Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 12

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  

Ну, и под завязку. Все новое - хорошо забытое старое.)

Стратегии, предположительно, не менее 100 лет.) Изложена почти в любой книге о фьючерсах. Однако, чукча не читатель, чукча писатель. Он программы пишет.)

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  

Со стратегией покупка акций - продажа фьючерсов все ясно, но это еще не все. Теперь хочу обратить ваше внимание на следующую, по списку на картинке постом выше, древнюю стратегию - Календарный спред. Стратегия описана на картинке. Она примерно такая-же как и предыдущая, с акциями.

И теперь картинка с сайта moex.com


Вы видите разницу цен между фьючерсами разных сроков исполнения. Это примерно 500 р, которые мы можем получить максимум за полгода. Суммарная стоимость контракта ~10000 р. Итого, гарантировано ~10% годовых, что больше, чем по депозиту в любом банке. Кстати, можно и больше, как и в случае с акциями, 15-20%, если тупо не сидеть на печи и ждать погашения.

Кроме того, хороших и разных фьючерсов гораздо больше, чем акций с фьючерсами. Есть где разгуляться.)

Вообще, все подобные стратегии объединены общим названием - арбитражные.

ЗЫ Заранее предупреждаю желающих, что хотя риски и практически нулевые, но с дуру хорошо нарваться тоже можно.

Alexey Kozitsyn
9787
Alexey Kozitsyn  
Yuriy Asaulenko:

Со стратегией покупка акций - продажа фьючерсов все ясно, но это еще не все. Теперь хочу обратить ваше внимание на следующую, по списку на картинке постом выше, древнюю стратегию - Календарный спред. Стратегия описана на картинке. Она примерно такая-же как и предыдущая, с акциями.

И теперь картинка с сайта moex.com


Вы видите разницу цен между фьючерсами разных сроков исполнения. Это примерно 500 р, которые мы можем получить максимум за полгода. Суммарная стоимость контракта ~10000 р. Итого, гарантировано ~10% годовых, что больше, чем по депозиту в любом банке. Кстати, можно и больше, как и в случае с акциями, 15-20%, если тупо не сидеть на печи и ждать погашения.

Кроме того, хороших и разных фьючерсов гораздо больше, чем акций с фьючерсами. Есть где разгуляться.)

Вообще, все подобные стратегии объединены общим названием - арбитражные.

ЗЫ Заранее предупреждаю желающих, что хотя риски и практически нулевые, но с дуру хорошо нарваться тоже можно.

Насколько я понимаю, мы всегда продаем тот, который стоит дороже и покупаем тот, что стоит дешевле?

В календарных спредах есть большой плюс: можно в МТ5 организовать автоматически.

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Alexey Kozitsyn:

Насколько я понимаю, мы всегда продаем тот, который стоит дороже и покупаем тот, что стоит дешевле?

В календарных спредах есть большой плюс: можно в МТ5 организовать автоматически.

Эт вы как хотите. Но лучше всегда продавать дальний (он же и, как правило, дороже) и покупать ближний. У нас большой выбор контрактов, и для покупки позиции мы аналогично ждем максимального расхождения.

То, что вы предлагаете тоже возможно, но можно и нарваться.)

ЗЫ Автоматизировать эту стратегию действительно проще. Даже не в МТ, а просто алгоритмически.

Alexey Kozitsyn
9787
Alexey Kozitsyn  
Yuriy Asaulenko:

Эт вы как хотите. Но лучше всегда продавать дальний (он же и, как правило, дороже) и покупать ближний. У нас большой выбор контрактов, и для покупки позиции мы аналогично ждем максимального расхождения.

То, что вы предлагаете тоже возможно, но можно и нарваться.)

ЗЫ Автоматизировать эту стратегию действительно проще. Даже не в МТ, а просто алгоритмически.

Вы второй раз уже говорите "можно и нарваться". Говорите уже "Б" после "А". Каким образом можно нарваться?

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Alexey Kozitsyn:

Вы второй раз уже говорите "можно и нарваться". Говорите уже "Б" после "А". Каким образом можно нарваться?

А самому слабо? ))) В вашем случае распад  фьюча работает против вас, и в долгосрочном плане вы теряете прибыль. А если ваш случай продлится долго? А и такое было совсем недавно, что дальний стоил дешевле ближнего, и долго.

Собственно, все примерно аналогично случаю продажи акций и покупки фьюча.

Alexey Kozitsyn
9787
Alexey Kozitsyn  
Yuriy Asaulenko:

А самому слабо? ))) В вашем случае распад  фьюча работает против вас, и в долгосрочном плане вы теряете прибыль. А если ваш случай продлится долго? А и такое было совсем недавно, что дальний стоил дешевле ближнего, и долго.

Собственно, все примерно аналогично случаю продажи акций и покупки фьюча.

Благодарен, что Вы делитесь опытом, но зачем всё это "слабо" или "чукча-писатель"? Не хотите раскрывать особенности - не раскрывайте, не хотите обсуждать - не обсуждайте. Не вопрос. Только потом подумайте почему:

Надоел флуд. Большинство тем только им и забиты...

Или можете просто дать ссылку на какой-либо ресурс - прочитаю.
Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Alexey Kozitsyn:

Благодарен, что Вы делитесь опытом, но зачем всё это "слабо" или "чукча писатель"? Не хотите раскрывать особенности - не раскрывайте, не хотите обсуждать - не обсуждайте. Не вопрос. Только потом подумайте почему:

Затем же, что и 

Alexey Kozitsyn:

Говорите уже "Б" после "А".

Мне не жалко. Но меня удивляет, почему нельзя подумать самому? И почему все сводится к обсуждению примитивнейших вопросов? Впечатление, что никто ничего не читает, и только пишет роботов. Действительно не читатель, а писатель.)

За исключением единиц, это общее впечатление.

Alexey Kozitsyn
9787
Alexey Kozitsyn  
Yuriy Asaulenko:

Мне не жалко. Но меня удивляет, почему нельзя подумать самому? И почему все сводится к обсуждению примитивнейших вопросов? Впечатление, что никто ничего не читает, и только пишет роботов. Действительно не читатель, а писатель.)

За исключением единиц, это общее впечатление.

А кто решил, что вопрос примитивнейший? Вы? Для Вас может и примитивнейший, для меня, пока, нет. Если для Вас рискнуть определенным количеством денег - это примитив - хорошо, рад за Вас. Я лично просто так не хочу деньгами рисковать, и если кто-то делится опытом - предпочитаю послушать и задать вопросы.

Конечно же, самому можно изучить все, что угодно. Но время надо беречь. 

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Alexey Kozitsyn:

Конечно же, самому можно изучить все, что угодно. Но время надо беречь. 

Я понял. Время надо беречь. Я тоже ценю свое время. Вводная лекция и бесплатное обучение закончились.)

Удачи!

ЗЫ Уж, кстати, посмотрел ради любопытства как можно нарваться. А вот так:

Вошли вы по вашей методе (ведь ближний дороже) на фьючах ГП допустим в х=0, а дальше развитие ваших убытков во времени до исполнения фьюча - 600 р, если не ошибаюсь.))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий