работают ли Законы физики в форекс?
При поиске закономерностей в движении цены не редко создаются аналогии с различными физическими явлениями. И с разной степенью успешности, разные законы физики, математики, геометрии и т.д. адаптируются и применяются в торговле.
В этой теме рассмотрим насколько применимы к движению цены законы Ньютона и Гука.
Исходить буду из того, что для любого движения цены необходима торговая операция или - приложение силы на языке аналогии. Объем сделки - модуль силы.
Определить результирующую силу глядя на график можно по углу наклона скользящей средней. При этом, период МА будет индикатором длительности действия силы.
Поскольку источников сил множество и все они различны и по модулю и по продолжительности воздействия, можно рассматривать несколько скользящих средних с разными периодами. Это поможет разделить результирующую силу на составляющие.
Для начала рассмотрим одну среднюю. На практике угол наклона средней точно измерить не так просто из-за значительного количества случайных колебаний. Для фильтрации этих колебаний, на мой взгляд, лучше всего подходит фильтр Ходрика-Прескотта.
Для вычислений возьмем отфильтрованную среднюю с периодом 30. Получим картину (рис 1.) на которой угол наклона средней уже не так зависит от случайных колебаний и четко показывают направление тренда.
В индикаторе рассчитаем модуль силы по формуле второго закона Ньютона F=dv/dt (рис 2.). На втором рисунке видим время действия, модуль и направление силы воздействующей на цену.
Теперь рассмотрим отклонения значений цены от средней линии. Постоянное схождение-расхождение цены со средней линией наводит на аналогию с силой упругости или растяжения.
Также по формуле F = - kx строим индикатор (рис 3.).
Коэффициент упругости k подобрал так, чтобы значения сил были одного порядка. Очевидно, что k должен быть связан с периодом средней также как в физике этот коэффициент связан со свойствами конкретного материала.
Есть мысли как его расчитать?
Дальше в индикаторе сложил обе силы вместе (рис 4.).
Аналогичные действия я проделал с 3-мя средними с периодами 10, 50 и 250 и результирующую сгладил с периодом 15. Результат на рис 5.
Подключив этот индикатор как источник сигнала для советника получил такую картинку (рис 6).
Предлагаю обсудить как рассчитать коэффициенты значимости для средних с разными периодами и расчет коэффициента упругости.
Для определенных групп игроков будут, а для других нет.
Весь фокус рынка в том, что существует огромное количество вариантов для анализа и в итоге происходит выравнивание всех возможных сил. С небольшим отклонением от какого то среднего значения. Только на этом можно заработать.
Рынок будет понятен, если максимально больше знать систем анализа.
"Предлагаю обсудить как рассчитать коэффициенты значимости для средних с разными периодами и расчет коэффициента упругости."
Количество денег в рынке - непостоянная величина. Средние будут отражать исторические данные. Изменение объёма денежной массы в рыночных условиях могут меняться моментально. Ваш коэффициент будет играет слабую роль. На истории вы торговать не будете. Проверено. Рыбы нет, а мины есть)
Предлагаю обсудить как рассчитать коэффициенты значимости для средних с разными периодами и расчет коэффициента упругости.
вот жешь... как ни применяй физику, иль любые другие мыслимые и не мыслимые законы. а получается илан.)))
Подключив этот индикатор как источник сигнала для советника получил такую картинку (рис 6).
А если у советника мартин отключить, то что получим?
При поиске закономерностей в движении цены не редко создаются аналогии с различными физическими явлениями. И с разной степенью успешности, разные законы физики, математики, геометрии и т.д. адаптируются и применяются в торговле.
В этой теме рассмотрим насколько применимы к движению цены законы Ньютона и Гука.
Исходить буду из того, что для любого движения цены необходима торговая операция или - приложение силы на языке аналогии. Объем сделки - модуль силы.
Определить результирующую силу глядя на график можно по углу наклона скользящей средней. При этом, период МА будет индикатором длительности действия силы.
Поскольку источников сил множество и все они различны и по модулю и по продолжительности воздействия, можно рассматривать несколько скользящих средних с разными периодами. Это поможет разделить результирующую силу на составляющие.
Для начала рассмотрим одну среднюю. На практике угол наклона средней точно измерить не так просто из-за значительного количества случайных колебаний. Для фильтрации этих колебаний, на мой взгляд, лучше всего подходит фильтр Ходрика-Прескотта.
Для вычислений возьмем отфильтрованную среднюю с периодом 30. Получим картину (рис 1.) на которой угол наклона средней уже не так зависит от случайных колебаний и четко показывают направление тренда.
