Библиотеки: BestInterval - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я обновил до последней версии BestInterval и Virtual.
При компиляции с новыми строками в начале кода появилось много ошибок. В конце только 3 (см. изображение).
Большое спасибо за помощь
Поместите эти строки в начало, а не в конец.
Обычно такой бэктест сразу идет в мусорку прямо во время Оптимизации (или одиночного прохода)
Однако, BestInterval во время Оптимизации этот проход покажет одним из лучших. Причина
Недостаток видится в том, что нет никаких метрик для определения насколько это не подгонка под оптимизируемый интервал
например, точно то же самое рисует моя библиотека за 1 проход в тестере, только не выбрасывает интервалы, а переворачивает убыточные сделки и аппроксимирует новую последовательность
получается, что чем больше сделок в исходной ТС, тем более красивые картинки покажет Bestinterval, и не важно какие распределения сделок были до этого
Недостаток видится в том, что нет никаких метрик для определения насколько это не подгонка под оптимизируемый интервал
Метрику можно любую написать для OnTester. Библиотека позволяет.
например, точно то же самое рисует моя библиотека за 1 проход в тестере, только не выбрасывает интервалы, а переворачивает убыточные сделки и аппроксимирует новую последовательность
получается, что чем больше сделок в исходной ТС, тем более красивые картинки покажет Bestinterval, и не важно какие распределения сделок были до этого
Неоднозначное утверждение. Подгонку определяю просто - беру ОДИН лучший результат BestInterval и гоню его (одиночный) на интервале в два раза больше. Если расширение интервала не поменяло характер прямой баланса - не подгонка. На втором рисунке выше > 1000 сделок. Если увеличиваю в два раза интервал, прямая остается. Т.е. не подгонка 100%.
Другое дело, что "не подгонка" обозначает только одно - закономерности были найдены реальные. Но ничто не гарантирует, что они продолжатся. И вот это отсутствие гарантии вовсе не говорит о какой-либо подгонке. Это просто закон жизни.
Метрику можно любую написать для OnTester. Библиотека позволяет.
Неоднозначное утверждение. Подгонку определяю просто - беру ОДИН лучший результат BestInterval и гоню его (одиночный) на интервале в два раза больше. Если расширение интервала не поменяло характер прямой баланса - не подгонка. На втором рисунке выше > 1000 сделок. Если увеличиваю в два раза интервал, прямая остается. Т.е. не подгонка 100%.
Другое дело, что "не подгонка" обозначает только одно - закономерности были найдены реальные. Но ничто не гарантирует, что они продолжатся. И вот это отсутствие гарантии вовсе не говорит о какой-либо подгонке. Это просто закон жизни.
В целом, Вы занимаетесь чисто машинным обучением, но почему-то игнорируете ту тему :)
да, если встроить какие-то метрики и именно по ним отсеивать модели, то просто рутина перебора уменьшится, вот я к чему. В идеале, если на автомате будет отбираться лучшая, которая с бОльшей вероятностью на ООС тоже что-то покажет
В целом, Вы занимаетесь чисто машинным обучением, но почему-то игнорируете ту тему :)
Не потяну.
да, если встроить какие-то метрики и именно по ним отсеивать модели, то просто рутина перебора уменьшится, вот я к чему. В идеале, если на автомате будет отбираться лучшая, которая с бОльшей вероятностью на ООС тоже что-то покажет
Ну если бы вычислительных ресурсов было бы на порядки больше, то никакой BestInterval не понадобился бы. Т.е. здесь нет никакого даже намека на МО. Просто фильтр, который удобно и быстро применять, не более.
Что же касается вероятности ООС, то она определяется именно так, как сказал выше. Т.е. исключается какой-либо фактор подбора/оптимизации. Либо все здорово, либо мусор.
Гораздо сложнее вопрос, это когда рабочая ТС есть и нужно выбрать значения оптимальных входных параметров для реала.
Для меня стало открытием, что ГА+BestInterval - отвратительная связка. Т.е. происходит сходимость к какому-то локальному экстремуму и на проверку он оказывается абсолютной подгонкой.
При этом Buteforce+BestInterval - отличная связка, как оказалось. Очень много, где ГА заставил поверить в мусорность ТС, Bruteforce показал перспективность.
Ну а для быстроты Bruteforce нужно малое количество тиков, и быстрая логика ТС. Поэтому все механизмы ускорения дают не только количественный, но и качественный результат.
От ГА самого по себе глобального оптимума как от быка молока ) Это же вроде считается разведочной оптимизацией, которая вообще ничего не обязана в плане достоверности результатов.
Подружиться с ГА не получается.