Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да уж... так весело, что просто жуть
советую тоже прислушаться, а не оставаться во тьме неверия и отсутствия элементарных знаний
Такая идея возникла. Мы знаем характеристики случайного ряда. Если мы имеем шум равномерный и под ним скрыта синусоида, то есть ее амплитуда ниже уровня шумов, то мы можем отфильровать шум, зная его характеристики, такие алгоритмы есть в радиотехнике. Я только слышал ,что такое есть, в математику не вдавался. Но сможем ли мы гипотетически отфильтровать шум с рынка, зная статистические характеристики этого шума? Там все основано на том ,что шум самоподобен, он на любых масштабах имеет одинаковые характеристики.
советую тоже прислушаться, а не оставаться во тьме неверия и отсутствия элементарных знаний
смешно
Такая идея возникла. Мы знаем характеристики случайного ряда. Если мы имеем шум равномерный и под ним скрыта синусоида, то есть ее амплитуда ниже уровня шумов, то мы можем отфильровать шум, зная его характеристики, такие алгоритмы есть в радиотехнике. Я только слышал ,что такое есть, в математику не вдавался. Но сможем ли мы гипотетически отфильтровать шум с рынка, зная статистические характеристики этого шума? Там все основано на том ,что шум самоподобен, он на любых масштабах имеет одинаковые характеристики.
Вэйвлеты не помогут?
это все-таки к спектральному анализу относится... не думаю, что это что-то даст.
Прогноз есть, но он такой же как для СБ: X(n+1)=X(n), что делает его совершенно бесполезным.
Это какие-то математические дебри весьма тонкой структуры) Могу ли я в своих дилетантских целях считать, что мартингал и СБ - одно и то же?
Такая идея возникла. Мы знаем характеристики случайного ряда. Если мы имеем шум равномерный и под ним скрыта синусоида, то есть ее амплитуда ниже уровня шумов, то мы можем отфильровать шум, зная его характеристики, такие алгоритмы есть в радиотехнике. Я только слышал ,что такое есть, в математику не вдавался. Но сможем ли мы гипотетически отфильтровать шум с рынка, зная статистические характеристики этого шума? Там все основано на том ,что шум самоподобен, он на любых масштабах имеет одинаковые характеристики.
Дело в том, что закономерности, которые есть в рынке - они даже близко не синусоида. И даже не какая-то непрерывная функция, у которой есть формула. И вообще закономерность не одна, а смесь множества. И эта смесь закономерностей составляет жалкие доли процента, остальные 99.9% - "шум", в понимании большинства трейдеров. Поэтому радиотехнические методы малопригодны.
Это какие-то математические дебри весьма тонкой структуры) Могу ли я в своих дилетантских целях считать, что мартингал и СБ - одно и то же?
Это какие-то математические дебри весьма тонкой структуры) Могу ли я в своих дилетантских целях считать, что мартингал и СБ - одно и то же?
Зависит от задачи. В принципе, можно, но наверное следует у СБ убрать обязательное требование стационарности приращений. Все приращения могут быть распределены по разному, но матожидание у всех должно быть нулевое.
Всё же, в некотором смысле, мартингалы (при непрерывном времени) сводятся к СБ даже строго математически - есть теорема о представлении любого мартингала в виде стохастического интеграла Ито от некоторой функции по СБ (броуновское движение). Само СБ при этом оказывается интегралом Ито от функции тождественно равной единице)
Зависит от задачи. В принципе, можно, но наверное следует у СБ убрать обязательное требование стационарности приращений. Все приращения могут быть распределены по разному, но матожидание у всех должно быть нулевое.
Всё же, в некотором смысле, мартингалы (при непрерывном времени) сводятся к СБ даже строго математически - есть теорема о представлении любого мартингала в виде стохастического интеграла Ито от некоторой функции по СБ (броуновское движение). Само СБ при этом оказывается интегралом Ито от функции тождественно равной единице)