Библиотеки: BestInterval - страница 19

Новый комментарий
 
Andrey Khatimlianskii:

Каким образом это возможно? Встроенный волк-форвард?

Если, например, вижу 500 сделок в интервале 12:13-14:05 с ПФ 2.4, то склонен рассматривать ситуацию, как минимум, интересной.

 
fxsaber:

Если, например, вижу 500 сделок в интервале 12:13-14:05 с ПФ 2.4, то склонен рассматривать ситуацию, как минимум, интересной.

Если этот интервал выделяется из остальных, он будет выделен при вырезании 2-х участков (а не 20).

А если нет, то зачем его рассматривать отдельно?

 
Andrey Khatimlianskii:

Если этот интервал выделяется из остальных, он будет выделен при вырезании 2-х участков (а не 20).

Вовсе не обязан быть выделен. К его краям будут приклеены доп. сделки.

А если нет, то зачем его рассматривать отдельно?

Привел же пример сразу. Проходить мимо такой ситуации было бы неправильно.

 
fxsaber:

К сожалению, кодобаза пока не принимает исправленную версию.

В КБ версия без warnings.

 
fxsaber:

Вовсе не обязан быть выделен. К его краям будут приклеены доп. сделки.

Где тогда вы его видите?

Если библиотека его выделила при 2 вырезанных интервалах (то есть он лучший), то зачем вырезать 20?
А если нет, то он будет таким же (или хуже), чем остальные 19. Тогда почему обращать внимание на него (а не на другие)?


fxsaber:

Привел же пример сразу. Проходить мимо такой ситуации было бы неправильно.

Покажите в примере, какая строка заинтересовала, не понимаю.

 
Andrey Khatimlianskii:

Где тогда вы его видите?

Если библиотека его выделила при 2 вырезанных интервалах (то есть он лучший), то зачем вырезать 20?
А если нет, то он будет таким же (или хуже), чем остальные 19. Тогда почему обращать внимание на него (а не на другие)?

Интервал с малым количеством сделок - ни о чем. Высока вероятность подгонки.

Покажите в примере, какая строка заинтересовала, не понимаю.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: BestInterval

