Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 341
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вторым необходимым условием для достаточности являются работающие ТС, а их судя по всему нет. Т.е. из 1000 ТС с нулевым мат. ожиданием не собрать портфель даже из одной ТС с положительным м.о. ни с Лигой ни с любой другой системой отбора и фильтрации.
Так я считаю, что их ВОБЩЕ НЕТ.
Вон, кто-то тут утверждает обратное, но почему-то всех денег еще не заработали. Я убежден, что НИ ОДНА система не позволяет в одиночку долго зарабатывать.
Здесь ситуация, на мой взгляд, близка к ситуации в биологии - ни один организм не может существовать изолированно от других. Существуют очень немногие исключения, но, "процветающими" их никак нельзя назвать. Скорее, это аналоги сверхконсервативных систем, дающих единицы процентов в год. Не даром для отбора в трейдинге неплохо работает генетический алгоритм. Прибыль одной ТС - это как успешный рост одной бактерии. Некоторое время она может успешно наращивать массу и делиться, но неминуемо настанет момент, когда изменение внешних условий приведут к ее гибели. Даже в "тепличных" условиях стабильного эксперимента бактерии образуют несколько популяций, каждая из которых специализируется на чем-то своём, стремясь обогнать остальные. И в целом они более эффективно потребляют субстрат.
Вот точно такая же ситуация, как я вижу, в трейдинге (и особенно, на форексе). Из всевозможных систем каждый момент времени есть несколько с работающими принципами, которые зарабатывают за счет остальных. И единственная возможность быть постоянно в прибыли - это регулярное переключение на те ТС, которые в настоящее время зарабатывают. И тут на первое место выходит стабильность, а не прибыльность. Именно поэтому я сторонник самых простых систем, с минимальным набором параметров. Они более устойчивы. На некоторых у меня до восьми параметров - и то я сомневаюсь, что это хорошо, стараюсь ограничить хотя бы диапазон изменения (скажем, давно уже отказался от ТС, работающих на таймфреймах менее М15 и ТС, имеющих стоп более одного дневного диапазона).
Если бы матожидание было бы нулевым - я бы неминуемо за полгода использования Лиги на реале слил бы хотя бы часть депозита. А мне удалось заработать. Даже если исключить явное мартовское везение, в сумме получается вполне неплохая прибыль, учитывая, что за все это время уровень маржи никогда не опускался ниже 1000%, чаще всего было выше 1500%.
Критерии оптимизации/отбора нужны "робастные"!
"Устойчивость", а оптимизация/отбор по прибыли/убыткам - переобучение/подгонка.
Да. Согласен. Это основное направление моих исследований. И именно поэтому, хотя Лигой я занимаюсь уже несколько лет, на реале стал работать только с 2021 года. Именно поэтому введет специальный интегральный параметр "качества торговли", который и является основным критерием отбора. Причем, иногда я его меняю, скажем, в середине апреля в оценку была добавлена компонента, отвечающая за максимальную длину очереди СЛ.
Не скажу, что моя оценка прямо настолько уж хороша, но она неплохо отражает смысл "качества торговли", и меня устраивает - ничего лучше придумать я не могу.
Вот в этом и причина. Твоя система - это некая разновидность генетического отбора. Весьма здравая идея, я и сам хотел сделать нечто подобное. Но отбор будет удачен только в том случае, если отбираемые кандидаты обладают неслучайной устойчивой характеристикой роста. А ее нет, поэтому отбор работает вхолостую. Т.е. "Лига" является необходимым, но не достаточным условием. Вторым необходимым условием для достаточности являются работающие ТС, а их судя по всему нет. Т.е. из 1000 ТС с нулевым мат. ожиданием не собрать портфель даже из одной ТС с положительным м.о. ни с Лигой ни с любой другой системой отбора и фильтрации.
абсолютно согласен! Я о подобном Георгию уже писал...
Дык а в замен что ? Я ж и не возражаю, что все (подчеркиваю, ВСЕ) системы в долговременном плане сливают.
У кого альтернатива-то ?
Так я считаю, что их ВОБЩЕ НЕТ.
...
Из всевозможных систем каждый момент времени есть несколько с работающими принципами, которые зарабатывают за счет остальных. И единственная возможность быть постоянно в прибыли - это регулярное переключение на те ТС, которые в настоящее время зарабатывают. И тут на первое место выходит стабильность, а не прибыльность.
Здесь идет тонкая подмена понятий. Видимо ты имеешь в виду что зарабатыващие системы все же есть, но их проблема в том, что они зарабатыват в определенные периоды а в 80% времени не зарабатывют или сливают. И лига пытается идентфицировать этот период и ставит их в общий портфель. Проблема здеь в том, что и любой рандом будет также иметь периоды взлета, и Лига его также идентфицирует как "систему которая зарабатывает". Т.е. лига не может определить случайная система или нет, поэтому если в ее портфеле из 700 ТС будет допустим 600 случайных, то ничего хорошего из этого не получится. Остальные не вытенут отрицательное МО.
Кстати, лигу можно легко проверить. Берем одну тс и ставим в лигу. Система делит ее сигналы на "торгую" и игнорирую. Затем все куски истории, когда Лига позволяла торговтаь этой ТС, сшиваем в результирующую еквити. Если она лучше искомой - фильтр работает и ТС скорее всего не рандом, если нет - фильтр либо не работает, либо ТС рандомна.
Т.е. смотри, тебе нужно сделать два этапа в пападание в Лигу, добавив этап индивидуального доказательства что я описал выше. И так прогнать 700 ТС. Затем сшить торговые куски всех этих 700 ТС в результирующую эквити. Затем ты можешь сравнить эту эквити с общей эквити 700 стратегий . Если Лига работает, то первая выборка победит.
Здесь идет тонкая подмена понятий. Видимо ты имеешь в виду что зарабатыващие системы все же есть, но их проблема в том, что они зарабатыват в определенные периоды а в 80% времени не зарабатывют или сливают. И лига пытается идентфицировать этот период и ставит их в общий портфель. Проблема здеь в том, что и любой рандом будет также иметь периоды взлета, и Лига его также идентфицирует как "систему которая зарабатывает". Т.е. лига не может определить случайная система или нет, поэтому если в ее портфеле из 700 ТС будет допустим 600 случайных, то ничего хорошего из этого не получится. Остальные не вытенут отрицательное МО.
Кстати, лигу можно легко проверить. Берем одну тс и ставим в лигу. Система делит ее сигналы на "торгую" и игнорирую. Затем все куски истории, когда Лига позволяла торговтаь этой ТС, сшиваем в результирующую еквити. Если она лучше искомой - фильтр работает и ТС скорее всего не рандом, если нет - фильтр либо не работает, либо ТС рандомна.
Т.е. смотри, тебе нужно сделать два этапа в пападание в Лигу, добавив этап индивидуального доказательства что я описал выше. И так прогнать 700 ТС. Затем сшить торговые куски всех этих 700 ТС в результирующую эквити. Затем ты можешь сравнить эту эквити с общей эквити 700 стратегий . Если Лига работает, то первая выборка победит.
Так ведь самое главное - как раз определение моментов, когда торговать, а когда - отправлять в отстойник. На истории - Лига дает отличную прибыль почти на любой ТС. Проблема-то как раз в том, чтобы прогнозировать поведение всех систем.
Лига позволяет однозначно отсеять "сливные ТС" - те, которые ни под каким предлогом не показывают прибыли. Даже на истории. Но таких около 20%. Из оставшихся - бОльшая часть показывает прибыль на истории, но при установке на демо-торговлю - показывает весьма средние результаты. И только лишь пара десятков ТС при установки на демо показывает неплохие результаты, которые не сильно ухудшаются при установке на реал.
В том главная проблема Лиги - она не может заглянуть в будущее. А у тебя как раз предложение, в котором вопрос "заглядывания в будущее" решен - то есть, мы знаем, когда включить, а когда выключить ту или иную систему.
Но это не так. Я исхожу из максимальной устойчивости, и то, регулярно системы, которые зарабатывали некоторое время - перестают работать. И мне интересны любые методики определения именно устойчивости системы.
Дык а в замен что ? Я ж и не возражаю, что все (подчеркиваю, ВСЕ) системы в долговременном плане сливают.
У кого альтернатива-то ?
писать 1-у две три ТС по торговому подходу и ее ИХ юзать - для диверсификации рисков.Не сливают в долговременном плане.
Регулярно переоптимизировать. Уходить с форы, торговать на бирже, где ОДИН поставщик котировок - биржа и Вы видете свои заявки в стакане цен.
Выберу время, на днях - в ЛК - напишу.писать 1-у две три ТС по торговому подходу и ее ИХ юзать - для диверсификации рисков.Не сливают в долговременном плане.
Регулярно переоптимизировать. Уходить с форы, торговать на бирже, где ОДИН поставщик котировок - биржа и Вы видете свои заявки в стакане цен.
Выберу время, на днях - в ЛК - напишу.Если бы "не сливали в долговременном плане" - все давно бы уже так и делали. А реально - даже 30% годовых далеко не все имеют.
Биржа - акции, фьючерсы - это конечно, хорошо бы туда пойти, но у меня нет на биржах счетов, и денег, чтобы их открыть тоже нет.
А так... да, Лига - универсальная штука, и на биржевых инструментах она тоже будет работать, и стакан ей не нужен... принципы-то остаются прежние...
Если бы "не сливали в долговременном плане" - все давно бы уже так и делали. А реально - даже 30% годовых далеко не все имеют.
Биржа - акции, фьючерсы - это конечно, хорошо бы туда пойти, но у меня нет на биржах счетов, и денег, чтобы их открыть тоже нет.
А так... да, Лига - универсальная штука, и на биржевых инструментах она тоже будет работать, и стакан ей не нужен... принципы-то остаются прежние...