Предлагаю вниманию коллег очевидный способ прогнозирования котировок - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я прогнозирую релаксацию резким рывком. В понятном направлении.
Что есть релаксация применительно к финансовым рынкам? Тем более рывком.
Жаль, что всё так складывается, что развязка задерживается. Нечасто бывает такой продолжительный флет, чтоб ни туда ни сюда.
Однако, посмотрим текущую ситуацию:
в терминах разности и отношения:
Рассогласование сейчас в терминах разности 125 пипс, соответствующих валюте котировки USD, то есть разность EURUSD-GBPUSD подрастет на 125 пипс четвёртого знака после запятой.
Сделка не по разности, а по отношению, конечно, содержит в себе дополнительную часть, в виде сделки по GBPUSD, но она не особо велика, для ясности вполне достаточно, если я скажу, что отношение EURGBP подрастёт не менее чем на 90 пипс, соответствующих GBP, то есть с текущего уровня 0,8894 до уровня 0,8985.
Что есть релаксация применительно к финансовым рынкам? Тем более рывком.
Релаксация применительно к рынку - процесс его (рынка) возвращение в то или иное состояние (неустойчивого) равновесия.
Рывком = быстро. Неделю вот ждём, а релаксация свершится в считанные минуты, весьма вероятно.
сложно сказать, что видит топикстартер в разности EURUSD - GBPUSD кроме кросса EURGBP, ну торгуются 2 валютные пары, когда синхронно, когда нет, торговля по каждому символу определяется интересом участников, потом происходит коррекции от ЦБ или интервенции... думаю, на игры воображения все это еще похоже
я бы обсудил еще с точки зрения математики, что можно получить к примеру из такого синтетика:
X/Y * Z/Y = (X*Z)/Y^2 = C
синтетик A = C- X/Y ( A = EURUSD*GBPUSD - EURSUD )
синтетик B = C - Z/Y ( B = EURUSD*GBPUSD - GBPUSD )
в теории такими манипуляциями имеем в числителе C произведение случайных величин, а в знаменателе квадрат случайной величины, так сказать "усиленное значение случайной величины"
и вот если бы суметь таким образом с помощью корреляции? АКФ? ...медитации? релаксации?.... выделить значительные колебания доллара, тогда можно было бы принимать решение при торговле, что делать с долларом покупать или продавать
вот в МТ5 по формулам А и В сделал синтетик, хоть какие то закономерности появились
EURGBP:
сложно сказать, что видит топикстартер в разности EURUSD - GBPUSD кроме кросса EURGBP
Рассмотрите относительные или абсолютные приращения. И Вы сразу всё поймёте. А именно, что сделка объёмом 1 скажем buy EURGBP не тождественна по результату паре сделок объёмом 1 buy EURUSD и одновременно sell GBPUSD. А именно, отличается от неё на (1-EURGBP-в-момент-открытия-сделки)*GBPUSD.
я бы обсудил еще с точки зрения математики, что можно получить к примеру из такого синтетика:
ничего. и вот почему:
...и вот если бы суметь таким образом с помощью корреляции? АКФ? ...медитации? релаксации?.... выделить значительные колебания доллара, тогда можно было бы принимать решение при торговле, что делать с долларом покупать или продавать
Я называю это "абсолютным курсом". Да, это было бы круто. Если бы мы из EURUSD и GBPUSD (в этих двух кривых три независимые переменные - евро, фунт, доллар) смогли бы выцепить как, скажем, доллар меняется по отношению к самому себе в прошлом. Только вот Вы можете написать уравнения, рассмотрев относительные приращения, там всё очень симметрично, очень красивые соотношения, но из них очевидно то, что очевидно сразу: этого сделать нельзя. Вам всегда будет не хватать одного уравнения. Максимум, что Вы можете сделать - построить псевдорешение, с той или иной нормой.А так да, насчёт усиления: если Вы, к примеру, выцепили понимание, что EUR растёт, а USD - снижается, то, ясное дело, вероятность, что EURUSD будет расти, будет обусловлена не только числителем, но и знаменателем, и будет выше.
даже не знаю, тут на форуме веток с обсуждениями красивых графиков построенных по приращениям относительно предыдущих значений, относительно потоков Эрланга... пруд пруди
у меня некая аллергия сейчас на красивые графики построенные по приращениям... я почему то подозреваю, что вот вся и красота заключается как эти приращения считать - точки отсчета у нас нет, все что имеем дисретное время и, по моему, использовав приращения относительно цен предидущих баров все время попадаем на квантование по времени, вот и получаем зависимости которых нет