fxsaber, 2019.10.07 01:59

Profit = 55367.00 = 54785.00 + 582.00 (1.06%) - Amount of Delete Intervals = 20
00:00:00 - 02:29:28 : Profit = 8460.00 (15.28%), Total = 293 (88.74%), PF = 4.95, Mean = 28.87, DD = 298.00, RF = 28.39
02:34:20 - 03:06:49 : Profit = 763.00 (1.38%), Total = 74 (79.73%), PF = 1.64, Mean = 10.31, DD = 696.00, RF = 1.10
03:12:43 - 03:46:29 : Profit = 1067.00 (1.93%), Total = 76 (75.00%), PF = 2.07, Mean = 14.04, DD = 440.00, RF = 2.43
03:54:37 - 07:15:26 : Profit = 3641.00 (6.58%), Total = 327 (77.68%), PF = 1.66, Mean = 11.13, DD = 1183.00, RF = 3.08
07:30:54 - 09:16:59 : Profit = 2452.00 (4.43%), Total = 253 (79.45%), PF = 1.57, Mean = 9.69, DD = 877.00, RF = 2.80
09:34:03 - 09:42:17 : Profit = 865.00 (1.56%), Total = 42 (83.33%), PF = 3.03, Mean = 20.60, DD = 177.00, RF = 4.89
09:42:19 - 09:51:57 : Profit = 1389.00 (2.51%), Total = 51 (84.31%), PF = 4.99, Mean = 27.24, DD = 93.00, RF = 14.94
09:56:38 - 10:04:58 : Profit = 1351.00 (2.44%), Total = 75 (82.67%), PF = 2.52, Mean = 18.01, DD = 350.00, RF = 3.86
14:22:11 - 14:46:12 : Profit = 2167.00 (3.91%), Total = 110 (78.18%), PF = 3.33, Mean = 19.70, DD = 488.00, RF = 4.44
14:51:09 - 15:01:51 : Profit = 1511.00 (2.73%), Total = 69 (79.71%), PF = 2.68, Mean = 21.90, DD = 353.00, RF = 4.28
15:04:47 - 15:46:23 : Profit = 3605.00 (6.51%), Total = 297 (76.09%), PF = 1.75, Mean = 12.14, DD = 670.00, RF = 5.38
15:54:05 - 16:04:53 : Profit = 2051.00 (3.70%), Total = 103 (82.52%), PF = 2.65, Mean = 19.91, DD = 299.00, RF = 6.86
16:08:24 - 16:15:39 : Profit = 896.00 (1.62%), Total = 56 (78.57%), PF = 2.22, Mean = 16.00, DD = 167.00, RF = 5.37
16:21:19 - 16:44:18 : Profit = 2159.00 (3.90%), Total = 184 (79.89%), PF = 1.71, Mean = 11.73, DD = 352.00, RF = 6.13
16:54:29 - 17:01:09 : Profit = 1457.00 (2.63%), Total = 68 (82.35%), PF = 4.70, Mean = 21.43, DD = 118.00, RF = 12.35
17:10:30 - 17:30:56 : Profit = 2858.00 (5.16%), Total = 178 (78.09%), PF = 2.07, Mean = 16.06, DD = 431.00, RF = 6.63
17:41:23 - 17:51:28 : Profit = 989.00 (1.79%), Total = 88 (76.14%), PF = 1.65, Mean = 11.24, DD = 478.00, RF = 2.07
17:53:57 - 18:51:41 : Profit = 4399.00 (7.95%), Total = 449 (73.72%), PF = 1.53, Mean = 9.80, DD = 635.00, RF = 6.93
18:56:38 - 19:41:09 : Profit = 1646.00 (2.97%), Total = 181 (75.14%), PF = 1.51, Mean = 9.09, DD = 474.00, RF = 3.47
19:44:55 - 20:03:20 : Profit = 1492.00 (2.69%), Total = 70 (78.57%), PF = 3.25, Mean = 21.31, DD = 130.00, RF = 11.48
20:11:31 - 23:59:59 : Profit = 10149.00 (18.33%), Total = 659 (77.24%), PF = 2.12, Mean = 15.40, DD = 645.00, RF = 15.73
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 55367.00 (100.00%), Total = 3703 (78.50%), PF = 2.04, Mean = 14.95, DD = 1247.00, RF = 44.40

Выделил интересные куски.

 
fxsaber:

Интервал с малым количеством сделок - ни о чем. Высока вероятность подгонки.

Выделил интересные куски.

Чем они интересны? Чем отличаются от остальных?

 
Andrey Khatimlianskii:

Чем они интересны? Чем отличаются от остальных?

Много сделок, хороший выхлоп, приличный ПФ. Все пока на уровне интуиции и исследований. Статью писать желания нет.

 
fxsaber:

Много сделок, хороший выхлоп, приличный ПФ. Все пока на уровне интуиции и исследований. Статью писать желания нет.

Ну так рядом намного более интересные интервалы:

