Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 15

Новый комментарий
 
Igor Makanu:

увы, так все играют и.... и не в плюс если давно играют по одной стратегии

Вероятность Вы можете рассчитать лишь имея статистику? - статистику уже произошедших событий, и получив такую статистику, Вы ставите на 2/3 и с удивлением получаете исход события 1/3, т.е. наименее вероятного ;) - вероятность же априорная?... а потом условия выпадения монетки меняются, но об этом Вы узнаете опять имея статистику прошедших событий 

))))

К сожалению, вы правы) Дело не столько в этой вероятности, сколько в достоверности наших представлений о ней в будущем.

 
Novaja:

Все понятно к чему вы клоните.

К "полётам Леви", полагаете? Мне всё же ближе гауссовские процессы, пускай хоть и без стационарных приращений - у них хоть регрессия всегда линейная.

 
Georgiy Merts:

Лимитные ордера - не двигают цену. Цену двигают только реальные сделки.

Простейший пример - недостаток ликвидности. Вы можете сколько угодно поставить своих ордеров - цена не будет двигаться, просто нечего продавать.

Не придумывайте, цена это бид\аск то есть лимитники, их могут убрать и поставить на новое место, что и происходит без сделок.

 
Aleksey Nikolayev:

Вряд ли вы правы. Такое СБ будет со стационарными приращениями, а цены - не таковы.

Novaja:

Распределение Лапласа? Там нет стационарности приращений. 

и тд. про распределения приращений

Да не важен закон распределения приращений, важна зависимость ЗНАКА приращения, от каких либо функций, от множества предыдущих приращений, пофигу на гетероскедастичность, если вы конечно не торгуете опционами, да и там важна не прогноз самой волы, а её ОТКЛОНЕНИЙ от подразумеваемой. Не слушайте местных юродивых, про то что прогноз(50\50) + мартин сделают чудо и что на СБ можно заработать, включите моск.

 
Maxim Romanov:

Слева это размер 4-х часовых свечей, всего 1000 данных. 1 точка, это одна свеча. По вертикальной оси, размер в пунктах. В 1 столбце 100 точек, каждая соответствует размеру в пунктах, всего 100 вертикальных рядов. На рисунке справа генератор случайных чисел из диапазона, который получился из самой маленькой свечи и самой большой. Видно, что ГСЧ заполняет равномерно диапазон, а на рынке все группируется.

справа - равномерное распределение, слева - распределения форекса, которое похоже на нормальное, но более вытянутое по вертикали.
 
Martin Cheguevara:
Ничего подобного. Даже с учётом выбросов выявляемых заранее я же не знаю в какую сторону они произойдут. Мне неважно что это Нобелевка Или нет..
Главное чтобы позволяло зарабатывать. Да не только. Ведь эти законы в случайности работают буквально везде. В ядерной физике, в макро микро экономике и так далее. И это реально захватывает дух. 
А когда Я в первый раз чисто случайно наткнулся на эту закономерность я вообще обалдел и не поверил своим глазам. И раз 100 проверял пока не убедился.я же человек науки, и поэтому, ярый противник всяких закономерностей на рынке) а как оказалось она все таки имеется, что для меня было шоком самым настоящим)
У меня % 100 ещё получается. Но без рисков иногда возникает ситуация когда стандартное отклонение графика прибыли начинает расти. И это плохо в этом и проблема
Дело в том что мой алгоритм позволяет заранее определить выброс но проблема в том что настоящие движения рождаются из полной случайности. 
И определить к КУДА  ... Было бы конечно круто..
А так приходится довольствоваться трендследящими ордерными системами...
выброс можно предвидеть - он будет на новостях)
 
multiplicator:
выброс можно предвидеть - он будет на новостях)

)))

Достойно.

Поаплодирую стоя)).

 
Maxim Romanov:

Кому нужна эта нобелевка? Рынок и есть нобелевка, разгадал и сиди спокойно. Поэтому тут наука никуда и не двигается, каждый сам себе делает.

действительно. есть нобелевские лауреаты по финансам нищеброды.
а есть баффеты без нобелевки)
 
Novaja:

А может так быть, что неслучайная составляющая просто отсутствует продолжительное время и появляется только иногда, в виде корректировки процесса, ведь если бы она присутствовала постоянно, все равно какими то было методами ее можно было бы обнаружить, однако управление такой неслучайной составляющей постоянно было бы более трудной задачей.

PS ВКЛ. ВЫКЛ.)))

это так, как паттерновые трейдеры, они ищут паттерны , которые появляются лишь иногда.

 
pantural:

Да не важен закон распределения приращений, важна зависимость ЗНАКА приращения, от каких либо функций, от множества предыдущих приращений, пофигу на гетероскедастичность, если вы конечно не торгуете опционами, да и там важна не прогноз самой волы, а её ОТКЛОНЕНИЙ от подразумеваемой. Не слушайте местных юродивых, про то что прогноз(50\50) + мартин сделают чудо и что на СБ можно заработать, включите моск.

Не страшно, я в курсе, что кривая капитала на СБ без тренда для любой системы будет мартингалом (не путать с мартингейлом, хотя на английском они пишутся одинаково)

Полагаю, что эта зависимость знака никогда не может быть известна нам точно и поэтому совсем избежать каких-то вероятностных моделей нам не удастся. Крупные игроки, навроде маркетмейкеров, совершенно не гнушаются использовать методы теорвера.

То что про теорвер здесь говорят много странных вещей - считаю это "заслугой" местного сообщества и "наградой" ему.

1...8910111213141516171819202122...67
Новый комментарий