ЗигЗаги Пастухов - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Получается когда мы открываем позицию у брокера, то в большинстве случаев оказываемся сразу в резонансе, поэтому может большая вероятность будет за открытие позиции против движения. У кого какие мнения?
Смотря какой брокер - если это кухня и реальный счет, то сразу начинается игра против трейдера, даже к гадалке не надо ходить и делать глубокие мат. исследования...
Смотря какой брокер - если это кухня и реальный счет, то сразу начинается игра против трейдера, даже к гадалке не надо ходить и делать глубокие мат. исследования...
Это все понятно, на это и рассчитано, что в среднем по статистике приходит простой человек, который хочет попробовать себя, "Авось повезет", может и повезти, и на случайном блуждании в примере с монеткой тоже можно какой-то период времени выигрывать, скажем в начале или в конце игры, но не суть в том, против этого простого человека встает вся мощь аппарата индустрии в лице профессионального подхода в программировании, математики и статистики, поэтому непрофессионал не имеет шанса, здесь лучше всего поставить один раз и если не повезло, уйти сразу, если повезло, тоже уйти сразу, но только с деньгами)))
Вопрос касается стр.81. Немного не поместились формулы,там где скобки, каги(Н) приблизительно равно 2,каги2(Н) приблизительно равно 5, ренко(Н) приблизительно равно 2 и ренко2(Н) приблизительно равно 6. Немного непонятно с этими цифрами. Построение Каги более чувствительное, чем Ренко, а тут все приравнивается к двойке, и далее некоторые сомнения.
Чувствительное не значит хуже, все зависит в чем логика расчета и для чего...
Чувствительное не значит хуже, все зависит в чем логика расчета и для чего...
Каги показывает меньшую дисперсию, Ренко-бОльшую, число транзакций для Каги больше,чем для Ренко, для тренда Ренко лучше, т.к. Каги и в тренде покажет флет))) У Пастухова предпочтительнее Каги.
Каги показывает меньшую дисперсию, Ренко-бОльшую, число транзакций для Каги больше,чем для Ренко, для тренда Ренко лучше, т.к. Каги и в тренде покажет флет))) У Пастухова предпочтительнее Каги.
Можете пример привести?
Можно увидеть и картину запаздывания, и картину опережения. Только:
- картины эти мгновенные, на следующем опросе пришедших тиков опережавший ДЦ станен отстающим;
- масштаб различий на этих картинах мал, иначе возникнут арбитражные ситуации.
Что такое разница в числе пришедших тиков за одно и то же время, я понимаю. А что такое разница в числе баров, например, пятнадцатиминуток?
Про бары я имела ввиду (поняла о чем Вы), я о другом, что 15-мин. бар у одного брокера не будет сильно отличаться от 15-мин. бара у другого.
Да, при открытии позиции у брокера, мы оказываемся в резонансе, да, это не значит, что мы только запаздываем.
Каги показывает меньшую дисперсию, Ренко-бОльшую, число транзакций для Каги больше,чем для Ренко, для тренда Ренко лучше, т.к. Каги и в тренде покажет флет))) У Пастухова предпочтительнее Каги.
Вы можете привести обоснование преобразования временного ряда к этим Каги и Ренко? Почему время-то исключается? Это же наиважнейшая материя на Форексе!!! Если у Вас нет такого обоснования, то еще раз прошу плюнуть на Пастухова. Не тратить время зря - его и так мало.
Почему время-то исключается?
потому что цена первична, время вторично
Для математиков такой переход, может быть и является естественным. Можно считать СКО, средний размах и др. параметры по стандартным формулам. Это-то и губит :)))
Не учитывать в расчетах интенсивность торгов (тиковый объем) в зависимости от времени - прямая дорога к пустым карманам. Без вариантов.
Не учитывать в расчетах интенсивность торгов (тиковый объем) в зависимости от времени - прямая дорога к пустым карманам. Без вариантов.
Учитывать тиковый объем может и нужно ) но точно только в случае если учитывается время ))
есть целый класс стратегий которым даже историческая цена не нужна, только аск, бид и стакан
вся соль и ценность этих преобразований это работа с голой ценой. но у вас похоже слишком зашоренный взгляд чтобы оценить эту особенность по достоинству