Profit = 55367.00 = 54785.00 + 582.00 (1.06%) - Amount of Delete Intervals = 20
00:00:00 - 02:29:28 : Profit = 8460.00 (15.28%), Total = 293 (88.74%), PF = 4.95, Mean = 28.87, DD = 298.00, RF = 28.39
02:34:20 - 03:06:49 : Profit = 763.00 (1.38%), Total = 74 (79.73%), PF = 1.64, Mean = 10.31, DD = 696.00, RF = 1.10
03:12:43 - 03:46:29 : Profit = 1067.00 (1.93%), Total = 76 (75.00%), PF = 2.07, Mean = 14.04, DD = 440.00, RF = 2.43
03:54:37 - 07:15:26 : Profit = 3641.00 (6.58%), Total = 327 (77.68%), PF = 1.66, Mean = 11.13, DD = 1183.00, RF = 3.08
07:30:54 - 09:16:59 : Profit = 2452.00 (4.43%), Total = 253 (79.45%), PF = 1.57, Mean = 9.69, DD = 877.00, RF = 2.80
09:34:03 - 09:42:17 : Profit = 865.00 (1.56%), Total = 42 (83.33%), PF = 3.03, Mean = 20.60, DD = 177.00, RF = 4.89
09:42:19 - 09:51:57 : Profit = 1389.00 (2.51%), Total = 51 (84.31%), PF = 4.99, Mean = 27.24, DD = 93.00, RF = 14.94
09:56:38 - 10:04:58 : Profit = 1351.00 (2.44%), Total = 75 (82.67%), PF = 2.52, Mean = 18.01, DD = 350.00, RF = 3.86
14:22:11 - 14:46:12 : Profit = 2167.00 (3.91%), Total = 110 (78.18%), PF = 3.33, Mean = 19.70, DD = 488.00, RF = 4.44
14:51:09 - 15:01:51 : Profit = 1511.00 (2.73%), Total = 69 (79.71%), PF = 2.68, Mean = 21.90, DD = 353.00, RF = 4.28
15:04:47 - 15:46:23 : Profit = 3605.00 (6.51%), Total = 297 (76.09%), PF = 1.75, Mean = 12.14, DD = 670.00, RF = 5.38
15:54:05 - 16:04:53 : Profit = 2051.00 (3.70%), Total = 103 (82.52%), PF = 2.65, Mean = 19.91, DD = 299.00, RF = 6.86
16:08:24 - 16:15:39 : Profit = 896.00 (1.62%), Total = 56 (78.57%), PF = 2.22, Mean = 16.00, DD = 167.00, RF = 5.37
16:21:19 - 16:44:18 : Profit = 2159.00 (3.90%), Total = 184 (79.89%), PF = 1.71, Mean = 11.73, DD = 352.00, RF = 6.13
16:54:29 - 17:01:09 : Profit = 1457.00 (2.63%), Total = 68 (82.35%), PF = 4.70, Mean = 21.43, DD = 118.00, RF = 12.35
17:10:30 - 17:30:56 : Profit = 2858.00 (5.16%), Total = 178 (78.09%), PF = 2.07, Mean = 16.06, DD = 431.00, RF = 6.63
17:41:23 - 17:51:28 : Profit = 989.00 (1.79%), Total = 88 (76.14%), PF = 1.65, Mean = 11.24, DD = 478.00, RF = 2.07
17:53:57 - 18:51:41 : Profit = 4399.00 (7.95%), Total = 449 (73.72%), PF = 1.53, Mean = 9.80, DD = 635.00, RF = 6.93
18:56:38 - 19:41:09 : Profit = 1646.00 (2.97%), Total = 181 (75.14%), PF = 1.51, Mean = 9.09, DD = 474.00, RF = 3.47
19:44:55 - 20:03:20 : Profit = 1492.00 (2.69%), Total = 70 (78.57%), PF = 3.25, Mean = 21.31, DD = 130.00, RF = 11.48
20:11:31 - 23:59:59 : Profit = 10149.00 (18.33%), Total = 659 (77.24%), PF = 2.12, Mean = 15.40, DD = 645.00, RF = 15.73
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 55367.00 (100.00%), Total = 3703 (78.50%), PF = 2.04, Mean = 14.95, DD = 1247.00, RF = 44.40

Почему не их смотреть?

Пока похоже на желание выработать агрегированный показатель для оптимизации (не просто лучший профит).

 
Andrey Khatimlianskii:

Ну так рядом намного более интересные интервалы:

Уточню, самый верхний и самый нижний - это один интервал.

Почему не их смотреть?

Пока похоже на желание выработать агрегированный показатель для оптимизации (не просто лучший профит).

Не могу ответить. Сам пока не знаю.

1...12131415161718192021222324252627
Новый комментарий
Причина обращения: