работают ли Законы физики в форекс? - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В случае рынка, а точнее, для создания реально работающей торговой системы, необходимо проведение разносторонних статистических исследований с целью установления в нем тех закономерностей, что могут иметь практическое значение для торговли; при этом, целесообразно и статистически корректно исследовать лишь те явления, что обладают свойством повторяемости. К примеру, можно исследовать статистические характеристики последействия резких скачков цен.
Из этой логики вытекает, что, стоя на перекрестке и наблюдая за подъезжающим автомобилем, для прогнозирования направления поворота Вам нужна информация о том куда этот автомобиль поворачивал вчера на таком же перекрестке. А мне видится что масса, скорость, угол поворота колес, коэффициент сцепления с дорогой и состояние водителя более подходящие параметры для анализа.
Из этой логики вытекает, что, стоя на перекрестке и наблюдая за подъезжающим автомобилем, для прогнозирования направления поворота Вам нужна информация о том куда этот автомобиль поворачивал вчера на таком же перекрестке. А мне видится что масса, скорость, угол поворота колес, коэффициент сцепления с дорогой и состояние водителя более подходящие параметры для анализа.
(1) В статистике кроме средних еще много чего есть.
(2) Статистически можно исследовать лишь повторяющиеся вещи. К примеру, берете ансамбль выбираете пространство каких-то его параметров и проводите кластеризацию этого ансамбля в пространстве таких параметров. В неких точках такого пространства будут скопления точек - состояний ансамбля, и только при наличии в таких скоплениях большого числа точек (т.е. при значимости статистики) можно говорить о корректности получаемой кластеризации. И именно в этом (несколько расплывчатом) смысле в статистике говорят о повторяемости явлений.
1. то что есть кроме средних основано как раз на этих самых средних.
2. согласен.
Вы никак меня не поймете.
Я не против статистики, но ограничиваться только ею тоже не собираюсь.
(1) 1. то что есть кроме средних основано как раз на этих самых средних.
2. согласен.
Вы никак меня не поймете.
(2) Я не против статистики, но ограничиваться только ею тоже не собираюсь.
(1) Среднее - момент первого порядка. Есть момент второго порядка - дисперсия, третьего - асимметрия и т.д., есть еще огромная масса всего, что далеко выходит за представления среднего.
(2) Да ради Бога, что уже тут непонятного. Просто прежде, чем моделировать объект нужно его изучить (а не просто фантазировать с применением тривиальных знаний школьной физики), а для этого в данном случае необходима статистика, т.е. статистические исследования.
Если один и тот же человек каждый день с работы едет домой и поворачивает на одном и том же перекрестке к дому в одну сторону, то да, увидев это авто можно издалека с очень большой достоверностью сказать, что и в этот раз он туда повернет.
Александр:
Из этой логики вытекает, что, стоя на перекрестке и наблюдая за подъезжающим автомобилем, для прогнозирования направления поворота Вам нужна информация о том куда этот автомобиль поворачивал вчера на таком же перекрестке. А мне видится что масса, скорость, угол поворота колес, коэффициент сцепления с дорогой и состояние водителя более подходящие не менее важные параметры для анализа.
пусть будет так, если хотите
(1) Среднее - момент первого порядка. Есть момент второго порядка - дисперсия, третьего - асимметрия и т.д., есть еще огромная масса всего, что далеко выходит за представления среднего.
(2) Да ради Бога, что уже тут непонятного. Просто прежде, чем моделировать объект нужно его изучить (а не просто фантазировать с применением тривиальных знаний школьной физики), а для этого в данном случае необходима статистика, т.е. статистические исследования.
Дисперсия может существовать без среднего?
Я еще раз повторю. Эта ветка форума далеко не границы моих представлений о рынке. Просто конкретно в этой ветке обсуждается конкретно этот вопрос. Если хотите поговорить о статистике, создайте новую ветку и я уверен, она будет не менее интересной.
(1) Дисперсия может существовать без среднего?
Я еще раз повторю. Эта ветка форума далеко не границы моих представлений о рынке. Просто конкретно в этой ветке обсуждается конкретно этот вопрос. Если хотите поговорить о статистике, создайте новую ветку и я уверен, она будет не менее интересной.
(1) Если есть статистика, в данном случае, временного ряда, то все моменты считаются и, стало быть, существуют (совместно).
Дисперсия может существовать без среднего?
:)) Конечно, может. И называется эта вещь - коэффициент диффузии.
Но, для того, чтобы понимать это - надо в физике хоть немного шарить.
(1) Если есть статистика, в данном случае, временного ряда, то все моменты считаются и, стало быть, существуют (совместно).
Послушайте, Алексей. Я работаю над созданием торговй системы. В этой работе есть много аспектов в которых Ваши познания в статистике принесли бы большую пользу. Если есть желание принять участие, пишите в ЛС.
:)) Конечно, может. И называется эта вещь - коэффициент диффузии.
Но, для того, чтобы понимать это - надо в физике хоть немного шарить.
Диспе́рсия случа́йной величины́ — мера разброса значений случайной величины относительно её математического ожидания. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дисперсия_случайной_величины
Надеюсь, что такое математическое ожидание знаете. Если нет, в этой же статье есть на нее ссылка).