ЗигЗаги Пастухов - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Причем здесь вообще направление цены
Наверное полезно в очередной раз озвучить общеизвестные вещи, - от повторения прописных истин хуже не будет.
На рынке есть несколько способов отображения цены - ренко, ренджи, экеиобъемники, каги и т.д. Обычно их разделяют на время-независимые и временные, но на мой взгляд это не совсем разумное разбиение. Лучше, имхо, классифицировать по признаку постоянства какой либо характеристики. Тогда обычное представление цены можно назвать - экви-временным т.е. в каждом баре всегда одинаковое количество времени, при этом разность цены открытия/закрытия и разность Hg/Lw может сильно варьироваться.
Ренко - это экви-opn/cls, то есть разность цены открытия/закрытия всегда одинакова по модулю и равна размеру ренко, а разница между Hg и Lw различная, но в диапазоне от одного до двух размеров ренко. Различно и количество времени в ренко баре.
Ренджи - это экви-Hg/Lw, то есть разность высшей и низшей точки бара всегда постоянна, разность цены opn/cls бара может быть любой в пределах размера ренджа. Различно и количество времени в рендж-баре.
Если считать, что тиковое представление цены наиболее естественное, то график рендж-баров это по сути и есть тиковый график с размером тика в рендж. Например если есть тиковые котировки с размером тика в пятизнак и требуется програмно построить из них четырехзнак - находим мин/макс как только их разность превысит 10, формируется новый тик-четырехзнак, т.е.получается рендж-график с размером в 1 четырехзнак.
Экви-объемники, как понятно из названия это бары в которых одинаковым является количество тиков, все остальные характеристики связанные с ценой, различны для каждого бара. На мой взгляд - наиболее бессмысленное представление цены. Ценовой поток если рассматривать его от множества поставщиков, всегда имеет ширину в несколько спредов. Эта ширина не постоянна во времени, то расширяется то сужается. Каждый конкретный ДЦ транслирует внутри этого потока цены на терминалы своих клиентов с помощью программы, назовем ее, фильтр котировок. Нужно быть совсем новичком, или наивным, чтобы не понимать, что значительную часть прибыли ДЦ приносит именно фильтр котировок, и уже в силу этого логика его работы весьма непроста. А количество генерируемых тиков определяется этой логикой. т.е. экви-объемные бары будут иметь разный вид в разных ДЦ, более того они могут иметь различный вид даже для разных счетов внутри одного ДЦ. Возвращаясь к теме ветки - стат. характеристики зиг-загов из-за работы фильтров котировок будут различными для различных ДЦ, да и внутри одного ДЦ они будут постоянно "плыть", из-за нелинейности внутренней логики фильтра котировок. Понятно, что эти различие и изменения будут небольшими, но стат.преимущество у Пастухова как я понял тоже маленькое, поэтому заработать на этом, имхо, можно только теоритически.
Кстати ZigZag также можно отнести к одному из способов отображения цены, позволяющий отсеять шумы.
Немножко отвлекитесь от научного тумана, и взгляните на эту проблему с точки зрения рядового Трейдера - его нужд и чаяний...
Что нужно Трейдеру? Ему нужна ПРИБЫЛЬ! Для получения прибыли Трейдеру нужна информация... и прежде всего ЦЕНА ( текущая и направление ее движения )... Этой информации Трейдеру вполне хватает для решения СВОЕЙ ПРОБЛЕМЫ...
Если Ваша заумная научность поможет Трейдеру получить прибыль, то считайте, что Ваши труды не пропали даром...
При том, что вам нужно знать, куда открываться, на покупку или на продажу. А распределения (чего угодно) не содержат такой информации. Распределения говорят, насколько далеко уйдет цена, но не говорят, в какую сторону.
Да какая там научность, посмотрите, это элементарные вещи, если понять процесс, все остальное уже проще. Выкладываю материалы, на мой взгляд интересные для понимания, может кто-то выскажет своё мнение, жду конструктив, иначе смысл форума? Кто ищет тот найдёт, а кто нашёл, может указать дорогу.
Именно научность!... Так как сам по себе ЗЗ - это инструмент, который не работает в реальной торговле, а только в исследованиях на истории... Вы выбрали не удачный инструмент...
Если Вам нужен "конструктив", то в первую очередь Вы должны найти ДЕЙСТВУЮЩИЙ инструмент для РЕАЛЬНОЙ торговли... Пока же у Вас только наметки для работающей теории..., но с таким инструментом они и останутся только наметками...
Именно научность!... Так как сам по себе ЗЗ - это инструмент, который не работает в реальной торговле, а только в исследованиях на истории... Вы выбрали не удачный инструмент...
Если Вам нужен "конструктив", то в первую очередь Вы должны найти ДЕЙСТВУЮЩИЙ инструмент для РЕАЛЬНОЙ торговли... Пока же у Вас только наметки для работающей теории..., но с таким инструментом они и останутся только наметками...
Не надо так категорично о ЗЗ. Вы наверно не вникали во все тонкости этого инструмента для анализа цены.
Каким образом кое кто хочет получить результат, это другой вопрос. Как говориться, физики и математики любят точность, а соответственно и сливать будут точно.)
Не надо так категорично о ЗЗ. Вы наверно не вникали во все тонкости этого инструмента для анализа цены.
Недостатки ЗЗ известны - это задержка в прорисовке своих линий ( т.е. задержка в сигнале )...
Правильный порядок действий - найти НЕПРЕРЫВНЫЙ индикатор, повторяющий все развороты ЗЗ...
Можно самому Трейдеру разработать такой индикатор...
Недостатки ЗЗ известны - это задержка в прорисовке своих линий ( т.е. задержка в сигнале )...
Правильный порядок действий - найти НЕПРЕРЫВНЫЙ индикатор, повторяющий все развороты ЗЗ...
Можно самому Трейдеру разработать такой индикатор...
Что это? Вы вообще видели когда нибудь индикатор Zig-Zag на графике в реальном времени?
Что это? Вы вообще видели когда нибудь индикатор Zig-Zag на графике в реальном времени?
Да, видел...
Вот свежий пример нашего Коллеги: https://www.mql5.com/ru/forum/228822/page13#comment_8497419
Да, видел...
Вот свежий пример нашего Коллеги: https://www.mql5.com/ru/forum/228822/page13#comment_8497419
Ну, так отличный пример - вершина ещё не сформирована, сигнала нет, значит нужно ждать, и не прыгать в движущий поезд.