р за предоставление информации по депозитарию (в случае, если за месяц были какие-либо движения по нему). Так что, чтобы не торговать каждый месяц равно не платить каждый месяц комиссию (а 175р на 428р прибыли за 3 месяца существенный сбор) - иногда спешка будет нужна.

Меняйте брокера. У моего по депозитарию есть сбор, но там какие-то копейки.

Ну, и до кучи, предварительный анализ делается по таким таблицам.


Автоматизировать здесь ничего не надо, т.к. фьючерсы есть всего по 24 акциям. Всего один столбец посмотреть время от времени.
Alexey Kozitsyn
9822
Alexey Kozitsyn  
Yuriy Asaulenko:

Меняйте брокера. У моего по депозитарию есть сбор, но там какие-то копейки.

Ну, и до кучи, предварительный анализ делается по таким таблицам.


Автоматизировать здесь ничего не надо, т.к. фьючерсы есть всего по 24 акциям. Всего один столбец посмотреть время от времени.

Можете в личку брокера написать? Посмотрю тарифы.

Мы на форуме программистов! Как не автоматизировать!? :)

Alexey Kozitsyn
9822
Alexey Kozitsyn  
Yuriy Asaulenko:

Можете еще уточнить по поводу бэквордации. Если я, например, сейчас продам акции (250.80) и куплю фьючерс (24015) Газпрома. Я, получается, возьму акции в долг у брокера на те же 78 дней под 13% годовых (перенос коротких позиций).

Расчет: 25080+4584 = 29664р; Прибыль: 1065-696.7 = 368.4р или 1.24% (5.8% годовых). Получается, что с бэквордацией хеджироваться так можно (прибыль будет), но нужно искать хорошую доходность?

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Alexey Kozitsyn:

Можете еще уточнить по поводу бэквордации. Если я, например, сейчас продам акции (250.80) и куплю фьючерс (24015) Газпрома. Я, получается, возьму акции в долг у брокера на те же 78 дней под 13% годовых (перенос коротких позиций).

Расчет: 25080+4584 = 29664р; Прибыль: 1065-696.7 = 368.4р или 1.24% (5.8% годовых). Получается, что с бэквордацией хеджироваться так можно (прибыль будет), но нужно искать хорошую доходность?

Разумеется можно, если прибыль превысит накладные расходы и не будет отсечки по дивам. Для этого она должна быть существенная и непродолжительная, и иметь достаточно веские основания.

Вот график по паре ГП- фьюч ГП -6.19 до экспирации, кажется за квартал. На графике разность стоимости фьюча и БА в руб.

За это время было только 1-2 существенных бэквордации на которых можно было реально поиграть. И они были весьма кратковременными. В общем, можно, но закладываться на это не стоит. Такие подарки достаточно редки.

Alexey Kozitsyn:

Мы на форуме программистов! Как не автоматизировать!? :)

Что касается автоматизации, то при кажущейся простоте, стратегия оч многофакторная. Но какую-то программную поддержку для анализа лучше иметь.

Alexey Kozitsyn
9822
Alexey Kozitsyn  
Yuriy Asaulenko:

Правильно ли я понимаю, что в отсечке "0" (ось х) бэквордация была = 600р? Как такое вообще может быть?

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Alexey Kozitsyn:

Правильно ли я понимаю, что в отсечке "0" (ось х) бэквордация была = 600р? Как такое вообще может быть?

Я не понимаю о чем вы говорите. И что есть отсечка?

График. По У = Pf - 100*Pa, где Pf -цена фьючерса,  Pa - цена акции.

По Х минутные даннные за 3 мес. Время течет слева направо. Точка экспирации - x >30 тыс.

Alexey Kozitsyn
9822
Alexey Kozitsyn  
Yuriy Asaulenko:

Я не понимаю о чем вы говорите. И что есть отсечка?

График. По У = Pf - 100*Pa, где Pf -цена фьючерса,  Pa - цена акции.

По Х минутные даннные за 3 мес. Время течет слева направо. Точка экспирации - x >30 тыс.

Отсечка 0 = точка 0 по оси Х. По формуле разобрался.

Однако вопрос: по данным, которые я привел, получается, что значение y = 24015-100*250.8 = -1065. У Вас на графике вообще нет такого значения...

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Alexey Kozitsyn:

Отсечка 0 = точка 0 по оси Х. По формуле разобрался.

Однако вопрос: по данным, которые я привел, получается, что значение y = 24015-100*250.8 = -1065. У Вас на графике вообще нет такого значения...

А откуда ему взятья? фьюч 6.19. Я это писал.

Alexey Kozitsyn
9822
Alexey Kozitsyn  
Yuriy Asaulenko:

А откуда ему взятья? фьюч 6.19. Я это писал.

Тьфу... точно:)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий