Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 159
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обнаружил не совпадение графиков баланса EMAFlatRTS (EURUSD) с входными параметрами из инициализационной функции (пост #1517) и EALigue_Free.ex5 магик 640150.
Если я правильно понимаю, то их торговля должна была бы быть идентичной.
Вот входные параметры EMAFlatRTS, с которыми я её запускал:
Вот его график баланса за период с 22.07.2018 по 01.07.2019
А это график баланса EALigue_Free.ex5 магик 640150 за тот же период:
Странно.
По идее, так быть не должно.
Аааа....
Ясно в чем проблема.
С переводом в безубыток.
А конкретно - с параметром dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger
Я не расчитывал, что кто-то будет разбираться в этих тестерных экспертах.
Обрати внимание, у меня в исходном коде такого параметра нет.
Надо ставить dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger = 0,85
Так - должно быть одно и то же.
Аааа....
Ясно в чем проблема.
С переводом в безубыток.
А конкретно - с параметром dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger
Я не расчитывал, что кто-то будет разбираться в этих тестерных экспертах.
Обрати внимание, у меня в исходном коде такого параметра нет.
Надо ставить dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger = 0,85
Так - должно быть одно и то же.
Да, 100% совпадение. Спасибо.
Да, 100% совпадение. Спасибо.
Ну, нормально.
Просто в исходных параметрах тестерного эксперта - я уровень безубытка ставлю по отношению к уровню триггера (так нагляднее). Сам триггер ставится относительно дневного ATR. А классы стратегий у меня и уровень безубытка и триггер ставят относительно дневного ATR (так было изначально, и это "завязано" на многие моменты в коде, поэтому менят это не следует). Из-за этого получается разночтение.
В моих скриптах все это автоматически учитывается, и я про этот момент просто уже подзабыл.
Проявился новый феномен.
Итак, как мы установили выше, у меня теперь правильные настройки EMAFlatRTS, которые 100% совпадают с 640150 и дают один и тот же результат на форварде (с 22.07.2018 по 01.07.2019).
Решил посмотреть как они вели себя на периоде форвард-оптимизиции с 22.07.2017 по 22.07.2018 и далее до 01.07.2019. (на графике начальная дата 22.07.2017, конечная 01.07.2019)
640150 показывает недопутимый просад и снимается с торгов практически сразу. Ну..., в принципе это возможно, т.к. даже небольшая разница в котировках может случайным образом привести к такому исходу. Её график я не привожу, т.к. в этом нет смысла.
Более странным является график EMAFlatRTS. Чёрная вертикальная линия - 22.07.2018 (нанесена мною). Красная горизонтальная - первоначальный баланс (тоже нанесена мною).
Как такой результат форвард-оптимизации мог быть выбран в качестве наилучшего??? И дальше показать практически идеальную торговлю на форварде???
Я грешным делом начал подозревать свой терминал МТ5. Ну, типа... история за последний год у него достоверная, а за более ранние периоды - фейковая. Вычистил историю котировок EURUSD, очистил кэш тестера, запустил снова, терминал загрузил историю с сервера брокера - не помогло. :(((((((
У кого какие есть идеи? В чём может быть проблема?
Более странным является график EMAFlatRTS. Чёрная вертикальная линия - 22.07.2018 (нанесена мною). Красная горизонтальная - первоначальный баланс (тоже нанесена мною).
Как такой результат форвард-оптимизации мог быть выбран в качестве наилучшего??? И дальше показать практически идеальную торговлю на форварде???
Я грешным делом начал подозревать свой терминал МТ5. Ну, типа... история за последний год у него достоверная, а за более ранние периоды - фейковая. Вычистил историю котировок EURUSD, очистил кэш тестера, запустил снова, терминал загрузил историю с сервера брокера - не помогло. :(((((((
У кого какие есть идеи? В чём может быть проблема?
Рабочий эксперт снимается с работы сразу после превышения допустимых условий.
Тестерный эксперт - не снимается, давая возможность получить отчет.
В папке Files агента, на котором производилось тестирование при этом генерируется файл входных значений, а также файл контрольных параметров.
Среди контрольных параметров есть и максимальный ценовой просад, и максимальная очередь лоссов, и максимальное количество секунд ожидания максимума и новой сделки.
Кроме того - есть оценка качества торговли, как я ее понимаю, плюс значение отдельных компонент этого качества.
Проблемы в том, что сперва график "некрасивый", а потом - "красивый" - не вижу. Система не работала, а потом начала работать. Через некоторое время - опять прекратит.
Кстати. Вот вы занимаетесь переоптимизациями в случае слива.. а однажды типа должен настать день, когда сливы прекратятся наконец и можно будет зарабатывать? Или вы прост составляете статистику - эта тс сливает столько раз в год в среднем, эта столько .. :D ?
Помню показывали по телеку какого-то мужика, который 20 лет в глубь земли копал вручную тоннель. Без какой-либо причины, или цели - просто копал его. Огромную дыру выкопал. Потом просто перестал копать. Конец.
Кстати. Вот вы занимаетесь переоптимизациями в случае слива.. а однажды типа должен настать день, когда сливы прекратятся наконец и можно будет зарабатывать? Или вы прост составляете статистику - эта тс сливает столько раз в год в среднем, эта столько .. :D ?
"Вот вы занимаетесь выращиванием саженцев деревьев, а однажды должен настать день, когда в вашем питомнике можно будет купить плоды ?" - не иначе.
Повторю, у меня есть счет. На котором я использую результаты работы Лиги ТС. И то, что после постоянного просада он начал-таки медленно выбираться - меня очень радует, и такой результат меня полностью устраивает. Да, рост, к сожалению, не настолько быстрый, как хотелось бы. Ну... что имеем - то имеем.
Рабочий эксперт снимается с работы сразу после превышения допустимых условий.
Тестерный эксперт - не снимается, давая возможность получить отчет.
В папке Files агента, на котором производилось тестирование при этом генерируется файл входных значений, а также файл контрольных параметров.
Среди контрольных параметров есть и максимальный ценовой просад, и максимальная очередь лоссов, и максимальное количество секунд ожидания максимума и новой сделки.
Кроме того - есть оценка качества торговли, как я ее понимаю, плюс значение отдельных компонент этого качества.
Проблемы в том, что сперва график "некрасивый", а потом - "красивый" - не вижу. Система не работала, а потом начала работать. Через некоторое время - опять прекратит.
Дело не в красоте. Дело в том, что «некрасивая» часть графика соответствует временному периоду форвард-оптимизации. Значит на нём во время оптимизации были хорошие показатели торговли. Не понятно почему тестер их хотя бы приблизительно не может воспроизвести.
Это, по сути, стратегический вопрос о достоверности истории котировок на сервере брокера.
Ниже график за период с 22.07.2016 по 01.07.2019. Вертикальные линии отделяют периоды бэк и форвад оптимизации.
Каким образом этот вариант входных параметров после оптимизации был признан лучшим - за рамками моего понимания. Но тем не менее в последующем он показал идеальные результаты.