Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Запустил
Но, так-как у меня этой пары нет, то долго и муторно закачивается история и раздаётся агентам...
Тут прочёл про интересный показатель для оценки ТС - время, которое требуется для выхода ТС из просадки.
У меня этот показатель используется как причина для снятия с торгов. (Long Max Wait)
При оптимизации - данные для его определения закладываются в код. Каждая ТС знает, сколько было сделок на тестовом периоде, и знает, сколько максимум сделок понадобилось, чтобы выйти из просада. Соответственно - твой показатель можно тоже рассчитать.
39 регкодов.
Текущие ТС на переработку:
Ставлю у себя AUDJPY EMATrendSAR
Период оптимизации 28.04.17 - 28.04.18, форвард начиная с 28.09.17
У меня этот показатель используется как причина для снятия с торгов. (Long Max Wait)
При оптимизации - данные для его определения закладываются в код. Каждая ТС знает, сколько было сделок на тестовом периоде, и знает, сколько максимум сделок понадобилось, чтобы выйти из просада. Соответственно - твой показатель можно тоже рассчитать.
Так наверное надо учитывать не сделки, а именно время. Я так думаю, что тут подразумевается, что стратегия перестала работать из-за сменившейся фазы рынка, и надо понять, сколько придется ждать после того как фаза рынка вернётся. Фаза рынка - да пусть банально тренд/флэт. Время важно, так как в теории его надо сравнивать с иными инструментами - депозит, облигации, недвижимость под сдачи и так далее.
Так наверное надо учитывать не сделки, а именно время.
У меня была такая возможность, но мне показалось, что сделки - более точно отражают суть. В принципе-то число сделок в единицу времени в каждой ТС - достаточно стабильно. Так что тут - не такая уж большая разница.
А насчет "ждать пока фаза вернется" - это, по-моему, неверное направление. Зачем нам ждать, пока фаза вернется в этой ТС, если куча ТС - сейчас находится в фазе заработка ? Переключаемся на них, и не беспокоимся.
Ставлю на переработку
У меня была такая возможность, но мне показалось, что сделки - более точно отражают суть. В принципе-то число сделок в единицу времени в каждой ТС - достаточно стабильно. Так что тут - не такая уж большая разница.
Ну, в случае имеющихся ТС, может быть, а как вообще показатель может быть интересным.
А насчет "ждать пока фаза вернется" - это, по-моему, неверное направление. Зачем нам ждать, пока фаза вернется в этой ТС, если куча ТС - сейчас находится в фазе заработка ? Переключаемся на них, и не беспокоимся.
Да какая разница, всё равно часть времени мы тратим на распознание смены этой фазы, и может так случится, что после распознания и прекращения работы фаза вернется, поэтому этот показатель так же может сказать, сколько максимально времени нужно для распознания и смены поведения советника(замены на другого и так далее). Можно брать и не максимумы, а значимые просадки и выводить средний показатель, что так же может оказаться полезным для анализа ТС.
Текущие ТС на переработку:
Ставлю у себя CADJPY EMATrendSAR
Период 29.04.17 - 29.04.18, форвард с 29.09.17
недавно был скрипт про длинный скриншот, не плохо бы просто евро долл, евро фунт и фунт йена, 3-х недельный график на H1 с этими индикаторами выложить, тут сразу найдут что работает отрезками
важно увидеть или модифицировать в одном из этих индикаторов истинное обоснованное движение, и использовать входы на основании ближайшей волатильности
почему многие говорят нужна периодическая оптимизация эксперта и что он работает на определенном отрезке времени? потому что, система работает на необоснованных данных, пример:
___
есть индикатор, цена открытия дня выше его - покупаем, если ниже продаем (не важно какой индикатор, любой), на основе истории такие системы покажут разный временной рост и слив, а спред и слайдинг еще уменьшит шансы,
что из этого следует, сеточная система должна быть очень хитрой, а легкая оптимизированная система будет усреднена и проиграет как минимум из-за спреда и проскальзывания
___
суть в том, что нужен 1-2 четко обоснованных индикаторов на графике, а не оптимизировать кучу (c) Fast235)