Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С чего бы это ???
Все верно - на MQL5, и в тестере, у меня ж кроссплатформенный код.
А демо-счета мне необходимы, как раз для того, чтобы тестировать системы автоматически. Они работают себе, и я могу из них выбирать, что ставить на реальную торговлю. Если бы их не было - как бы я выбирал ? Взял систему, оттестировал, поставил - она пришла к просаду... что делать дальше ? Если нет демо-счетов - то мне надо опять, заново тестировать кучу систем, пока не найду прибыльную. А так - я просто гляжу на лучшие, которые уже некоторое время работают...
В этом же и есть цель Лиги ТС - создать "пул ТС", которые бы уже некоторое время работали на Демо, и показывали хорошие результаты.
Имел в виду автоматический выбор лучших систем и торговлю по ним. В тестере тоже.
Торгуем по всем ХХХ системам виртуально, оцениваем показатели, выбираем несколько для вывода на реал, и их сделки уже открываем по настоящему.
Если не хочется заморачиваться с виртуальным окружением (хотя, есть готовое fxsaber-а), можно торговать 0.01 лотом для статистики и 1.00 для результатов.
И не надо будет сидеть и смотреть на демо, сразу все станет понятно.
Я не хочу ни с кем портить отношения. Он предложил мне использовать Shared Projects. Я сейчас и изучаю эту возможность.
Ага, вин10, скайп и шейред проджектс. Все только лицензионное. И ни каких зоопарков терминалов, работать исключительно в одном.
Дело твое, не ругайся )
Имел в виду автоматический выбор лучших систем и торговлю по ним. В тестере тоже.
Торгуем по всем ХХХ системам виртуально, оцениваем показатели, выбираем несколько для вывода на реал, и их сделки уже открываем по настоящему.
Если не хочется заморачиваться с виртуальным окружением (хотя, есть готовое fxsaber-а), можно торговать 0.01 лотом для статистики и 1.00 для результатов.
И не надо будет сидеть и смотреть на демо, сразу все станет понятно.
Ох, Андрей.... Зачем наступаешь на мою больную мозоль...
Выбор лучших систем - это последний нерешенный вопрос. Брать "чисто лучших" - как оказалось, нельзя. Берешь систему, показавшую лучший результат, а она бац - и перестает работать. Хотя, вроде была оттестирована, и уже показала более десятка успешных сделок на демо... Но, устойчивости, оказывается, нету... Так что я для выбора гляжу на графики, сравниваю, прикидываю работоспособность самих принципов... И в результате установка систем на реал у меня пока что больше интуитивна, чем формальна. Как ее закодировать ?
А насчет виртуального окружения - какой смысл занимать им мощный компьютер (он у меня только один), если можно поставить все системы на демо, и как ты верно предложил - "торговать лотом 0,01 для статистики" ? Я так и делаю. У меня стоит старый комп на чердаке с двумя терминалами, и на нем работают средний и низший дивизионы Лиги ТС. Высший дивизион - стоит на ВПС (у нас часто выключают свет, так что для высшего дивизиона приходится использовать его).
Фактически, моя Лига ТС - это ж и есть "виртуальное окружение", на котором я постоянно тестирую системы в автоматическом режиме. Тут - все уже устаканилось, и процедура переустановки в случае контрольных параметров - также уже стандартна и рутинна.
Вопрос остается именно с выбором наиболее устойчивых. Параметр "качества" мне очень нравится, его удалось формализовать. А вот параметр "устойчивости" мне не поддается. Над этим в основном сейчас и работаю.
Ох, Андрей.... Зачем наступаешь на мою больную мозоль...
Выбор лучших систем - это последний нерешенный вопрос. Брать "чисто лучших" - как оказалось, нельзя. Берешь систему, показавшую лучший результат, а она бац - и перестает работать. Хотя, вроде была оттестирована, и уже показала более десятка успешных сделок на демо... Но, устойчивости, оказывается, нету... Так что я для выбора гляжу на графики, сравниваю, прикидываю работоспособность самих принципов... И в результате установка систем на реал у меня пока что больше интуитивна, чем формальна. Как ее закодировать ?
А насчет виртуального окружения - какой смысл занимать им мощный компьютер (он у меня только один), если можно поставить все системы на демо, и как ты верно предложил - "торговать лотом 0,01 для статистики" ? Я так и делаю. У меня стоит старый комп на чердаке с двумя терминалами, и на нем работают средний и низший дивизионы Лиги ТС. Высший дивизион - стоит на ВПС (у нас часто выключают свет, так что для высшего дивизиона приходится использовать его).
