ЗигЗаги Пастухов - страница 2

Новый комментарий
 
Зигзаг - это буквально две строчки кода. Далее включаем простую крестьянскую логику, и самостоятельно собираем различную статистику зигзагов, далее смотрим что из нее имеет предиктивные способности, ищем скопления, кластеры, группировки, и т.п.
Статья арголаба рулит, т.к. простым языком, хоть и начального уровня. Хотим профита - копать надо глубже. А заумный матан а-ля Пастухов совершенно излишен, имхо.
Его кстати (Пастухова) кажется еще обсуждали на forex.kbpauk.
Еще рекомендую подумать на тему "оптимального" зигзага, который в каждый момент времени оптимально соответствует текущей волатильности. Потому что она (волатильность) меняется, и имеет закономерности внутри суток, недели, месяца, вокруг новостей, и т.п. А зигзаг с постоянным порогом слабо адекватен рынку, особенно внутри дня.
Любая метрика в виде одного числа это среднее по больнице (>2, <2, и т.п.). Надо брать в виде временного ряда и искать статистические неоднородности. Будь то Херст, Н-волатильность, или что угодно.
 
Alexey Volchanskiy:

Это "Горе от Ума" в высшей степени очистки. Очистки от связи с реальностью.

ну короче не буду вникать))

 
Novaja:
Уважаемое собрание! Прошу не судить строго, отнестись немного снисходительно, в основном здесь обитает суровая ученая кагорта, а я скромная домохозяйка, с некоторыми вопросами относительно диссертации Пастухова. Прошу откликнуться тех, кого интересуют зигзаги.

Почему теорию не проверить математическими вычислениями?

 
Спасибо, bas, на пауке нашла только совсем немного, поищу еще, видимо плохо искала. Средняя по больнице-согласна, сам Пастухов пишет,что Н-волатильность является фрактальной характеристикой, а степень активности(волатильности) рынка показывает Н-инверсия.
 
Aleksey Vyazmikin:

Почему теорию не проверить математическими вычислениями?

Как бы все в диссертации посчитано, доказывается , а в описании моделей предполагается одношаговая  модель с положительным в среднем доходом при нулевом первоначальном капитале. Только в этом случае нужно искать рынок с бОльшим отклонением Н-волатильности от двойки, в случае валютного рынка положительный доход колеблется в пределе спреда. Понятно что в этом случае нужен иной подход.

 

Бедный Зиг-заг. Его наделяют мистическими свойствами, но он - всего лишь алгоритм замены вершины более значимой. И все. 

Просто напишите программу построения зиг-зага по значениям произвольного индикатора и исследуйте любые закономерности. 

ЗЫ Получится зиг-заг без параметров. 
 
Алексей Тарабанов:

Бедный Зиг-заг. Его наделяют мистическими свойствами, но он - всего лишь алгоритм замены вершины более значимой. И все. 

Просто напишите программу построения зиг-зага по значениям произвольного индикатора и исследуйте любые закономерности. 

ЗЫ Получится зиг-заг без параметров. 

Вспомнилось. Есть у меня Заказчик, отличный парень из Киева, но в то время не очень разбирался в программировании и индикаторах, хотя у меня обучался (только программированию).

Попросил ему написать болванку робота на зиг-заге, накатал мне довольно четкое ТЗ, ну парень умный, просто опыта маловато было. Я говорю, ты наверняка посмотрел по истории, выцыганил правила и по ним нарисовал ТЗ. Но беда в том, что зигзаг перерисовывает последнюю вершину.

- Я не замечал!
- Ок, давай в рамках обучения напишем простенький советник, на вершинах будем ставить крестики.

Когда он увидел потом кучу крестиков, одиноко висящих в воздухе, парню взгрустнулось. Говорю, - на форексе есть куча дурачков, которые визжат, что раз индикатор перерисовывается, значит он никуда не годен. Но это не так, просто рыба фугу ядовита, надо уметь ее готовить ))

 
Novaja:

при нулевом первоначальном капитале

Эмм... это как к реалии относится?

И всё же, есть умные выводы, просчитанные на отрезке времени прошлого, почему бы не решить задачу для современной истории и посмотреть, верны ли выкладки?

Просто я сам ковыряюсь сейчас со стандартным ЗЗ и устойчивых закономерностей не находится - есть более доходные паттерны, есть менее, но нет однозначного ответа... возможно требуются дополнительные данные для классификации паттернов.

 
Alexey Volchanskiy:

Вспомнилось. Есть у меня Заказчик, отличный парень из Киева, но в то время не очень разбирался в программировании и индикаторах, хотя у меня обучался (только программированию).

Попросил ему написать болванку робота на зиг-заге, накатал мне довольно четкое ТЗ, ну парень умный, просто опыта маловато было. Я говорю, ты наверняка посмотрел по истории, выцыганил правила и по ним нарисовал ТЗ. Но беда в том, что зигзаг перерисовывает последнюю вершину.

- Я не замечал!
- Ок, давай в рамках обучения напишем простенький советник, на вершинах будем ставить крестики.

Когда он увидел потом кучу крестиков, одиноко висящих в воздухе, парню взгрустнулось. Говорю, - на форексе есть куча дурачков, которые визжат, что раз индикатор перерисовывается, значит он никуда не годен. Но это не так, просто рыба фугу ядовита, надо уметь ее готовить ))

Перерисовываться не должен сигнал на открытие/закрытие позиции. Все остальное рисуем, как нравится. 

 
Алексей Тарабанов:

Перерисовываться не должен сигнал на открытие/закрытие позиции. Все остальное рисуем, как нравится. 

Открою секретный секрет. У меня в скальпере ваще нифига не рисуется. Ибо скальперу пофик, что там за значки на экране, стрелочки, крестики... Все просчитывается внутри и на основе расчетов принимаются решения.

А если мне приспичит посмотреть, что там варится в кишках у скальпера, я включаю особый режим логгирования и в режиме BIN в файл валится поток данных. Естественно, я его тоже не разбираю руками, на это есть прога на Матлабе, которая выводит мне в человеко-юзабильном виде все данные. А стрелочки на экране - это для лохов.

123456789...21
Новый комментарий
Причина обращения: