работают ли Законы физики в форекс?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexandr Atagyan
1179
Alexandr Atagyan  

При поиске закономерностей в движении цены не редко создаются аналогии с различными физическими явлениями. И с разной степенью успешности, разные законы физики, математики, геометрии и т.д. адаптируются и применяются в торговле.

В этой теме рассмотрим насколько применимы к движению цены законы Ньютона и Гука.

Исходить буду из того, что для любого движения цены необходима торговая операция или - приложение силы на языке аналогии. Объем сделки - модуль силы.

Определить результирующую силу глядя на график можно по углу наклона скользящей средней. При этом, период МА будет индикатором длительности действия силы.

Поскольку источников сил множество и все они различны и по модулю и по продолжительности воздействия, можно рассматривать несколько скользящих средних с разными периодами. Это поможет разделить результирующую силу на составляющие.

Для начала рассмотрим одну среднюю. На практике угол наклона средней точно измерить не так просто из-за значительного количества случайных колебаний. Для фильтрации этих колебаний, на мой взгляд, лучше всего подходит фильтр Ходрика-Прескотта.

Для вычислений возьмем отфильтрованную среднюю с периодом 30. Получим картину (рис 1.) на которой угол наклона средней уже не так зависит от случайных колебаний и четко показывают направление тренда.

В индикаторе рассчитаем модуль силы по формуле второго закона Ньютона F=dv/dt (рис 2.). На втором рисунке видим время действия, модуль и направление силы воздействующей на цену.

Теперь рассмотрим отклонения значений цены от средней линии. Постоянное схождение-расхождение цены со средней линией наводит на аналогию с силой упругости или растяжения.

Также по формуле F = - kx строим индикатор (рис 3.). 

Коэффициент упругости k подобрал так, чтобы значения сил были одного порядка. Очевидно, что k должен быть связан с периодом средней также как в физике этот коэффициент связан со свойствами конкретного материала.

Есть мысли как его расчитать?

Дальше в индикаторе сложил обе силы вместе (рис 4.).

Аналогичные действия я проделал с 3-мя средними с периодами 10, 50 и 250 и результирующую сгладил с периодом 15. Результат на рис 5.

Подключив этот индикатор как источник сигнала для советника получил такую картинку (рис 6).

Предлагаю обсудить как рассчитать коэффициенты значимости для средних с разными периодами и расчет коэффициента упругости.

Файлы:
6wl_1.jpg 184 kb
ebi_2.jpg 197 kb
v0f_3.jpg 211 kb
fog_4.jpg 201 kb
iki_5.jpg 245 kb
1er_6.jpg 149 kb
Dmitry Fedoseev
56649
Dmitry Fedoseev  
В редакторе, в котом пишутся комментарии, 10-ая слева кнопка позволяет вставлять картинки так, что их будет сразу видно.
Uladzimir Izerski
8488
Uladzimir Izerski  
Александр:

При поиске закономерностей в движении цены не редко создаются аналогии с различными физическими явлениями. И с разной степенью успешности, разные законы физики, математики, геометрии и т.д. адаптируются и применяются в торговле.

В этой теме рассмотрим насколько применимы к движению цены законы Ньютона и Гука.

Исходить буду из того, что для любого движения цены необходима торговая операция или - приложение силы на языке аналогии. Объем сделки - модуль силы.

Определить результирующую силу глядя на график можно по углу наклона скользящей средней. При этом, период МА будет индикатором длительности действия силы.

Поскольку источников сил множество и все они различны и по модулю и по продолжительности воздействия, можно рассматривать несколько скользящих средних с разными периодами. Это поможет разделить результирующую силу на составляющие.

Для начала рассмотрим одну среднюю. На практике угол наклона средней точно измерить не так просто из-за значительного количества случайных колебаний. Для фильтрации этих колебаний, на мой взгляд, лучше всего подходит фильтр Ходрика-Прескотта.

Для вычислений возьмем отфильтрованную среднюю с периодом 30. Получим картину (рис 1.) на которой угол наклона средней уже не так зависит от случайных колебаний и четко показывают направление тренда.

В индикаторе рассчитаем модуль силы по формуле второго закона Ньютона F=dv/dt (рис 2.). На втором рисунке видим время действия, модуль и направление силы воздействующей на цену.

Теперь рассмотрим отклонения значений цены от средней линии. Постоянное схождение-расхождение цены со средней линией наводит на аналогию с силой упругости или растяжения.

Также по формуле F = - kx строим индикатор (рис 3.). 

Коэффициент упругости k подобрал так, чтобы значения сил были одного порядка. Очевидно, что k должен быть связан с периодом средней также как в физике этот коэффициент связан со свойствами конкретного материала.

Есть мысли как его расчитать?

Дальше в индикаторе сложил обе силы вместе (рис 4.).

Аналогичные действия я проделал с 3-мя средними с периодами 10, 50 и 250 и результирующую сгладил с периодом 15. Результат на рис 5.

Подключив этот индикатор как источник сигнала для советника получил такую картинку (рис 6).

Предлагаю обсудить как рассчитать коэффициенты значимости для средних с разными периодами и расчет коэффициента упругости.

Для определенных групп игроков будут, а для других нет.

Весь фокус рынка в том, что существует огромное количество вариантов для анализа и в итоге происходит выравнивание всех возможных сил. С небольшим отклонением от какого то среднего значения. Только на этом можно заработать.

Рынок будет понятен, если максимально больше знать систем анализа.

"Предлагаю обсудить как рассчитать коэффициенты значимости для средних с разными периодами и расчет коэффициента упругости."

Количество денег в рынке - непостоянная величина. Средние будут отражать исторические данные. Изменение объёма денежной массы в рыночных условиях могут меняться моментально. Ваш коэффициент будет играет слабую роль. На истории вы торговать не будете.  Проверено. Рыбы нет, а мины есть)

Andrey Dik
13671
Andrey Dik  
Александр:

Предлагаю обсудить как рассчитать коэффициенты значимости для средних с разными периодами и расчет коэффициента упругости.

вот жешь... как ни применяй физику, иль любые другие мыслимые и не мыслимые законы. а получается илан.)))

Aleksey Ivanov
46787
Aleksey Ivanov  
Александр:

Подключив этот индикатор как источник сигнала для советника получил такую картинку (рис 6).


А если у советника мартин отключить, то что получим?

Vladimir Baskakov
11903
Vladimir Baskakov  
Александр:

При поиске закономерностей в движении цены не редко создаются аналогии с различными физическими явлениями. И с разной степенью успешности, разные законы физики, математики, геометрии и т.д. адаптируются и применяются в торговле.

В этой теме рассмотрим насколько применимы к движению цены законы Ньютона и Гука.

Исходить буду из того, что для любого движения цены необходима торговая операция или - приложение силы на языке аналогии. Объем сделки - модуль силы.

Определить результирующую силу глядя на график можно по углу наклона скользящей средней. При этом, период МА будет индикатором длительности действия силы.

Поскольку источников сил множество и все они различны и по модулю и по продолжительности воздействия, можно рассматривать несколько скользящих средних с разными периодами. Это поможет разделить результирующую силу на составляющие.

Для начала рассмотрим одну среднюю. На практике угол наклона средней точно измерить не так просто из-за значительного количества случайных колебаний. Для фильтрации этих колебаний, на мой взгляд, лучше всего подходит фильтр Ходрика-Прескотта.

Для вычислений возьмем отфильтрованную среднюю с периодом 30. Получим картину (рис 1.) на которой угол наклона средней уже не так зависит от случайных колебаний и четко показывают направление тренда.

В индикаторе рассчитаем модуль силы по формуле второго закона Ньютона F=dv/dt (рис 2.). На втором рисунке видим время действия, модуль и направление силы воздействующей на цену.

Теперь рассмотрим отклонения значений цены от средней линии. Постоянное схождение-расхождение цены со средней линией наводит на аналогию с силой упругости или растяжения.

Также по формуле F = - kx строим индикатор (рис 3.). 

Коэффициент упругости k подобрал так, чтобы значения сил были одного порядка. Очевидно, что k должен быть связан с периодом средней также как в физике этот коэффициент связан со свойствами конкретного материала.

Есть мысли как его расчитать?

Дальше в индикаторе сложил обе силы вместе (рис 4.).

Аналогичные действия я проделал с 3-мя средними с периодами 10, 50 и 250 и результирующую сгладил с периодом 15. Результат на рис 5.

Подключив этот индикатор как источник сигнала для советника получил такую картинку (рис 6).

Предлагаю обсудить как рассчитать коэффициенты значимости для средних с разными периодами и расчет коэффициента упругости.

Можно ещё температуру мерить
Сергей Таболин
2643
Сергей Таболин  

Не устаю поражаться всякого рода критиканству. (((

Открывает человек ветку, задаёт конкретный вопрос, а в ответ всякого рода пузыри и, практически, ни одного поста по теме.

Вам заняться больше нечем? Ну пройдите мимо, никто же не заставляет верить в сказанное и принимать его. Нет, блин, надо ж обязательно засветиться, обозначить что гораздо умнее ТС-а...

Как правильно написать? Пипец или кабздец?

Ivan Butko
6175
Ivan Butko  
Блин, мартин. Ну зачем он. Только стоп-лоссы, только хардкор
Vladimir Baskakov
11903
Vladimir Baskakov  
Сергей Таболин:

Не устаю поражаться всякого рода критиканству. (((

Открывает человек ветку, задаёт конкретный вопрос, а в ответ всякого рода пузыри и, практически, ни одного поста по теме.

Вам заняться больше нечем? Ну пройдите мимо, никто же не заставляет верить в сказанное и принимать его. Нет, блин, надо ж обязательно засветиться, обозначить что гораздо умнее ТС-а...

Как правильно написать? Пипец или кабздец?

Может цель засветиться преследуют такие топикстартеры, а не критики
Сергей Таболин
2643
Сергей Таболин  
Vladimir Baskakov:
Может цель засветиться преследуют такие топикстартеры, а не критики

Даже если так, то "критики" делают всё, чтобы у них это получилось.

Но это не так в подавляющем большинстве случаев. К сожалению...

Alexandr Atagyan
1179
Alexandr Atagyan  

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

работают ли Законы физики в форекс?

Александр, 2019.04.26 20:59

Предлагаю обсудить как рассчитать коэффициенты значимости для средних с разными периодами и расчет коэффициента упругости.


Вот цель.

Остальное все флуд.