Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yuriy Asaulenko
9255
Yuriy Asaulenko  
Vitalii Ananev:

Понятно. Получается, акций у нас нет, перед отсечкой продаем просто фьючерс, потом его обратно выкупаем.  

Да, если вы уверены, что акции будут падать.) И никому ничего не должны.)) Да и денег на фьюч надо меньше, чем на акции, а прибыль/убыток одинаковы.

А уж куда он пойдет? - по любому неизвестно.

ЗЫ Можно аналогичное, но еще круче сделать с опционами, или даже комбинацией опцион-фьючерс.

Volokola
261
Volokola  
Vitalii Ananev:

Понятно. Получается, акций у нас нет, перед отсечкой продаем просто фьючерс, потом его обратно выкупаем.  

В момент обьявления выплаты дивидендов = фючерс "уходит" в беквордацию, т.е есть стоимость ниже акции. 
В момент отсечки = акция падает на размер дивидендов, а фьюч стоит на месте.
Прибыли нет = расходы на комиссию. 

Sergey Novokhatskiy
5191
Sergey Novokhatskiy  
Yuriy Zaytsev:


Данный механизм прекрасно работает 

За пару дней - можно за три четыре до отсечки встаем в шорт по инструменту - и получаем чудесный прирост

пример  МРСК Волги ао    MRKV  , дата отсечки  10.06.2019 

Юрий, вы не правильно описали стратегию. У меня работает так: на ликвидной бумаге с хорошими дивами за месяца 2 начинаю к основному пакету прикупать постепенно на плечи бумагу и за день- два до отсечки начинаю эти плечи скидывать, но ни в коем случаи не шортить. Имеем прибыль после див отсечки, которую постепенно выкупаем эту просадку и т.д....

Yuriy Zaytsev
17947
Yuriy Zaytsev  
Sergey Novokhatskiy:

Юрий, вы не правильно описали стратегию. У меня работает так: на ликвидной бумаге с хорошими дивами за месяца 2 начинаю к основному пакету прикупать постепенно на плечи бумагу и за день- два до отсечки начинаю эти плечи скидывать, но ни в коем случаи не шортить. Имеем прибыль после див отсечки, которую постепенно выкупаем эту просадку и т.д....

это другая стратегия - тоже вполне интересная

Sergey Lebedev
1114
Sergey Lebedev  
Судя по динамике 10/11го июня по SRU9 (осенний фич на Сбер), даже несмотря на изначальную бэквордацию к стоимости акции, все же цена фьючерса снизилась. Т.е. размер гэпа превысил заложенный отрицательный спрэд.
Однако ранее я как-то один раз смотрел див.гэп по Лукойлу, но там на фиче вообще был флэт. 
Видимо раз на раз не приходится.
Нужно провести масштабное исследование.
У кого-либо есть сводная таблица исторических дат див.гэпов или понимание как ее сформировать?

Yuriy Zaytsev
17947
Yuriy Zaytsev  
Sergey Lebedev:
Судя по динамике 10/11го июня по SRU9 (осенний фич на Сбер), даже несмотря на изначальную бэквордацию к стоимости акции, все же цена фьючерса снизилась. Т.е. размер гэпа превысил заложенный отрицательный спрэд.
Однако ранее я как-то один раз смотрел див.гэп по Лукойлу, но там на фиче вообще был флэт. 
Видимо раз на раз не приходится.
Нужно провести масштабное исследование.
У кого-либо есть сводная таблица исторических дат див.гэпов или понимание как ее сформировать?

Исторические таблицы есть, но эта инфа как правило на сайтах которые имеют ссылки на брокера , а модераторы с большой радостью банят за ссылки на такие сайты.

Sergey Lebedev
1114
Sergey Lebedev  
Встал в Шорт по ВСЕМУ нашему рынку, шортанул сегодня RIU9 от 133650. Цель - 127700 как минимум летней коррекции
prostotrader
6752
prostotrader  
Yuriy Zaytsev:


Данный механизм прекрасно работает 

За пару дней - можно за три четыре до отсечки встаем в шорт по инструменту - и получаем чудесный прирост

пример  МРСК Волги ао    MRKV  , дата отсечки  10.06.2019 

Ага, и заплатите дивиденты :)) Не Вам, а Вы.

Дарю бузубыточную стратегию "Div hunter"

Суть стратегии в следующем:

Как известно фьючерс относительно спота, в средем, торгуется с гапом равным % ставке ЦБ

Покупаем акции, продаем фьючерсы имеем в экпирацию доход около 7% годовых (ни один банк на 3 месяца не даст столько).

Мало, конечно, НО есть компании, которые платят дивиденты неожиданно (например Магнит АО)

Очень часто (см. историю) они платят повторно, т.е на 9 фьючерс могут "упасть" дивиденты (последние были в этом месяце = 166,78 руб на 1 акцию)

Тогда в экспирацию мы получим ~7% годовых + дивиденты

Риски, при этом = 0 !

Добавлено

Я, например, начал сегодня покупать MGNT


prostotrader
6752
prostotrader  

Можно еще купить Сбер (обычные) или Мосбиржу, там процент выше, чем 6,989% как я покупаю, но вероятность

дивилентов у Магнита на порядок выше.


Yuriy Zaytsev
17947
Yuriy Zaytsev  
prostotrader:

Ага, и заплатите дивиденты :)) Не Вам, а Вы.

Дарю бузубыточную стратегию "Div hunter"

Суть стратегии в следующем:

Как известно фьючерс относительно спота, в средем, торгуется с гапом равным % ставке ЦБ

Покупаем акции, продаем фьючерсы имеем в экпирацию доход около 7% годовых (ни один банк на 3 месяца не даст столько).

Мало, конечно, НО есть компании, которые платят дивиденты неожиданно (например Магнит АО)

Очень часто (см. историю) они платят повторно, т.е на 9 фьючерс могут "упасть" дивиденты (последние были в этом месяце = 166,78 руб на 1 акцию)

Тогда в экспирацию мы получим ~7% годовых + дивиденты

Риски, при этом = 0 !

Добавлено

Я, например, начал сегодня покупать MGNT


Я описывал случай,  когда конкретной бумаги нет в портфеле.  За пару дней до отсечения встаем в шорт. Что значит заплачу дивиденды? 

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий