ЗигЗаги Пастухов - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, сижу пока в 4-ке, надо потихоньку на 5-ку переходить, мой брокер 4-ку использовать заканчивает до конца года, и 5-ку уже ввел.
мой брокер 4-ку использовать заканчивает до конца года, и 5-ку уже ввел.
не может такого быть, чтобы брокер отказался от мт4.
покажите об этом новость на официальном сайте брокера.
не может такого быть, чтобы брокер отказался от мт4.
покажите об этом новость на официальном сайте брокера.
Мне так сказали в службе поддержки, тут кажется запрещено рекламировать брокера, тем более он на польском рынке.
Зачем здесь исследования? Достаточно вспомнить, что некоторые ДЦ дают 4 разряда, другие 5. Тики полностью определяются каждым ДЦ на каждом типе счета, бывает, еще и индивидуально для каждого счета. Грубо говоря, область колебаний до 2 спредов - полностью хозяйство ДЦ, он сам решает, как там дробить движения курса, может дробить их в 10 раз, компоновать пакеты с тиками чаще или реже, в неделю, например, от 80 тыс. до 1500 тыс.
А приведенный Вами анализ движений курса с экспоненциальной закономерностью - для разности курсов, не для тиков.
Да, спасибо, читала уже в этой ветке https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6733812 ))
Это исследования были сделаны не мной, Северным Ветром.
Вероятно, уже совсем устала, можете уточнить, в каком смысле для разницы курсов?
Да, спасибо, читала уже в этой ветке https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6733812 ))
Это исследования были сделаны не мной, Северным Ветром.
Вероятно, уже совсем устала, можете уточнить, в каком смысле для разницы курсов?
В Ваших двух строках:
"где +-1 приходится 99,4% всех тиков, а на +-2 - еще примерно 0.55%.
Получается нестыковка. Т.е. интервалов в 1Н для 1п. будет больше 50%."
под словом "тик" (+-1 пункт, величина пункта - на усмотрение ДЦ) подразумевалось приращение курса за промежуток времени между появлением двух последовательных значений курса. Величина промежутка:
- на порядки меньше характерного времени формирования ступеньки «хода» или порогового значения приращения курса во второй строке, секунды и миллисекунды по сравнению с минутами и часами для интервалов второй строки;
- определяется не пороговым значением (не ходом курса), а выбором и алгоритмами фильтрации, применяемыми в ДЦ.
Кроме того, между приращениями и курсами есть жесткая связь, сумма тиковых приращений за любой период равна приросту курса за этот период. При этом не только величина, но даже знак приращений может скакать по воле ДЦ. Однако при болтанке больше 2 спредов ДЦ породил бы арбитражную ситуацию и был бы наказан торговыми системами, учитывающими их. Материально.
Пороговые значения второй строки выбираются не ДЦ, а клиентом, и их значения обычно больше нескольких спредов.
С позиций математики упомянутую жесткую связь можно выразить аналогией между значениями таблично заданной функции и интегральной суммой по таблице, если считать номер строки таблицы переменной интегрирования. Вспомнив соотношение между определенным интегралом и первообразной подинтегральной функции, можно смотреть на связь тиковых приращений с курсом также как на связь приращений функции с ее производной прямо в определении производной как предела отношения приращений функции и аргумента. Только к пределу не перейдешь. И разностные замены производной работают плохо из-за болтанки. Если болтанку тиковых приращений исключить (ослабить), например, усредняя средний курс 0.5*(Bid+Ask) по десяткам ДЦ - источников, к этому можно заметно приблизиться.
Еще одна аналогия, чисто моя. Глядя на градусник за окном, мы говорим: "Ух ты, сегодня утром стало холоднее аж на десять градусов, чем вчера вечером". Такими отличиями курсов оперирует Северный ветер (автор графиков) во второй строке. А вот если мы придем в магазин, попросим наружный термометр со школой -50+50, и нам из одного ящика выложат на выбор 5 штук, то разница их показаний, даже в два-три градуса - аналог тиковых отличий. Это их область, взгляните на распространенные сейчас таблицы сравнения котировок из разных ДЦ.
В Ваших двух строках:
"где +-1 приходится 99,4% всех тиков, а на +-2 - еще примерно 0.55%.
Получается нестыковка. Т.е. интервалов в 1Н для 1п. будет больше 50%."
под словом "тик" (+-1 пункт, величина пункта - на усмотрение ДЦ) подразумевалось приращение курса за промежуток времени между появлением двух последовательных значений курса. Величина промежутка:
- на порядки меньше характерного времени формирования ступеньки «хода» или порогового значения приращения курса во второй строке, секунды и миллисекунды по сравнению с минутами и часами для интервалов второй строки;
- определяется не пороговым значением (не ходом курса), а выбором и алгоритмами фильтрации, применяемыми в ДЦ.
Кроме того, между приращениями и курсами есть жесткая связь, сумма тиковых приращений за любой период равна приросту курса за этот период. При этом не только величина, но даже знак приращений может скакать по воле ДЦ. Однако при болтанке больше 2 спредов ДЦ породил бы арбитражную ситуацию и был бы наказан торговыми системами, учитывающими их. Материально.
Пороговые значения второй строки выбираются не ДЦ, а клиентом, и их значения обычно больше нескольких спредов.
С позиций математики упомянутую жесткую связь можно выразить аналогией между значениями таблично заданной функции и интегральной суммой по таблице, если считать номер строки таблицы переменной интегрирования. Вспомнив соотношение между определенным интегралом и первообразной подинтегральной функции, можно смотреть на связь тиковых приращений с курсом также как на связь приращений функции с ее производной прямо в определении производной как предела отношения приращений функции и аргумента. Только к пределу не перейдешь. И разностные замены производной работают плохо из-за болтанки. Если болтанку тиковых приращений исключить (ослабить), например, усредняя средний курс 0.5*(Bid+Ask) по десяткам ДЦ - источников, к этому можно заметно приблизиться.
Еще одна аналогия, чисто моя. Глядя на градусник за окном, мы говорим: "Ух ты, сегодня утром стало холоднее аж на десять градусов, чем вчера вечером". Такими отличиями курсов оперирует Северный ветер (автор графиков) во второй строке. А вот если мы придем в магазин, попросим наружный термометр со школой -50+50, и нам из одного ящика выложат на выбор 5 штук, то разница их показаний, даже в два-три градуса - аналог тиковых отличий. Это их область, взгляните на распространенные сейчас таблицы сравнения котировок из разных ДЦ.
Согласна с Вами, изначально некорректность я допустила в сравнении тика и шага, сделала это сознательно с вероятностью что шаг в таких масштабах будет равен тику, в общем, все понятно. Вы все так обстоятельно разъяснили, за что очень благодарна, единственно мне не дает покоя Ваша фраза " компоновать пакеты с тиками чаще или реже, в неделю, например, от 80 тыс. до 1500 тыс."
Если с малыми горизонтами болтанка составляет значение в пределах 2 спредов, почему это дает такую большую разницу за бОльшой период, ведь эта разница по идее должна нивелироваться, если котировки идут одноразрядные? Т.е. ошибка по времени нивелируется с периодом(в барах) а в тиках нарастает?
Вы пишите, усредняя средний курс по десяткам ДЦ, можно приблизить достоверность, об этом насколько помню Привал писал, о характеристиках цены. Что лучше, усреднять спред от разных источников или работать с тиками от разных источников?
Согласна с Вами, изначально некорректность я допустила в сравнении тика и шага, сделала это сознательно с вероятностью что шаг в таких масштабах будет равен тику, в общем, все понятно. Вы все так обстоятельно разъяснили, за что очень благодарна, единственно мне не дает покоя Ваша фраза " компоновать пакеты с тиками чаще или реже, в неделю, например, от 80 тыс. до 1500 тыс."
Если с малыми горизонтами болтанка составляет значение в пределах 2 спредов, почему это дает такую большую разницу за бОльшой период, ведь эта разница по идее должна нивелироваться, если котировки идут одноразрядные? Т.е. ошибка по времени нивелируется с периодом(в барах) а в тиках нарастает?
Вы пишите, усредняя средний курс по десяткам ДЦ, можно приблизить достоверность, об этом насколько помню Привал писал, о характеристиках цены. Что лучше, усреднять спред от разных источников или работать с тиками от разных источников?
Оценки числа пакетов с тиками за неделю взяты по рисунку из https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098, исходя из того, что в одном пакете приходит не более одного тика по паре, так устроен этот сбор тиков. Никакой связи с диапазоном в 2 спреда не вижу. Что такое "ошибка по времени", не знаю. Я не писал о приближении достоверности и даже не скажу, что это такое.
Если бы я знал, "что лучше"... Зачем вычислять среднее спредов из нескольких источников, не знаю. Тики от разных источников годятся хотя бы для выявления арбитражных ситуаций.
Оценки числа пакетов с тиками за неделю взяты по рисунку из https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098, исходя из того, что в одном пакете приходит не более одного тика по паре, так устроен этот сбор тиков. Никакой связи с диапазоном в 2 спреда не вижу. Что такое "ошибка по времени", не знаю. Я не писал о приближении достоверности и даже не скажу, что это такое.
Если бы я знал, "что лучше"... Зачем вычислять среднее спредов из нескольких источников, не знаю. Тики от разных источников годятся хотя бы для выявления арбитражных ситуаций.
"ошибка по времени" нарастает - имела ввиду, что у разных брокеров, что следует из Вашей таблицы тоже, сильный разброс в объемах, т.е. если изначально идет разница в процессе котирования в тиках, то со временем разница это только будет нарастать, в барах наоборот, чем больше проходит времени, тем менее будет эта разница. Приближение достоверности имела ввиду, что если мы получаем конечный продукт по наихудшим ценам еще и отфильтрованный, усредненный, то если брать котировки от разных брокеров, то возможно можно увидеть хоть приблизительную картину запаздывания, т.к. некоторые брокеры могут транслировать отфильтрованный поток своего провайдера ликвидности, это только мысли.
Получается когда мы открываем позицию у брокера, то в большинстве случаев оказываемся сразу в резонансе, поэтому может большая вероятность будет за открытие позиции против движения. У кого какие мнения?
Здесь
http://www.gurutrade.ru/forex-quotes/
можно посмотреть котировки от разных брокеров.
"ошибка по времени" нарастает - имела ввиду, что у разных брокеров, что следует из Вашей таблицы тоже, сильный разброс в объемах, т.е. если изначально идет разница в процессе котирования в тиках, то со временем разница это только будет нарастать, в барах наоборот, чем больше проходит времени, тем менее будет эта разница. Приближение достоверности имела ввиду, что если мы получаем конечный продукт по наихудшим ценам еще и отфильтрованный, усредненный, то если брать котировки от разных брокеров, то возможно можно увидеть хоть приблизительную картину запаздывания, т.к. некоторые брокеры могут транслировать отфильтрованный поток своего провайдера ликвидности, это только мысли.
Получается когда мы открываем позицию у брокера, то в большинстве случаев оказываемся сразу в резонансе, поэтому может большая вероятность будет за открытие позиции против движения. У кого какие мнения?
Можно увидеть и картину запаздывания, и картину опережения. Только:
- картины эти мгновенные, на следующем опросе пришедших тиков опережавший ДЦ станен отстающим;
- масштаб различий на этих картинах мал, иначе возникнут арбитражные ситуации.
Что такое разница в числе пришедших тиков за одно и то же время, я понимаю. А что такое разница в числе баров, например, пятнадцатиминуток?