Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей. - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проверки "насколько сильно её распределение отличается от того, которое было бы в случае если бы цены были случайным блужданием" ничего особо ценного и полезного не несут.
Ошибочна уже сама формулировка: "Если отличие статистически значимо, то это может говорить о возможности торговли". То бишь, в противном случае и торговля невозможна, по-вашему.
Это глубокое заблуждение. Вы приняли на веру ложную посылку, приняв её как аксиому, даже не пытаясь произвести её проверку.
Подумайте над тем, что процесс торговли является внешним по отношению к ценовому ряду, по которому производится торговля.
Статистика процесса торговли не сводится к статистике ценового ряда, по которому производится торговля.
Проведите эксперимент:
1. Сгенерируйте процесс СБ.
2. Примените правила торговли к этому процессу СБ.
3. Убедитесь в возможности успешной торговли на этом процессе СБ.
4. Повторите много раз пп. 1,2,3, записывая результаты экспериментов.
5. Убедитесь в ошибочности постулата о невозможности успешной торговли на процессе СБ.
6. Определите статистику процесса торговли.
7. Проведите сравнение статистики процесса торговли и статистики процесса СБ.
8. И в заключение сделайте выводы.
Если решитесь проделать такой эксперимент, то его результаты, если вы их здесь представите, помогут и вам и многим открыть глаза и избавиться от зашоренности, искусственно созданной и бездумно принятой, наподобие повсеместно распространяемой теории-обманки об "эффективности рынка". Надеюсь, эта обманка об "эффективности рынка" не вводит вас в заблуждение.
зы
а уж в какой программе вы это проделаете (R или неR) -- дело десятое.
Положительные результаты торговли экспериментатора на процессе СБ (с соблюдением условия наличия спреда соответствующего средней волатильности моделируемого торгового инструмента в соответствующем масштабе абсолютных значений текущей цены) возможны при наличии, собственно, прибыльной стратегии на СБ у экспериментатора. А если прибыльной стратегии торговли на СБ у экспериментатора нет, можно ли говорить, что на СБ прибыльная торговля невозможна? - нет конечно, такой вывод делать нельзя, и тем более нельзя делать соответствующие выводы об отсутствии/наличии прибыльных стратегий на реальных рыночных данных.
Однако, выражение "Статистика процесса торговли не сводится к статистике ценового ряда, по которому производится торговля" на первый взгляд, да и на второй взгляд тоже, не содержит логически неверных допущений и выводов, имхо конечно.
Вообще, парадоксы сами по себе означают наличие тараканов в голове у людей и ничего более, т.е. наличия неких мыслительных паттернов, которые полезны в общих случаях и бесполезны (а порой и вредны) в частных. Стартеру респект за тему, забавно.
Положительные результаты торговли экспериментатора на процессе СБ (с соблюдением условия наличия спреда соответствующего средней волатильности моделируемого торгового инструмента в соответсвующем масштабе абсолютных значений текущей цены) возможны при наличии, собственно, прибыльной стратегии на СБ у экспериментатора. А если прибыльной стратегии торговли на СБ у эксперементатора нет, можно ли говорить, что на СБ прибыльная торговля невозможна? - нет конечно, такой вывод делать нельзя, и тем более нельзя делать соответсвующие выводы об отсутсвии/наличии прибыльных стратегий на реальных рыночных данных.
Однако, выражение "Статистика процесса торговли не сводится к статистике ценового ряда, по которому производится торговля" на первый взгляд, да и на второй взгляд тоже, не содержит логически неверных допущений и выводов, имхо конечно.
Совершенно верно.
Совершенно верно.
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
(С) Пушкин, который АС.
А.С. Пушкин
У лукоморья дуб зелёный
Из поэмы "Руслан и Людмила"
У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несёт богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой,
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух... там Русью пахнет!
И там я был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный;
Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил.
Пушкин -- это, безусловно, гений.
Проверки "насколько сильно её распределение отличается от того, которое было бы в случае если бы цены были случайным блужданием" ничего особо ценного и полезного не несут.
Ошибочна уже сама формулировка: "Если отличие статистически значимо, то это может говорить о возможности торговли". То бишь, в противном случае и торговля невозможна, по-вашему.
Это глубокое заблуждение. Вы приняли на веру ложную посылку, приняв её как аксиому, даже не пытаясь произвести её проверку. (вот где парадокс)
Подумайте над тем, что процесс торговли является внешним по отношению к ценовому ряду, по которому производится торговля.
Статистика процесса торговли не сводится к статистике ценового ряда, по которому производится торговля.
Проведите эксперимент:
1. Сгенерируйте процесс СБ.
2. Примените правила торговли к этому процессу СБ.
3. Убедитесь в возможности успешной торговли на этом процессе СБ.
4. Повторите много раз пп. 1,2,3, записывая результаты экспериментов.
5. Убедитесь в ошибочности постулата о невозможности успешной торговли на процессе СБ.
6. Определите статистику процесса торговли.
7. Проведите сравнение статистики процесса торговли и статистики процесса СБ.
8. И в заключение сделайте выводы.
