Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей. - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Естественно, по одной реализации случайного процесса (наш ряд цен) мы не можем установить точно его вид. Данная статистика позволит лишь определить вероятность ошибиться, считая процесс отличным от случайного блуждания (винеровский процесс). Если эта вероятность меньше установленного нами порога - полагаем процесс отличным от случайного блуждания - это стандартный для матстата подход. Отличие же от случайного блуждания интересно нам постольку, поскольку это отличие является необходимым (хотя и не достаточным) условием возможности для торговли.
Был я на его семинаре лет 5-6 назад. Рассказывал он про свою систему и о длинных хвостах. Нет у А.Г. ничего, и никогда не было. Сейчас он нач. отдела инвестиций в Финам, и вообще вне игры, как и все начальники.)) Теперь можно вспоминать о системе и схватки, в которых рубились они.
Возможно вы и правы, но его теория выглядит вполне проработанной и достойной изучения и проверки.
Судя по описанию, есть, и много чего, и не только на Питоне.
Здесь даже вопрос не... есть ли "Что-то ещё подобное..."?, а что конкретно надо то? Чего не хватает? Из этого выбирается, а не из того что где-то есть нечто экзотическое.
Цель простая - получить всё вместе, чтобы не приходилось выбирать. Как в том фильме про Мюнхгаузена - "а потом решили совместить")
Питон, в смысле статистики, гораздо интересней и лучше Р, и, имхо, гораздо проще и быстрее все делается. Поверьте на слово. Хотите непротиворечивого Питона (чтобы либы не дрались) - ставьте Анаконду и работайте на Spyder.
это все для гиков.. или как их там. Мне такие навороты вообще не нужны
использую google colab что бы что-нибудь посчитать в питоне прямо из браузера, ничего не устанавливая, в основном просто для изучения МО
а реальных задач нет..Интересный пошёл разговор, как на завалинке, кучненько сидим, вечерком и каждый рассказывает свою историю, правда, приятно читать такие беседы.
Для начала отвечу вопросом) Вы знаете закон распределения показателя Хёрста для случайного блуждания (винеровского процесса)?
Для начала отвечу вопросом) Вы знаете закон распределения показателя Хёрста для случайного блуждания (винеровского процесса)?
Расскажите))
использую google colab что бы что-нибудь посчитать в питоне прямо из браузера, ничего не устанавливая, в основном просто для изучения МО
Посмотрел. Даже файл с компа загрузить не получилось.))
Вообще, Jupiter в Анаконде есть, но spyder поинтересней и возможностей поболе, в смысле среды разработки.
Для начала отвечу вопросом) Вы знаете закон распределения показателя Хёрста для случайного блуждания (винеровского процесса)?
Если взять барометр, который показывает погоду, небольшие его отклонения в ту или другую сторону, говорят в пределах нормы, Вы даже не почувствуете этого изменения погоды.
Цель простая - получить всё вместе, чтобы не приходилось выбирать. Как в том фильме про Мюнхгаузена - "а потом решили совместить")
Чтобы все вместе - так вообще не бывает.))
Чтобы все вместе - так вообще не бывает.))
А как же в кучке сила?((