Фактически, моя Лига ТС - это ж и есть "виртуальное окружение", на котором я постоянно тестирую системы в автоматическом режиме. Тут - все уже устаканилось, и процедура переустановки в случае контрольных параметров - также уже стандартна и рутинна.
Вопрос остается именно с выбором наиболее устойчивых. Параметр "качества" мне очень нравится, его удалось формализовать. А вот параметр "устойчивости" мне не поддается. Над этим в основном сейчас и работаю.
Это единственный вопрос, который стоило решать. Именно в ответе на него и будет заключаться система. А запустить 100500 макд_семплов с разными параметрами можно где угодно, только толку от этого нет.
Ну, не скажи. Системы в Лиге принципиально разные. И, ряд систем показывают неплохие результаты в течении долгого времени. Проблема в том, что чаще всего, это системы, не выходящие в лидеры. Но я регулярно при переоптимизации сталкиваюсь с тем, что система, показавшая "контрольный выстрел", оказывается, уже работала более полугода. Звезд с неба не хватала, но за это время - вполне себе заработала.
И насчет "единственного вопроса" - дык его ж и решаю, как уже не раз и говорил. Просто делюсь с форумчанами "процессом решения", так сказать... Учитываю их предложения....
Ну, не скажи. Системы в Лиге принципиально разные. И, ряд систем показывают неплохие результаты в течении долгого времени. Проблема в том, что чаще всего, это системы, не выходящие в лидеры. Но я регулярно при переоптимизации сталкиваюсь с тем, что система, показавшая "контрольный выстрел", оказывается, уже работала более полугода. Звезд с неба не хватала, но за это время - вполне себе заработала.
И насчет "единственного вопроса" - дык его ж и решаю, как уже не раз и говорил. Просто делюсь с форумчанами "процессом решения", так сказать... Учитываю их предложения....
Ну вот в этом (переоптимизации) вероятно и лежит ключ к оценке реальной полезности того или иного алгоритма советников.
А что мешает, оценивать системы-алгоритмы, не по одному или нескольким удачным подгонкам на истории,
а по всей вероятной дисперсии подгонок?
Ну ведь очевидно, что узкая подгонка пусть даже на большой выборке рано или поздно вылетит.
Какой смысл ставить её на демо-тестирование и ждать, произойдёт ли это событие завтра, послезавтра или через месяц?
Тогда как анализ по дисперсии на той же выборке, может сразу показать весь вероятный диапазон исходов.
Если останется один-два рабочих алгоритма с положительным ожиданием, то уже хорошо...
---
Вероятно Вы уже это прошли и пришли к выводу что таких (полезных) алгоритмов в природе нет и это послужило новым
мотивом для поиска другой техники достижения положительного результата по принципу:
Раз абсолютно полезных алгоритмов нет, но каждый алгоритм в отдельности имеет области полезного эффекта и вредного эффекта,
то как бы мне их научится вовремя включать и выключать.
Георгий, Вы так рассуждаете?
Если не прав, поправьте меня.
Ну вот в этом (переоптимизации) вероятно и лежит ключ к оценке реальной полезности того или иного алгоритма советников.
А что мешает, оценивать системы-алгоритмы, не по одному или нескольким удачным подгонкам на истории,
а по всей вероятной дисперсии подгонок?
Ну ведь очевидно, что узкая подгонка пусть даже на большой выборке рано или поздно вылетит.
Какой смысл ставить её на демо-тестирование и ждать, произойдёт ли это событие завтра, послезавтра или через месяц?
Тогда как анализ по дисперсии на той же выборке, может сразу показать весь вероятный диапазон исходов.
Если останется один-два рабочих алгоритма с положительным ожиданием, то уже хорошо...
---
Вероятно Вы уже это прошли и пришли к выводу что таких (полезных) алгоритмов в природе нет и это послужило новым
мотивом для поиска другой техники достижения положительного результата по принципу:
Раз абсолютно полезных алгоритмов нет, но каждый алгоритм в отдельности имеет области полезного эффекта и вредного эффекта,
то как бы мне их научится вовремя включать и выключать.
Георгий, Вы так рассуждаете?
Если не прав, поправьте меня.
Давай на "ты". Глупо коллегам общаться на "вы".
Про демо-тестирование. Любая ТС в любой момент может перестать работать. Но, все же, я предпочту для реальной торговли взять систему, которая не только была оптимизирована на истории, но и некоторое время показала прибыль на демо-аккаунте. Собственно, я уже не раз говорил - задача Лиги ТС - это создание "пула ТС", из которого всегда можно взять как раз такие вот системы - уже оптимизированные, и показавшие хорошую торговлю на демо.
