Самая банальная стратегия торговли - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Первой публикации по поиску закономерностей исполнилось ровно 8 лет https://www.mql5.com/ru/articles/250 . Данная стратегия оказалась прибыльной, но, на большом промежутке времени и не дала ощутимых результатов. Зато, разработанная и выдвинутая там закономерность в виде УРМ оказалась полезной при обработке всевозможных научных, технических, социальных и прочих результатов исследований как наилучший вариант регрессионной модели. Этим результатом я доволен, поскольку поиски на рынке, неожиданно, привели к более полезному результату, а именно, к распространению МНК Гаусса на область нелинейных функций. Думаю, с меня достаточно, чтобы несведующие персоны осмелились меня критиковать за бездействие. Мощь УРМ оценят потомки.
Побочные эффекты могут носить положительные результаты это большой плюс. И не спорю. Это похвально.
Но тема финансовых рынков может упрямо сопротивляться вашим изысканиям.
Вы предлагаете работать без СЛ?
Если идет работа с двумя противоположными ордерами ( замком ) , то должны быть какие то идейные посылы их открытия т.е. по ситуации на рынке а) вместо СЛ активируется противоположный ордер в) активация ордера в неполном объёме 1bay \ 0.5 sell - позиция хеджируется частично т.е. имеются какие то индикативные предпосылки возобновления тренда и на основе этого выстраивается стратегия с другими ордерами .
Если идет работа с двумя противоположными ордерами ( замком ) , то должны быть какие то идейные посылы их открытия т.е. по ситуации на рынке а) вместо СЛ активируется противоположный ордер в) активация ордера в неполном объёме 1bay \ 0.5 sell - позиция хеджируется частично т.е. имеются какие то индикативные предпосылки возобновления тренда и на основе этого выстраивается стратегия с другими ордерами .
Всё равно, всё упирается в понимании направления движения цены. Такие ступеньки могут запросто привести к стоп ауту. В большинстве случаев это случится.
Первой публикации по поиску закономерностей исполнилось ровно 8 лет https://www.mql5.com/ru/articles/250 . Данная стратегия оказалась прибыльной, но, на большом промежутке времени и не дала ощутимых результатов. Зато, разработанная и выдвинутая там закономерность в виде УРМ оказалась полезной при обработке всевозможных научных, технических, социальных и прочих результатов исследований как наилучший вариант регрессионной модели. Этим результатом я доволен, поскольку поиски на рынке, неожиданно, привели к более полезному результату, а именно, к распространению МНК Гаусса на область нелинейных функций. Думаю, с меня достаточно, чтобы несведующие персоны осмелились меня критиковать за бездействие. Мощь УРМ оценят потомки.
Ваша ошибка, как и ошибка практически всех трейдеров - в попытке торговать, предварительно предсказав цену. Между тем, этого делать не требуется. Торговать можно, не предсказывая изменение цены вовсе. Куда пойдёт - так и хорошо, так и прибыльно. Самый простой пример - идеально замкнутая по кольцу система сделок, дающая положительный суммарный своп. Открыли и сидите год. Профит гарантирован.
Самый простой пример - идеально замкнутая по кольцу система сделок, дающая положительный суммарный своп. Открыли и сидите год. Профит гарантирован.
Например?
Кольцо подразумевает под собой захеджированные сделки. Каким образом это можно реализовать в данном случае?
Например?
Кольцо подразумевает под собой захеджированные сделки. Каким образом это можно реализовать в данном случае?
Вас интересует кольцо с положительным суммарным свопом, или просто правильная организация кольца в принципе (а то тут люди по наивности считают, что пара сделок buy EURUSD лотом 1 и sell GBPUSD лотом 1 эквивалентна сделке buy EURGBP лотом 1, что, разумеется, не соответствует действительности).
Вас интересует кольцо с положительным суммарным свопом
Да
Да
Можно пробовать одинаковые стопы. Есть конкретные результаты исследований на истории или у Вас также имеются только предположения и убежденность в абсолютной глупости этой идеи?
здесь должна быть иная логика закрытия ордеров..доливки..и закрытие по прибыли..если закрываться по стопам то только по очень большим..
Значит, есть варианты. Только, поясните, пож., "Без покрытия убытков" и "с покрытием".
Перекрываем убыток прошлой сделки увеличением лота следующей. В отличие от классического мартингэйла, это не "предыдущий лот умноженный на коэффициент", а именно подбор лота так, чтобы при достижении ТэйкПрофита перекрыть прошлую убыточную серию с некоторым запасом.
Без покрытия - с фиксированным лотом