Если решитесь проделать такой эксперимент, то его результаты, если вы их здесь представите, помогут и вам и многим открыть глаза и избавиться от зашоренности, искусственно созданной и бездумно принятой, наподобие повсеместно распространяемой теории-обманки об "эффективности рынка". Надеюсь, эта обманка об "эффективности рынка" не вводит вас в заблуждение.
зы
а уж в какой программе вы это проделаете (R или неR) -- дело десятое.
Вы ошибочно смешиваете два понятия:
1) случайный процесс
2) конечный набор его реализаций (в конечном количестве моментов времени)
Кривая капитала любой торговой системы на случайном блуждании без сноса (нет тренда) будет мартингалом - случайным процессом с нулевым средним. Это строгий математический факт, доказываемый через представление этой кривой стохастическим интегралом Ито.
Но. Для любой конкретной реализации этого случайного блуждания можно придумать прибыльную ТС (подгонка). Возможно, эта ТС будет прибыльна на нескольких других реализациях СБ. Но если таких прибыльных реализаций будет очень много, то это будет говорить, скорее всего, лишь о плохом качестве используемого генератора псевдослучайных чисел.
6Н, макс.отклонение. Так что все приходит на круги своя.
Нет, ответ должен выражаться числом от нуля до единицы (вероятность)
Вы знаете закон распределения показателя Хёрста для случайного блуждания (винеровского процесса)?
Херст изучен вдоль и поперек.
Однозначно - в топку.
...
Кривая капитала любой торговой системы на случайном блуждании без сноса (нет тренда) будет мартингалом - случайным процессом с нулевым средним. Это строгий математический факт, доказываемый через представление этой кривой стохастическим интегралом Ито.
...
Сильное заявление. Достаточно сильное, что бы создавать фактом самого заявления необходимость предоставить пруфы.
Любопытно посмотреть на того смелого теоретика, который смог описать в общем виде матапарат "любой торговой системы", подтверждающий и частные случае в том числе без исключений.
Проверки "насколько сильно её распределение отличается от того, которое было бы в случае если бы цены были случайным блужданием" ничего особо ценного и полезного не несут.
Ошибочна уже сама формулировка: "Если отличие статистически значимо, то это может говорить о возможности торговли". То бишь, в противном случае и торговля невозможна, по-вашему.
Это глубокое заблуждение. Вы приняли на веру ложную посылку, приняв её как аксиому, даже не пытаясь произвести её проверку. (вот где парадокс)
Подумайте над тем, что процесс торговли является внешним по отношению к ценовому ряду, по которому производится торговля.
Статистика процесса торговли не сводится к статистике ценового ряда, по которому производится торговля.
Проведите эксперимент:
1. Сгенерируйте процесс СБ.
2. Примените правила торговли к этому процессу СБ.
3. Убедитесь в возможности успешной торговли на этом процессе СБ.
4. Повторите много раз пп. 1,2,3, записывая результаты экспериментов.
5. Убедитесь в ошибочности постулата о невозможности успешной торговли на процессе СБ.
6. Определите статистику процесса торговли.
7. Проведите сравнение статистики процесса торговли и статистики процесса СБ.
8. И в заключение сделайте выводы.
Если решитесь проделать такой эксперимент, то его результаты, если вы их здесь представите, помогут и вам и многим открыть глаза и избавиться от зашоренности, искусственно созданной и бездумно принятой, наподобие повсеместно распространяемой теории-обманки об "эффективности рынка". Надеюсь, эта обманка об "эффективности рынка" не вводит вас в заблуждение.
зы
а уж в какой программе вы это проделаете (R или неR) -- дело десятое.
Вы ошибочно смешиваете два понятия:
1) случайный процесс
2) конечный набор его реализаций
Кривая капитала любой торговой системы на случайном блуждании без сноса (нет тренда) будет мартингалом - случайным процессом с нулевым средним. Это строгий математический факт, доказываемый через представление этой кривой стохастическим интегралом Ито.
Но. Для любой конкретной реализации этого случайного блуждания можно придумать прибыльную ТС (подгонка). Возможно, эта ТС будет прибыльна на нескольких других реализациях СБ. Но если таких реализаций будет очень много, то это будет говорить, скорее всего, лишь о плохом качестве используемого генератора псевдослучайных чисел.
1) Нет, нет, я не смешиваю эти два понятия. Я лишь предлагаю вам произвести эксперимент. Но вижу, что вы не намерены этого делать. А зря.
2) Дайте, пожалуйста, ссылку на этот строгий математический факт, чтобы нам вместе можно было взглянуть и увидеть полную картину, и не только сухой остаток, но и видеть и понимать условия его получения и применения. Не удивлюсь, если окажется при этом доказательстве, что торговая система описывается, как винеровский процесс. Ведь в противном случае применение стохастического интеграла Ито является, мягко говоря, некорректным. Надеюсь, вы не станете отрицать того, что торговая система вовсе не должна являться винеровским процессом. А скорее даже наоборот ;))
3) Ну а здесь вообще всё очень знакомое (ярлык подгонка и т.п.)... То бишь, если факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов(???)... ну, а нужную "базу" подведём любую...