Библиотеки: BestInterval - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Когда "пространственных" измерений много - получаем гиперкуб, можно назвать его просто многомерным массивом. Таблица - его частный, самый простой случай.
В контексте применения к истории торгов гиперкуб - таблица. Его сечение - составляем другую таблицу, пробегаясь по столбцам исходной.
Разумеется можно прикрутить любой алгоритм "нахождении прибыли с последовательной отбраковкой".
Осталось за малым - прикрутить. Для примера, составление таблицы ~5% от библы. Остальное - "прикрутить" и применить.
Про предсказание фильтра наперед - не понял. Есть фактические данные, мы их обработали, получили рекомендации - где здесь предсказания?
Предсказание - это как раз по теме "применить". Если, например, сказано, что при RSI > 90 позицию не открывать, то такое условие невозможно проторговать через отложенные ордера, т.к. оно непредсказуемо.
Ну и в вопросах применения фильтра не обойтись без виртуального окружения. Поэтому "прикручивание" - задача несколько другого порядка.
В контексте применения к истории торгов гиперкуб - таблица. Его сечение - составляем другую таблицу, пробегаясь по столбцам исходной.
Осталось за малым - прикрутить. Для примера, составление таблицы ~5% от библы. Остальное - "прикрутить" и применить.
Предсказание - это как раз по теме "применить". Если, например, сказано, что при RSI > 90 позицию не открывать, то такое условие невозможно проторговать через отложенные ордера, т.к. оно непредсказуемо.
Тут везде какая-то терминологическая путаница - не думаю, что имеет смысл цепляться за слова - похоже, мы имеем в виду одно и то же, но "учились в разных спецшколах" (для меня таблица - всегда плоская ;-), она формируется при сечении гиперкуба какой-то гиперплоскостью; можно назвать все целиком многомерной таблицей, но раз уж в обращение введен устоявшийся более краткий термин, я предпочитаю его). Про предсказание - аналогично (после пояснения изначальный смысл стал ясен, но выбранная формулировка кажется мне неподходящей, сугубо имхо).
Я делал OLAP - для многофакторного анализа (те самые вышеприведенные графики с разбивкой по периодам (и прочим параметрам), имхо, тоже представляют интерес), и непосредственно задачу автоматической оптимизации на базе гиперкуба не решал. По идее, куб можно запихнуть в штатный оптимизатор и использовать его в режиме матвычислений.
В общем, мы слегка отклонились: идея (как выясняется, не только у меня, но и у Вас) состояла в том, что лучшие "интервалы" можно искать не по одному измерению (отрезкам времени интрадей), а по куче разных.
Что касается терминологии, то многомерные пространства и плоскости понимаем одинаково 100%. Как и таблицу - плоская матрица NxM.
Любой срез Вашего гиперкуба получается из плоской таблицы - вот о чем.
По идее, куб можно запихнуть в штатный оптимизатор и использовать его в режиме матвычислений.
Это уже ближе к МО, но совсем ничего общего с BestInterval. Там для каждого прохода оптимизатора запускается "режим матвычислений".
Ценность именно в том, что для каждого оптимизационного прохода. Т.е. можно полностью выкинуть (перед оптимизацией) из исходной ТС параметры, отвечающие за диапазон времени (или другого фильтра) торговли.
За счет этого количество проходов уменьшается на порядки при полном переборе и генетика меньше блуждает.
У меня следующая проблема.
С BestInterval Action == false все в порядке.
С BestInterval Action == true у меня есть следующее:
Включить раздел:
Я скачал последние файлы (из русского раздела). Нет ошибок компиляции или предупреждений. Я бегу MT5 build 2085.
В чем может быть проблема?
В чем может быть проблема?
На прошлой неделе в личных сообщениях обсуждалось действие этой библиотеки. Еще раз выяснилось, что она работает правильно.
Приложите полностью логи тестера.
На прошлой неделе в личных сообщениях обсуждалось действие этой библиотеки. Еще раз выяснилось, что она работает правильно.
Приложите полностью логи тестера.
Спасибо за ответ. Журнал прилагается к предыдущему посту.
К сожалению, не могу воспроизвести проблему.
Свежие mqh-файлы лучше скачивать по отдельности.
Да, все файлы базы кода - беспорядок (нет Deal_Base.mqh в zip-файле BestInterval, разные версии для разных языков и т. Д.).
Я скачал отдельные файлы для BestInterval, Virtual и MT4Orders из русского раздела. Это решило проблему.
Еще раз спасибо за вашу поддержку!
Получил вот такие результаты:
Видно, что вырезано 2 отрезка по 2 секунды каждый. Наверное, имеет смысл ограничить минимальный размер вырезаемого интервала?
ps: в последнем билде МТ5 много предупреждений "deprecated behavior, hidden method calling will be disabled in a future MQL compiler version" при компиляции.