Библиотеки: BestInterval - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И абсолютно точно имеет смысл пойти в противоположную сторону и искать разные интервалы для разных дней недели. Вот тогда и кол-во интервалов можно увеличивать, чтобы на каждый день получилось 2-3 отрезка.
Только не для каждого из дней, а просто из недели выкидывать куски. Сейчас выкидывание происходит из суток, а надо из недели. Т.е. из любого циклического интервала времени.
Здесь НС совсем не при делах даже гипотетически.
сделал точно такое же как у вас, но через НС. Убыточным сделкам говорю - нет, прибыльным - да
после прогона все (почти) убытки откидываются. Почти потому что у сети может быть какая-то ошибка аппроксимации. Другое дело, что на вход подается не время (хотя почему бы и нет), а произвольные признаки
В машинном обучении такой подход называется мета-разметка. Когда вторая модель корректирует первую.
Ну понятно, что этим можно просто улучшить показатели хорошей ТС, но из г.. конфетку не сделать
сделал точно такое же как у вас, но через НС.
Боюсь, моя задача не была понята.
Боюсь, моя задача не была понята.
я понял, просто говорю что можно то же самое но по другому. А как анализировать результаты - отдельный вопрос. Я бы не анализировал никак, потому что это не первичная модель а лишь подтюнивающая
это не первичная модель а лишь подтюнивающая
Задача не тюнинговать, а находить в любых ТС здравые зерна, если они есть.
И я не видел до поры до времени. Оказалось, что много вырезать и выдавать, как получилось - это чистейшая подгонка. А вот если много вырезов трактовать, как промежуточный этап анализа хороших 2-3 интервалов, то все становится несколько иным.
Не могу понять, какую пользу можно извлечь из таких сырых данных. Попытаться сгруппировать несколько соседних интервалов?
Только не для каждого из дней, а просто из недели выкидывать куски. Сейчас выкидывание происходит из суток, а надо из недели. Т.е. из любого циклического интервала времени.
Именно это и имел в виду.
Не могу понять, какую пользу можно извлечь из таких сырых данных. Попытаться сгруппировать несколько соседних интервалов?
Сейчас критерием оптимизации будет сумма профитов на 20-ти интервалов. А мне нужно отобрать интервалы из этих 20-ти, где вероятность подгонки ниже. И, соответственно, в критерии брать в расчет только их.
А мне нужно отобрать интервалы из этих 20-ти, где вероятность подгонки ниже.
Каким образом это возможно? Встроенный волк-форвард?
Каким образом это возможно? Встроенный волк-форвард?
Если, например, вижу 500 сделок в интервале 12:13-14:05 с ПФ 2.4, то склонен рассматривать ситуацию, как минимум, интересной.
Если, например, вижу 500 сделок в интервале 12:13-14:05 с ПФ 2.4, то склонен рассматривать ситуацию, как минимум, интересной.
Если этот интервал выделяется из остальных, он будет выделен при вырезании 2-х участков (а не 20).
А если нет, то зачем его рассматривать отдельно?