В индикаторе рассчитаем модуль силы по формуле второго закона Ньютона F=dv/dt (рис 2.). На втором рисунке видим время действия, модуль и направление силы воздействующей на цену.
Теперь рассмотрим отклонения значений цены от средней линии. Постоянное схождение-расхождение цены со средней линией наводит на аналогию с силой упругости или растяжения.
Также по формуле F = - kx строим индикатор (рис 3.).
Коэффициент упругости k подобрал так, чтобы значения сил были одного порядка. Очевидно, что k должен быть связан с периодом средней также как в физике этот коэффициент связан со свойствами конкретного материала.
Есть мысли как его расчитать?
Дальше в индикаторе сложил обе силы вместе (рис 4.).
Аналогичные действия я проделал с 3-мя средними с периодами 10, 50 и 250 и результирующую сгладил с периодом 15. Результат на рис 5.
Подключив этот индикатор как источник сигнала для советника получил такую картинку (рис 6).
Предлагаю обсудить как рассчитать коэффициенты значимости для средних с разными периодами и расчет коэффициента упругости.
Не устаю поражаться всякого рода критиканству. (((
Открывает человек ветку, задаёт конкретный вопрос, а в ответ всякого рода пузыри и, практически, ни одного поста по теме.
Вам заняться больше нечем? Ну пройдите мимо, никто же не заставляет верить в сказанное и принимать его. Нет, блин, надо ж обязательно засветиться, обозначить что гораздо умнее ТС-а...
Как правильно написать? Пипец или кабздец?
Не устаю поражаться всякого рода критиканству. (((
Открывает человек ветку, задаёт конкретный вопрос, а в ответ всякого рода пузыри и, практически, ни одного поста по теме.
Вам заняться больше нечем? Ну пройдите мимо, никто же не заставляет верить в сказанное и принимать его. Нет, блин, надо ж обязательно засветиться, обозначить что гораздо умнее ТС-а...
Как правильно написать? Пипец или кабздец?
Может цель засветиться преследуют такие топикстартеры, а не критики
Даже если так, то "критики" делают всё, чтобы у них это получилось.
Но это не так в подавляющем большинстве случаев. К сожалению...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
работают ли Законы физики в форекс?
Александр, 2019.04.26 20:59
Предлагаю обсудить как рассчитать коэффициенты значимости для средних с разными периодами и расчет коэффициента упругости.
Вот цель.
Остальное все флуд.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
При поиске закономерностей в движении цены не редко создаются аналогии с различными физическими явлениями. И с разной степенью успешности, разные законы физики, математики, геометрии и т.д. адаптируются и применяются в торговле.
В этой теме рассмотрим насколько применимы к движению цены законы Ньютона и Гука.
Исходить буду из того, что для любого движения цены необходима торговая операция или - приложение силы на языке аналогии. Объем сделки - модуль силы.
Определить результирующую силу глядя на график можно по углу наклона скользящей средней. При этом, период МА будет индикатором длительности действия силы.
Поскольку источников сил множество и все они различны и по модулю и по продолжительности воздействия, можно рассматривать несколько скользящих средних с разными периодами. Это поможет разделить результирующую силу на составляющие.
Для начала рассмотрим одну среднюю. На практике угол наклона средней точно измерить не так просто из-за значительного количества случайных колебаний. Для фильтрации этих колебаний, на мой взгляд, лучше всего подходит фильтр Ходрика-Прескотта.
Для вычислений возьмем отфильтрованную среднюю с периодом 30. Получим картину (рис 1.) на которой угол наклона средней уже не так зависит от случайных колебаний и четко показывают направление тренда.
В индикаторе рассчитаем модуль силы по формуле второго закона Ньютона F=dv/dt (рис 2.). На втором рисунке видим время действия, модуль и направление силы воздействующей на цену.
Теперь рассмотрим отклонения значений цены от средней линии. Постоянное схождение-расхождение цены со средней линией наводит на аналогию с силой упругости или растяжения.
Также по формуле F = - kx строим индикатор (рис 3.).
Коэффициент упругости k подобрал так, чтобы значения сил были одного порядка. Очевидно, что k должен быть связан с периодом средней также как в физике этот коэффициент связан со свойствами конкретного материала.
Есть мысли как его расчитать?
Дальше в индикаторе сложил обе силы вместе (рис 4.).
Аналогичные действия я проделал с 3-мя средними с периодами 10, 50 и 250 и результирующую сгладил с периодом 15. Результат на рис 5.
Подключив этот индикатор как источник сигнала для советника получил такую картинку (рис 6).
Предлагаю обсудить как рассчитать коэффициенты значимости для средних с разными периодами и расчет коэффициента упругости.