Про "дисперсию подгонок". Не вполне понял, о чем речь. У меня имеется 3 типа входов, 2 направления, 4 сопровождения. Итого 24 варианта ТС. Каждый из этих вариантов прогоняется через оптимизатор, и лучший набор параметров "забивается" в эксперта, который выставляется на демо-счет. Если этот набор был "статистическим артефактом" - ТС не будет показывать хороших результатов. А вот если этот набор реально использует какую-то особенность рынка - то, скорее всего, система и продолжит показывать то же поведение, что и раньше, еще некоторое время. Задача - отобрать такие системы, у которых вероятность такой работы - наибольшая.
Про "включение-выключение". Все верно. Я уже не раз писал, убежден, что любая ТС имеет периоды заработка и периоды убытка, причем, периоды убытка дольше, чем периоды заработка. И единственная возможность оставаться все время в профите - это постоянное переключение в наборе систем. А сам набор должен охватывать как можно больше вариантов поведения рынка.
И насчет "единственного вопроса" - дык его ж и решаю, как уже не раз и говорил. Просто делюсь с форумчанами "процессом решения", так сказать... Учитываю их предложения....
Так почему не решать его на истории???
Зачем демо? Зачем наблюдать? Нажали "старт", и сразу стало понятно — работает алгоритм отбора или нет.
Или страшно узнать ответ? )
Про "включение-выключение". Все верно. Я уже не раз писал, убежден, что любая ТС имеет периоды заработка и периоды убытка, причем, периоды убытка дольше, чем периоды заработка. И единственная возможность оставаться все время в профите - это постоянное переключение в наборе систем. А сам набор должен охватывать как можно больше вариантов поведения рынка.
Немного утрированно, но зато ярко: есть 2 системы — на пробой уровня поддержки и на отскок от него. Т.е. входят они в один момент, но одна в шорт, а другая в лонг.
Каждая из них работает какое-то время. Нужно только определить, когда какую запускать =)
Добавление СЛ/ТП и изменение параметров поиска уровней поддержки принципиально ничего не меняет.
Так почему не решать его на истории???
Зачем демо? Зачем наблюдать? Нажали "старт", и сразу стало понятно — работает алгоритм отбора или нет.
Или страшно узнать ответ? )
Да нет. Ну вот смотри.
Запускаю оптимизатор - он нашел набор параметров. После этого - я ставлю этот набор на демо, и смотрю, как он торгует. Ты предлагаешь - его просто периодически запускать на накопившейся истории ? Это удобно, когда у тебя только одна система, и она требует подстройки раз в месяц. А когда у тебя куча систем, и ежедневно несколько систем (бывает до десятка) требует переоптимизацию - так уже становится напряжно.
Я как раз потому и вышел на идею Лиги ТС, в которой постоянно происходит "круговорот систем". После того самого сложного эксперта, который перестал работать с такой же скоростью, как простой - я решил "наделаю кучу простых систем". Наделал, и вот так, как ты и предлагаешь, стал их выбирать. Поставил несколько систем на центовик. Вот, система перестала работать - требует замены... Я беру систему, которая вроде была лучшей из оставшихся, и настроенных когда-то, запускаю... упс... а она, оказывается, уже и совсем не лучшая... Запускаю следующую - и она, оказывается, уже не лучшая... Только перебрав несколько систем, нашел, наконец, ту, которая вроде как все еще показывает результат... Запускаю ее...
Через неделю еще одна система из стоящих на центовике - показывает недопустимый результат, требует замены... я открываю те, что остались, и теперь уже долго ищу работающую... При этом - у меня накапливается ворох систем, которые, как я думал, хорошо работают, а на самом деле - они требуют переоптимизации.
Вот тогда я и решил, что должен быть "пул ТС". Вышел на идею Лиги. Поделился с форумчанами. Получил от них "фу, нихрена у тебя не выйдет". Ну и занялся построением Лиги самостоятельно. Сейчас уже вижу, что ситуации, когда "беру одну - не работает, другую - не работает, третью не работаю" - не бывает. Всегда есть список работающих систем. То есть, эта задача - выполнена.
Следующая задача - отбор из тех, что работают, наиболее устойчивых, над ней и работаю.
Немного утрированно, но зато ярко: есть 2 системы — на пробой уровня поддержки и на отскок от него. Т.е. входят они в один момент, но одна в шорт, а другая в лонг.
Каждая из них работает какое-то время. Нужно только определить, когда какую запускать =)
Добавление СЛ/ТП и изменение параметров поиска уровней поддержки принципиально ничего не меняет.
Почему же "утрированно" ??? У меня в Лиге практически так и сделано.
А про "добавление ТП-СЛ - не могу согласиться. Как показывает моя практика - системы с фиксированными ТП-СЛ, системы с переворотами и системы с трейлингами - работают существенно по-разному.