Посчитали и применяли BestInterval на MT5-Exchange-Netting - Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу

Алексей Тарабанов 2018.10.19 21:38 #81

fxsaber:

Да, красивая картинка получается в одно-два нажатия почти у любой ТС. Чем больше красоты, тем сильнее она себя компрометирует. Так что на пользу в итогу.

Но на самом деле почти никто ничего делать не будет.

Да, лучше всего всех нахрен.

... 2018.10.20 04:21 #82

1. Запускаю с дефолтными параметрами, на первом проходе получаю OnTester Critical Error, строка 53, как в первом комменте

2. На втором проходе оптимизация отрабатывает нормально

2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   Profit = -9408.19 = -9408.19 + 0.00 (0.00%) - Amount of Delete Intervals = 0
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   00:00:00 - 23:59:59 : Profit = -9408.19 (100.00%), Total = 1552 (42.85%), PF = 0.27, Mean = -6.06, DD = 11981.00, RF = -0.79
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = -9408.19 (100.00%), Total = 1552 (42.85%), PF = 0.27, Mean = -6.06, DD = 11981.00, RF = -0.79
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   Profit = 1832.70 = -9408.19 + 11240.89 (-119.48%) - Amount of Delete Intervals = 1
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   00:00:00 - 05:26:38 : Profit = 730.60 (39.86%), Total = 137 (41.61%), PF = 16.68, Mean = 5.33, DD = 38.25, RF = 19.10
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   15:43:31 - 23:59:59 : Profit = 1102.10 (60.14%), Total = 762 (41.60%), PF = 2.39, Mean = 1.45, DD = 400.95, RF = 2.75
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 1832.70 (100.00%), Total = 899 (41.60%), PF = 3.18, Mean = 2.04, DD = 400.96, RF = 4.57
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   Profit = 2272.64 = 1832.70 + 439.94 (24.01%) - Amount of Delete Intervals = 2
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   00:00:00 - 05:26:38 : Profit = 730.60 (32.15%), Total = 137 (41.61%), PF = 16.68, Mean = 5.33, DD = 38.25, RF = 19.10
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   15:43:31 - 18:15:27 : Profit = 1339.72 (58.95%), Total = 326 (48.16%), PF = 5.86, Mean = 4.11, DD = 156.95, RF = 8.54
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   21:07:40 - 23:59:59 : Profit = 202.32 (8.90%), Total = 157 (24.84%), PF = 14.31, Mean = 1.29, DD = 19.97, RF = 10.13
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 2272.64 (100.00%), Total = 620 (40.81%), PF = 7.74, Mean = 3.67, DD = 156.96, RF = 14.48
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (-9408.19) without BestInterval.
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   OnTester - Profit (2272.64) with BestInterval.

3. Выбираю интервал с наибольшим профитом и торгую только в него, но сделки не открываются, наверное библиотека пытается заодно обезопасить юзверя от игр с мартином :)

if (!IsTradingTime(15, 45, 18, 15)) return; // 15:45 - 18:15

4. Выбираю интервал только со средним профитом, советник проходит 2017 год без слива

5. Переключаюсь на OOS, то есть 2018 год, интервал оптимизирован для 2017 года, советник также проходит без слива, хотя профит заметно падает

Есть ли смысл оптимизировать Помогает ли переоптимизация советника Оценка эффективности фильтров при

fxsaber 2018.10.20 05:06 #83

...:

1. Запускаю с дефолтными параметрами, на первом проходе получаю OnTester Critical Error, строка 53, как в первом комменте

Ближе к ноябрю посмотрю причину.

3. Выбираю интервал с наибольшим профитом и торгую только в него, но сделки не открываются, наверное библиотека пытается заодно обезопасить юзверя от игр с мартином :)

При такой реализации выкидывания нарушается логика исходной ТС. Об этом говорил

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: BestInterval

fxsaber, 2018.10.18 10:28

Если советник не MT4-style, то библиотека задействует 90% своих возможностей. И интервалы будут получены. Однако, посмотреть их применение в Тестере сразу не получится. Там уже сам программист будет вынужден что-то не хилое придумывать для этого. Поэтому раскрытие 100% возможностей библы дает только использование MT4-style.

Так что либо MT4-style, либо сами. Без виртуального торгового окружения эту задачу решить в общем случае нельзя.

Библиотеки: Virtual Особенности языка mql5, тонкости Новая версия платформы MetaTrader

fxsaber 2018.10.27 12:08 #84

Скорее всего, будет дорабатываться библиотека. Текущий статус - бета.

