Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 10

 
Alexander_K:

Поясняю насчет пресловутых 98% случайности...

Не знаю, откуда такая точная цифирь - но рынок это смесь случайных и детерминированных составляющих.

И все, что нажито непосильным трудом на 98%, с успехом разрушается оставшимися 2% и наоборот :))).

И проблема заключается либо в "отсеивании" ненужных 2%, либо нахождении параметра, разделяющего эти 2 составляющих.

И эта проблема еще здесь на форуме не решена - все сводится к играм со SL и TP и прочим барахлом из ММ.

Это я рассчитал. У меня есть алгоритм позволяющий рассчитать что изначально рынок может, а что нет совершенно точно.
 
Martin Cheguevara:
Это я рассчитал. У меня есть алгоритм позволяющий рассчитать что изначально рынок может, а что нет совершенно точно.

Это Нобелевка. Универсальный алгоритм для рынка - это Нобелевская премия по экономике.

 
Uladzimir Izerski:

Коллективный разум тут противопоказан... 


Если это так, то дело швах, лавочку под названием Форекс для малоимущих (таких ещё называют нищебродами) надо закрывать!

 
Martin Cheguevara:
2% нужно не выявлять в тот момент когда они произошли , а нужно это делать за ра не е. Это 200%. Я это делать научился тоже давно.

Если это реально так, то ты - гений, дружище.

По-моему, тебе ничё более не надо делать, кроме как торговать тут сигналом или просто программными продуктами.

Погоня за 200% в год, вместо железобетонных 100% - похвально, но если иметь 100% в год - все двери банков и инвесторов для тебя открыты.

 
Alexander_K:

но если иметь 100% в год - все двери банков и инвесторов для тебя открыты.

Закрыты. Если иметь в ДЦ 100% в год при плече 100 и больше - закрыты. 

 
Martin Cheguevara:
Ого это что-то новое) а можно поподробнее что тут такое?

Слева это размер 4-х часовых свечей, всего 1000 данных. 1 точка, это одна свеча. По вертикальной оси, размер в пунктах. В 1 столбце 100 точек, каждая соответствует размеру в пунктах, всего 100 вертикальных рядов. На рисунке справа генератор случайных чисел из диапазона, который получился из самой маленькой свечи и самой большой. Видно, что ГСЧ заполняет равномерно диапазон, а на рынке все группируется.

 
Alexander_K:

Если это реально так, то ты - гений, дружище.

По-моему, тебе ничё более не надо делать, кроме как торговать тут сигналом или просто программными продуктами.

Погоня за 200% в год, вместо железобетонных 100% - похвально, но если иметь 100% в год - все двери банков и инвесторов для тебя открыты.

Ничего подобного. Даже с учётом выбросов выявляемых заранее я же не знаю в какую сторону они произойдут. Мне неважно что это Нобелевка Или нет..
Главное чтобы позволяло зарабатывать. Да не только. Ведь эти законы в случайности работают буквально везде. В ядерной физике, в макро микро экономике и так далее. И это реально захватывает дух. 
А когда Я в первый раз чисто случайно наткнулся на эту закономерность я вообще обалдел и не поверил своим глазам. И раз 100 проверял пока не убедился.я же человек науки, и поэтому, ярый противник всяких закономерностей на рынке) а как оказалось она все таки имеется, что для меня было шоком самым настоящим)
У меня % 100 ещё получается. Но без рисков иногда возникает ситуация когда стандартное отклонение графика прибыли начинает расти. И это плохо в этом и проблема
Дело в том что мой алгоритм позволяет заранее определить выброс но проблема в том что настоящие движения рождаются из полной случайности. 
И определить к КУДА  ... Было бы конечно круто..
А так приходится довольствоваться трендследящими ордерными системами...
 
Igor Makanu:

Вы не рассматриваете случаи когда нет сделок, но есть есть предложение - лимитные ордера которые двигают цену ;)


возможно Ваша картинка просто отображает внутри дневную валотильность, т.е. просто коррелирует с тиковыми обьемами в терминале

Это не так, такие данные будут и с дневными свечами. Это наглядное изображение графика распределения вероятностей. Вероятность появления свечи определенного размера. Для случайного блуждания вероятность равномерная.

То есть можно было построить график распределения вероятностей, но это не так наглядно.

 
Дмитрий:

Это Нобелевка. Универсальный алгоритм для рынка - это Нобелевская премия по экономике.

Кому нужна эта нобелевка? Рынок и есть нобелевка, разгадал и сиди спокойно. Поэтому тут наука никуда и не двигается, каждый сам себе делает.

 
Maxim Romanov:

Кому нужна эта нобелевка? Рынок и есть нобелевка, разгадал и сиди спокойно. Поэтому тут наука никуда и не двигается, каждый сам себе делает.

Понятно... Он - гений, создавший универсальный механизм оценки рыночной стохастичности, но зачем эму какая то там Нобелевская премия, всемирная слава и уважение потомков.

Нет - этот путь для неудачников!

Причина обращения: