Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да не важен закон распределения приращений, важна зависимость ЗНАКА приращения, от каких либо функций, от множества предыдущих приращений, пофигу на гетероскедастичность, если вы конечно не торгуете опционами, да и там важна не прогноз самой волы, а её ОТКЛОНЕНИЙ от подразумеваемой. Не слушайте местных юродивых, про то что прогноз(50\50) + мартин сделают чудо и что на СБ можно заработать, включите моск.
К "полётам Леви", полагаете? Мне всё же ближе гауссовские процессы, пускай хоть и без стационарных приращений - у них хоть регрессия всегда линейная.
Нет, не Леви, в сторону Бернулли.
Не страшно, я в курсе, что кривая капитала на СБ без тренда для любой системы будет мартингалом (не путать с мартингейлом, хотя на английском они пишутся одинаково)
Полагаю, что эта зависимость знака никогда не может быть известна нам точно и поэтому совсем избежать каких-то вероятностных моделей нам не удастся. Крупные игроки, навроде маркетмейкеров, совершенно не гнушаются использовать методы теорвера.
То что про теорвер здесь говорят много странных вещей - считаю это "заслугой" местного сообщества и "наградой" ему.
Так а кто против теорвера? Зависимость знака от прошлого на самом деле есть, хотя ооочень слабенькая, но что есть то есть, трейдер должен уметь смотреть правде в лицо и работать с тем что есть, а не "выходить из себя" в шизо-фантазии про заработок на СБ и спасение прогноза(50\50) мартингейлом, который является чисто косметической стратегией, противоположной той, что должна быть(чем сильнее системная просадка тем меньше лот), а мартин только перераспределяет риск и вопрос времени когда произойдет слив в течении 5-8 сдело, смех и грех млять... грёбаный стид(((
Пипец логика, "ок направление рынка на завтра я не знаю, ну и пофиг, тогда буду торговать рандомно, перераспределяя риск в одну точку эквити, главное что бы она на тесте он не попалась, на который буду собирать лохов на ПАММ или сигналы"...
Господа и дамы! Обмануть на рынке можно только самого себя, а эти лошочки которым вы пихаете своё гавно, не сделают вас богатыми, а когда постареете они будут приходить в ночных кошмарах и вы будете рыдать кровавыми слезами, молить Всевышнего вас простить.
Думайте сцуко! Думайте!!! Если не получается прогнозировать будущее направление рынка, значить либо МО не умеете юзать, или данные хреновые, учите МО, покупайте данные или идите бухгалтером куда то или оператором в обменнике, на худой конец сторожем в магазин.
справа - равномерное распределение, слева - распределения форекса, которое похоже на нормальное, но более вытянутое по вертикали.
Вы построили ГСЧ с равномерным законом распределения, поэтому вся площадь заполнена равномерно, каждое значение имеет равную вероятность внутри диапазона, попробуйте построить с нормальным.
Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ?
Почему это вас так интересует?
В последнее время прям напасть какая то на форуме со случайным блужданием.
Если я сделаю вам случайное блуждание, покажете как на этом заработать?
А может так быть, что неслучайная составляющая просто отсутствует продолжительное время и появляется только иногда, в виде корректировки процесса, ведь если бы она присутствовала постоянно, все равно какими то было методами ее можно было бы обнаружить, однако управление такой неслучайной составляющей постоянно было бы более трудной задачей.
PS ВКЛ. ВЫКЛ.)))Олег своей веткой всех завёл однако.
Так я же и не писал, что закономерная составляющая имеет постоянную во времени интенсивность. Есть, конечно, и постоянная закономерная составляющая, которая, однако, слаба и обусловлена разными процентными ставками Центробанков соответствующих, составляющих пару валют, что обеспечивает медленный дрейф их котировки, возможную прибыль от чего, как правило, нивелируют свопом поставщики услуг. Но, в основном, цена подвержена, действительно, импульсным кратковременным воздействиям, оказываемым новостями, выходом на рынок очень крупных игроков, какими-то чрезвычайными событиями и т.п.. Поэтому, на вход фильтра должны в реальном времени поступать не только истории котировок, но и, по возможности, вся остальная, влияющая на ценообразование информация, что должна предварительно быть соотнесена с какой-то подходящей для нее шкалой или шкалами и выражена в этих шкалах. К примеру, новостная информация должна выражаться в порядковой (ранговой) шкале. Вся эта информация должна как-то управлять параметрами фильтра.
Из ваших-же слов следует, что прошлое поведение цены никак не коррелировано с будущим. Отсюда - рынок случаен, и прогнозирование невозможно в принципе. Имеется в виду систематическое прогнозирование. А отсюда, рынок случаен для наблюдателя, что практически тоже, что и эффективен.