Библиотеки: BestInterval - страница 12

[fxsaber]

Как понимаю, что BestInterval - подгонка

• Провожу Оптимизацию с включенным BestInterval по свежим данным.
• Беру только один лучший результат, где сделок хотя бы несколько сотен.
• Добавляю OOS (беру всегда кусок ДО трейна) к исходному интервалу тестирования.
• Провожу ОДИН раз одиночный прогон выбранного выше прохода на новом интервале.
• Нехорошо - подгонка.

Выделил самое ключевое в этом алгоритме. Только один раз - это архиважно.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

что мы ищем во ВР котировок? Потому что отличий от СБ, кроме кластерицации волатильности, там немного :)

Вам лучше поговорить на эту тему с теми, кто с высокой вероятностью неслучайно спекулирует в плюс.

[[Удален]]

fxsaber:

Вам лучше поговорить на эту тему с теми, кто с высокой вероятностью неслучайно спекулирует в плюс.

а я разве не по адресу вопрос задал? )

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

а я разве не по адресу вопрос задал? )

Нет, я скромный теоретик.

[[Удален]]

fxsaber:

Нет, я скромный теоретик.

ну тогда пути неисповедимы.. )

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

ну тогда пути неисповедимы.. )

Неплохой ответ.

[[Удален]]

fxsaber:

Неплохой ответ.

описана небольшая часть эконометрического подхода

у меня богатый список литературы по эконометрике. Основа - циклы в том или ином виде. Нет циклов - ряд случайный.

[j431fx]

Он определяет наилучший интервал, но при изменении значения "Best interval" на true не работает ("virtual.mqh is required", см. изображение 1c).

Virtual.mqh и все остальные файлы находятся в своих папках (expert или include), и все они были скомпилированы.

Я также пробовал добавлять приведенные ниже 2 строки в код советника, в начало или в другие позиции, но при компиляции советника всегда выдается множество ошибок.

#define  VIRTUAL_TESTER // Мы работаем в виртуальной среде
#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // Виртуальная бизнес-среда

Я пытаюсь уже несколько часов, но не знаю, как заставить его работать.

Буду благодарен за любую помощь.

[fxsaber]

#define  BESTINTERVAL_ONTESTER // Критерий оптимизации - прибыль лучшего интервала.
//#define VIRTUAL_LIMITS_TP_SLIPPAGE // Лимимитники и TP исполняются по первой цене акцепта - положительные проскальные проскальзыванияя
#define  VIRTUAL_CLOSEALL_BYEND // Закрывает принудительно все ордера в конце тестирования

#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22710

Последняя версия находится здесь.

[j431fx]

Я обновил до последней версии BestInterval и Virtual.

При компиляции с новыми строками в начале кода появилось много ошибок. В конце только 3 (см. изображение).

Большое спасибо за помощь