Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей. - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Был у меня когда-то приятель, окончил МГУ - Мордовский государственный университет. Заочно.
Да, ладно, Юрий... Этого крестьянина давно пора поставить на место. Время пришло.
Какой-то Бас чё-то там лабает, вне зависимости, МТ это или Квик. Ладно,
Причем, Бас, учти, что вызов тебе бросает реально окончивший физмат факультет университета, человек. Дорожащий званием "физик". Ну, чё скажешь?
Это не Квик, а myfxbook, независимый верифицированный мониторинг счетов МТ.
Я вас умоляю, какой может быть вызов с вашими 0%, если меня рынок кормит не первый год?
А физмат никакого отношения к профиту/убыткам не имеет. И шляпа ваша мне даром не нужна) Я просто делюсь знаниями, кому надо - тот воспримет.
1) Продемонстрирую на примерах. (Сегодня пятница уже заканчивается, вот субботу-воскресенье этим и займусь на досуге.)
2) Пропустите СБ через НЧ-фильтр. И подумайте, нужно ли и дальше игнорировать объективную информацию.
3) Моделирование позволяет охватить картину целиком. В этом его огромное преимущество.
Более того, аналитические методы применимы лишь для очень узкой группы идеализированных процессов. Подавляющее большинство реальных физических\химических\биологических\экологических\экономических\финансовых\ect процессов не укладываются в узкие рамки аналитических методов без существенного их упрощения, по типу линеаризации. Моделирование позволяет преодолеть многие препятствия.Именно благодаря моделированию были открыты хаотические процессы. Именно благодаря моделированию хаотические процессы сейчас целенаправленно используются в технических приложениях. И производится управление хаотическими процессами. О такой возможности вы, видимо, слышите впервые. Или вы об этом знаете?
1) Уже понятно, что той же ясности, что и для "buy and hold" не будет. Для неё вам наверняка хватило несколько минут, если не секунд.
2) Допустим, мы разбили СБ в сумму двух процессов, один из которых назовём "низкочастотным", а другой - "высокочастотным". Как это поможет в торговле на исходном процессе? Можете это как-то пояснить на примере вышеупомянутого "buy and hold", например?
3) Моделирование, при всей его полезности а иногда и незаменимости, не даёт ответы на многие важные вопросы. Например, оно не позволит посчитать асимптотику хвостов распределения упоминаемого ранее коэффициента Хёрста.
4) Это хорошо, что "наши корабли бороздят просторы Большого Театра", пускай они делают это и дальше и всё "более лучше") Мы же говорили о вполне конкретной вещи, которая обычно называется в теорвере как "распределение функционалов от винеровского процесса". Это довольно серьёзная и хорошо развитая область науки и замена её выводов моделированием является обычно лишь следствием их незнания.
Это не Квик, а myfxbook, независимый верифицированный мониторинг счетов МТ.
Я вас умоляю, какой может быть вызов с вашими 0%, если меня рынок кормит не первый год?
А физмат никакого отношения к профиту/убыткам не имеет. И шляпа ваша мне даром не нужна) Я просто делюсь знаниями, кому надо - тот воспримет.
Хм... А ты умен, дружище... Знаешь, что и как ответить.
Но, сути дела это не меняет - 30 декабря вскрываем стэйты за 3 месяца. ОК?
Да, ладно, Юрий... Этого крестьянина давно пора поставить на место. Время пришло.
Вначале нужно найти золотой ключик, потом дверцу в каморке, а уж потом можно и на место ставить.)) Если желание не пропадет.))
Любителей всех ставить на место здесь и без вас хватает.
Вначале нужно найти золотой ключик, потом дверцу в каморке, а уж потом можно и на место ставить.)) Если желание не пропадет.))
Любителей всех ставить на место здесь и без вас хватает.
Согласен. Ключ нужен. Я поэтому и обращаюсь к форумчанам: "Сколько можно Му-му ..." Направьте все силы на энтропию/негэнтропию. Корреляцию приращений надо в разных скользящих окнах исследовать... Ну, сколько можно все делать за вас?
Я поэтому и обращаюсь к форумчанам: "Сколько можно Му-му ..." Направьте все силы на энтропию/негэнтропию. Корреляцию приращений надо в разных скользящих окнах исследовать... Ну, сколько можно все делать за вас?
А с чего вы решили что в этом счастье и решение? Имхо, к тому нет никаких оснований?
Кстати, раньше вы утверждали что ключ к каморке лежит совсем в другом месте - и тишина, пусто. Что-то квестов многовато.))
А с чего вы решили что в этом счастье и решение? Имхо, к тому нет никаких оснований?
Кстати, раньше у вас ключ к каморке был совсем в другом месте - и тишина, пусто. Что-то квестов многовато.))
Нет ключей у меня, Юрий... Вся моя бравада построена на сиюминутном результате за месяц... Увы...
Нет времени поизучать негэнтропию или ту же корреляцию на малых выборках - все недосуг. А дебилы на форуме ничё не хотят делать - только поржать.... Ну, и чё делать?
Нет ключей у меня, Юрий... Вся моя бравада построена на сиюминутном результате за месяц... Увы...
Нет времени поизучать негэнтропию или ту же корреляцию на малых выборках - все недосуг. А дебилы на форуме ничё не хотят делать - только поржать.... Ну, и чё делать?
Статистика не даст вам ключа. Статистика может только показать направление поиска и не более. А может и не показать.))
.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание
.
Рассмотрим несколько различных вариантов "блуждания", задавая различные распределения.
И посмотрим, можно ли заработать на процессе СБ.
.
https://www.mql5.com/ru/forum/286022#comment_9153256