ЗигЗаги Пастухов - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... Глубокое разочарование в ЗЗ в том, что он первоначально был построен на не совсем удачном алгоритме.
Прошу прощения, что именно подразумевается под вышесказанным?
"Объёмы как таковые мы не видим. Точка." - С этим можно согласиться. Но все мы видим общие количества покупок и продаж на данном временном отрезке. А это уже интересно.
Open и Close это случайные величины внутри интервала, смысла в них никакого нет изначально. Имеют смысл лишь экстремумы...
Прошу прощения, что именно подразумевается под вышесказанным?
"Объёмы как таковые мы не видим. Точка." - С этим можно согласиться. Но все мы видим общее количество покупок и продаж на данном временном отрезке. И это уже интересно.
В запаздывании конечно. Сам по себе хорош.)))
В запаздывании конечно. Сам по себе хорош.)))
Причиной "запаздывания" является задержка визуализации текущего тренда и она вполне может быть "исправлена"!
Наверное полезно в очередной раз озвучить общеизвестные вещи, - от повторения прописных истин хуже не будет.
На рынке есть несколько способов отображения цены - ренко, ренджи, экеиобъемники, каги и т.д. Обычно их разделяют на время-независимые и временные, но на мой взгляд это не совсем разумное разбиение. Лучше, имхо, классифицировать по признаку постоянства какой либо характеристики. Тогда обычное представление цены можно назвать - экви-временным т.е. в каждом баре всегда одинаковое количество времени, при этом разность цены открытия/закрытия и разность Hg/Lw может сильно варьироваться.
Ренко - это экви-opn/cls, то есть разность цены открытия/закрытия всегда одинакова по модулю и равна размеру ренко, а разница между Hg и Lw различная, но в диапазоне от одного до двух размеров ренко. Различно и количество времени в ренко баре.
Ренджи - это экви-Hg/Lw, то есть разность высшей и низшей точки бара всегда постоянна, разность цены opn/cls бара может быть любой в пределах размера ренджа. Различно и количество времени в рендж-баре.
Если считать, что тиковое представление цены наиболее естественное, то график рендж-баров это по сути и есть тиковый график с размером тика в рендж. Например если есть тиковые котировки с размером тика в пятизнак и требуется програмно построить из них четырехзнак - находим мин/макс как только их разность превысит 10, формируется новый тик-четырехзнак, т.е.получается рендж-график с размером в 1 четырехзнак.
Экви-объемники, как понятно из названия это бары в которых одинаковым является количество тиков, все остальные характеристики связанные с ценой, различны для каждого бара. На мой взгляд - наиболее бессмысленное представление цены. Ценовой поток если рассматривать его от множества поставщиков, всегда имеет ширину в несколько спредов. Эта ширина не постоянна во времени, то расширяется то сужается. Каждый конкретный ДЦ транслирует внутри этого потока цены на терминалы своих клиентов с помощью программы, назовем ее, фильтр котировок. Нужно быть совсем новичком, или наивным, чтобы не понимать, что значительную часть прибыли ДЦ приносит именно фильтр котировок, и уже в силу этого логика его работы весьма непроста. А количество генерируемых тиков определяется этой логикой. т.е. экви-объемные бары будут иметь разный вид в разных ДЦ, более того они могут иметь различный вид даже для разных счетов внутри одного ДЦ. Возвращаясь к теме ветки - стат. характеристики зиг-загов из-за работы фильтров котировок будут различными для различных ДЦ, да и внутри одного ДЦ они будут постоянно "плыть", из-за нелинейности внутренней логики фильтра котировок. Понятно, что эти различие и изменения будут небольшими, но стат.преимущество у Пастухова как я понял тоже маленькое, поэтому заработать на этом, имхо, можно только теоритически.
Браво! Более, чётко и кратко о существующих способах представления цены изложить невозможно. Из вас вышел бы прекрасный учитель. Хотя я не знаю, может вы и есть учитель.)
Причиной "запаздывания" является задержка визуализации текущего тренда и она вполне может быть "исправлена"!
У меня вопрос запаздывания давно решен.
Приятно видеть на этом форуме вас как исследователя.
П.С Прочитал свой пост и с удивлением обнаружил. Как двусмысленно можно воспринимать эти два предложения)).
Надо правильно понимать. Уважительно отношусь к вам как исследователю.
а High и Low по вашему где? Не внутри интервала? А если интервал взять больше.
Если взять интервал выше, то разумеется они будут внутри, но там уже будут свои High и Low...
Глубокое разочарование в ЗЗ в том, что он первоначально был построен на не совсем удачном алгоритме.
ЗЗ можно строить разными алгоритмами и их множество разных может быть... Наврятли есть один самый лучший ЗЗ...
Честно говоря, я не исследовал ЗигЗаги...
Но, если можно утверждать, что на рынке преобладает распределение Лапласа (вернее - двойное геометрическое распределение), то сумма чисел с распределением Лапласа и дает кси-квадрат, который при увеличении К стремится к нормальному.
Кстати, прочитал много постов на тему ЗигЗагов - многие их используют только за возможность работы с экстремумами HIGH и LOW, полагая, что им удастся "попасть" в наилучшую точку входа. Правильно?
Если взять интервал выше, то разумеется они будут внутри, но там уже будут свои High и Low...
High и Low это всего лишь показатель цены в заданном промежутке времени. О чём мы? Задумался глубоко.))