ЗЫ

1 undeleted objects left
1 object of type ORDERS left
504232 bytes of leaked memory

Если в Тестере возникают подобные сообщения, то это баг 1930 билда.

fxsaber 2018.10.31 23:40 #85

Проверил весь текущий функционал библы в MT4-тестере. Пашет.

fxsaber 2018.11.02 13:15 #86

...:

1. Запускаю с дефолтными параметрами, на первом проходе получаю OnTester Critical Error, строка 53, как в первом комменте

Не воспроизводится.

fxsaber 2018.11.02 19:52 #87

fxsaber:
Проверил весь текущий функционал библы в MT4-тестере. Пашет.

Сделал косметическую рихтовку, чтобы в логе MT4-тестера вывод был корректным. Кому интересен MT4, выглядит все примерно так

Посчитали

BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = false

Profit = 196.25 = 196.25 + 0.00 (0.00%) - Amount of Delete Intervals = 0
00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 196.25 (100.00%), Total = 1436 (70.19%), PF = 1.01, Mean = 0.14, DD = 3335.13, RF = 0.06
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 196.25 (100.00%), Total = 1436 (70.19%), PF = 1.01, Mean = 0.14, DD = 3335.13, RF = 0.06

Profit = 9111.81 = 196.25 + 8915.56 (4543.06%) - Amount of Delete Intervals = 1
00:00:00 - 02:53:38 : Profit = 7422.16 (81.46%), Total = 262 (86.26%), PF = 10.58, Mean = 28.33, DD = 127.97, RF = 58.00
17:45:41 - 23:59:59 : Profit = 1689.65 (18.54%), Total = 257 (67.32%), PF = 1.33, Mean = 6.57, DD = 1366.75, RF = 1.24
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 9111.81 (100.00%), Total = 519 (76.88%), PF = 2.56, Mean = 17.56, DD = 861.31, RF = 10.58

Profit = 10303.79 = 9111.81 + 1191.98 (13.08%) - Amount of Delete Intervals = 2
00:00:00 - 02:53:38 : Profit = 7422.16 (72.03%), Total = 262 (86.26%), PF = 10.58, Mean = 28.33, DD = 127.97, RF = 58.00
17:45:41 - 18:32:36 : Profit = 1558.95 (15.13%), Total = 44 (70.45%), PF = 2.35, Mean = 35.43, DD = 367.52, RF = 4.24
19:12:02 - 23:59:59 : Profit = 1322.68 (12.84%), Total = 189 (70.90%), PF = 1.57, Mean = 7.00, DD = 456.22, RF = 2.90
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 10303.79 (100.00%), Total = 495 (78.99%), PF = 3.42, Mean = 20.82, DD = 583.22, RF = 17.67

final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (196.25) without BestInterval.
OnTester - Profit (10303.79) with BestInterval.
OnTester returns 10303.79000000000087
2714656 tick events (64659 bars, 2714756 bar states) processed in 0:00:40.670 (total time 0:00:41.169)

Применили

BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = true
Calculation time activated intervals is 2018.11.02 21:30:10 - Test (common folder)  ago.

Amount of Delete Intervals = 2
00:00:00 - 02:53:38 : Profit = 7422.16 (72.03%), Total = 262 (86.26%), PF = 10.58, Mean = 28.33, DD = 127.97, RF = 58.00
17:45:41 - 18:32:36 : Profit = 1558.95 (15.13%), Total = 44 (70.45%), PF = 2.35, Mean = 35.43, DD = 367.52, RF = 4.24
19:12:02 - 23:59:59 : Profit = 1322.68 (12.84%), Total = 189 (70.90%), PF = 1.57, Mean = 7.00, DD = 456.22, RF = 2.90
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 10303.79 (100.00%), Total = 495 (78.99%), PF = 3.42, Mean = 20.82

final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (10351.44) with BestInterval.
OnTester - Virtual InitBalance (10000.00) + Profit (5003.00) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
OnTester returns 15003.00000000000000

2714862 tick events (64668 bars, 2714962 bar states) processed in 0:00:30.997 (total time 0:00:31.434)

Выделенное не совпадает. Не разбирался в причинах.

ЗЫ Второй вариант посчитался на 25% быстрее.

fxsaber 2018.11.08 13:47 #88

В MT5-Hedge лимитные ордера скользят, это создает тестерные граали, что не может не раздражать.

Переход на MT5-Exchange-Netting решает эту проблему. Но там по прежнему TP будут скользить. Поэтому они должны быть заменены на лимитные. Что вполне может порождать in/out-сделки, которые MT4Orders не видит в текущей реализации...

