Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей. - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Простая модель для системы buy and hold на СБ в R:
результаты при нескольких запусках:
0.01911776
-0.003165045
0.04062785
-0.003669073
Не уверен, что здесь можно увидеть что-то иное, кроме предсказываемого теорией вероятности (вне зависимости от уровня знаний и наблюдательности)
Можете по-подробнее?
Позиция создаваемая любой системой - кусочно-постоянная функция от времени. На каждом таком куске приращение капитала равно произведению константы (объёма) на приращение цены. Поэтому матожидание приращения капитала равно произведению этой константы на матожидание приращения цены, которое равно нулю для СБ без тренда.
В общем случае всё устроено, конечно же, гораздо сложнее, поскольку речь идёт об условных матожиданиях приращений, но для СБ (по определению) они совпадают с обычными.
Респект вам, что пытаетесь вложить хоть немного знаний в это собрание агрессивных дилетантов)
2) Дайте, пожалуйста, ссылку на этот строгий математический факт
Сильное заявление. Достаточно сильное, что бы создавать фактом самого заявления необходимость предоставить пруфы.
Любопытно посмотреть на того смелого теоретика, который смог описать в общем виде матапарат "любой торговой системы", подтверждающий и частные случае в том числе без исключений.
Здесь даже не нужно никаких доказательств. СБ не содержит закономерностей по определению. Поэтому и любая производная от СБ (эквити) закономерностей содержать не будет.
Здесь даже не нужно никаких доказательств. СБ не содержит закономерностей по определению. Поэтому и любая производная от СБ (эквити) закономерностей содержать не будет.
Можете по-подробнее?
Уточните вопрос, ибо не понимаю, что именно там требует пояснений.
Это в принципе неверно.
Это шедевр мысли! Для анналов форума.
Простая модель для системы buy and hold на СБ в R:
результаты при нескольких запусках:
0.01911776
-0.003165045
0.04062785
-0.003669073
Не уверен, что здесь можно увидеть что-то иное, кроме предсказываемого теорией вероятности (вне зависимости от уровня знаний и наблюдательности)
Неужели вы полагаете "это" доказательством???
Неужели "это" -- торговая система???
Впрочем, теперь понятно, почему вы упорствуете: у вас нет торговой системы.
Здесь даже не нужно никаких доказательств. СБ не содержит закономерностей по определению. Поэтому и любая производная от СБ (эквити) закономерностей содержать не будет.
Вот яркий пример: заявление агрессивного дилетанта.
Я давно предлагал тебе провести подобный эксперимент, но ты его не проводил, ты предпочитаешь оставаться в рамках своего коридора. А закономерности есть у любого СБ, но ты их не сможешь увидеть, не произведя эксперимент. Точно также ты не сможешь увидеть закономерности ценового ряда, если у тебя нет этого ценового ряда.
Это шедевр мысли! Для анналов форума.
Не вижу смысла именно вам что-то объяснять.
Вот яркий пример: заявление агрессивного дилетанта.
Я давно предлагал тебе провести подобный эксперимент, но ты его не проводил, ты предпочитаешь оставаться в рамках своего коридора. А закономерности есть у любого СБ, но ты их не сможешь увидеть не произведя эксперимент. Точно также ты не сможешь увидеть закономерности ценового ряда, если у тебя нет этого ценового ряда.
А расскажите-ка, какая закономерность будет у ряда полученного подбрасыванием монетки? Орел +1, решка -1... и т.д. Сколько можно пасти гусей?