Поэтому нужно было научиться считать и применять BestInterval на MT5-Exchange-Netting, где создать грааль много сложнее. Оказалось, что данная задача решаема, но только в рамках MT5, т.к. MT5-тестер, в отличие от MT4-тестера, позволяет работать с таймером. А с лимитными без таймера никак. В общем, обывателю сложно объяснить все подводные камни. В итоге, получилось так

Посчитали

BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = false

Profit = 18238.00 = 18238.00 + 0.00 (0.00%) - Amount of Delete Intervals = 0 (2018.07.01 - 2018.11.08)
00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 18238.00 (100.00%), Total = 1618 (71.76%), PF = 1.46, Mean = 11.27, DD = 2286.00, RF = 7.98
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 18238.00 (100.00%), Total = 1618 (71.76%), PF = 1.46, Mean = 11.27, DD = 2286.00, RF = 7.98

Profit = 22915.00 = 18238.00 + 4677.00 (25.64%) - Amount of Delete Intervals = 1 (2018.07.01 - 2018.11.08)
00:00:00 - 10:18:47 : Profit = 3586.00 (15.65%), Total = 306 (72.22%), PF = 1.49, Mean = 11.72, DD = 1117.00, RF = 3.21
11:17:57 - 23:59:59 : Profit = 19329.00 (84.35%), Total = 1134 (73.28%), PF = 1.87, Mean = 17.04, DD = 1204.00, RF = 16.05
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 22915.00 (100.00%), Total = 1440 (73.06%), PF = 1.77, Mean = 15.91, DD = 1331.00, RF = 17.22

Profit = 24543.00 = 22915.00 + 1628.00 (7.10%) - Amount of Delete Intervals = 2 (2018.07.01 - 2018.11.08)
02:50:42 - 10:18:47 : Profit = 4854.00 (19.78%), Total = 280 (75.36%), PF = 1.86, Mean = 17.34, DD = 683.00, RF = 7.11
11:17:57 - 23:53:05 : Profit = 19689.00 (80.22%), Total = 1130 (73.36%), PF = 1.90, Mean = 17.42, DD = 1204.00, RF = 16.35
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 24543.00 (100.00%), Total = 1410 (73.76%), PF = 1.89, Mean = 17.41, DD = 1279.00, RF = 19.19
BestInterval is saved in "Test"-file in common(MT5)/base(MT4) folder.

final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (18238.00) without BestInterval.
OnTester - Profit (24543.00) with BestInterval.
final balance 28238.00 USD
OnTester result 24543
Test passed in 0:00:00.639 (including ticks preprocessing 0:00:00.078).

Применили

BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = true
Calculation time activated intervals is 2018.11.08 15:09:56 - Test (common folder) 00:31:30 ago.

Amount of Delete Intervals = 2 (2018.07.01 - 2018.11.08)
02:50:42 - 10:18:47 : Profit = 4854.00 (19.78%), Total = 280 (75.36%), PF = 1.86, Mean = 17.34, DD = 683.00, RF = 7.11
11:17:57 - 23:53:05 : Profit = 19689.00 (80.22%), Total = 1130 (73.36%), PF = 1.90, Mean = 17.42, DD = 1204.00, RF = 16.35
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 24543.00 (100.00%), Total = 1410 (73.76%), PF = 1.89, Mean = 17.41

final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (24543.00) with BestInterval.
OnTester - Virtual InitBalance (10000.00) + Profit (18216.00) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
final balance 34543.00 USD
OnTester result 28216
Test passed in 0:00:00.749 (including ticks preprocessing 0:00:00.078).

В логах подчеркнул (желтым), что бэктест на четырех месяцах в режиме "по реальным тикам" с > 1000 сделок и многими тысячами OrderSend + вычисление (и применение) лучшего интервала занимает меньше секунды.

Статистика проскальзываний лимитных ордеров Библиотеки: Virtual Как защититься от копирования

fxsaber 2018.11.10 09:00 #89

Для любителей Маркета. Можно взять абсолютно любой советник (MT4-style) и сделать за несколько секунд его "красивым", достаточно лишь побольше выкинуть плохих интервалов. Библиотека все сделает автоматически.

До

После (поставлена задача выкинуть 20 интервалов - чем больше, тем красивее)

Сам больше двух не использую. Если пишите для собственной торговли, а не для Маркета, берите низкие значения.

Советники: Мультивалютный сеточник GRID Так чем WebRequest лучше Работа с базой данных

Maxim Dmitrievsky 2018.11.10 09:13 #90

Не надо опиум предлагать народу любителям маркета ))

Библиотеки: BestInterval - страница 9