Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня не получилось адекватно протестировать прореженную тиковую историю из-за срабатывания отложек, СЛ и ТП по цене тика, а не по цене ордера.
Как решили этот вопрос? Или просто не пользуетесь отложками?
Вы хотите на прореженной истории срабатывать отложенники без проскальзывания?
То есть, нужен переключатель режима исполнения: автоматический, с проскальзыванием по ценам тиков, без проскальзывания по цене ордера?
Вы хотите на прореженной истории срабатывать отложенники без проскальзывания?
То есть, нужен переключатель режима исполнения: автоматический, с проскальзыванием по ценам тиков, без проскальзывания по цене ордера?
Да, это необходимый минимум. Давайте еще мнения услышим, возможно, ценные мысли прозвучат.
Исполнять ордер частично в зависимости от объема тика — это слишком сложно в текущий момент?
Да, это необходимый минимум. Давайте еще мнения услышим, возможно, ценные мысли прозвучат.
Исполнять ордер частично в зависимости от объема тика — это слишком сложно в текущий момент?
Мы кардинально улучшим и ускорим тестер.
Эту настройку по способу исполнения тоже добавим вместе с режимом считать профиты в пипсах ради ускорения (избавимся от массы вспомогательных символов для расчета маржи и профита).
По частичному исполнению пока ничего говорить не буду, надо думать.
Да, это необходимый минимум. Давайте еще мнения услышим, возможно, ценные мысли прозвучат.
Исполнять ордер частично в зависимости от объема тика — это слишком сложно в текущий момент?
Мы кардинально улучшим и ускорим тестер.
Эту настройку по способу исполнения тоже добавим вместе с режимом считать профиты в пипсах ради ускорения (избавимся от массы вспомогательных символов для расчета маржи и профита).
По частичному исполнению пока ничего говорить не буду, надо думать.
Самый простой способ ускорения теста на лимитниках с приемлемой точностью - это по ценам открытия с использование истории баров с асками. Можно конечно создавать кастомную историю баров с асками и тестировать как со вторым символом и все работает. Но тогда надо каждый раз делать долгую работу по импорту в ручную файлов с подготовленными барами Aсков в формате csv. Вы же не даете читать прямо из тиковых файлов, скрывая формат. Дескать великая тайна мониту. Но самый простой и логичный способ и самый лучший - это сохранять истоирию асковых баров - и все проблеммы решаются. Тогда для большинства задач необходимость хранить гигабайты тиков на жестком диске отпадает. Тики нужны для HFT и ордеров по маркету для проверки.
Ну, хватит уже. Все поняли, что конкретно вам нужен такой формат. Но не переделывать же из-за этого всю платформу?
Винчестер стоит копейки, срипт для конвертации из тиков пишется элементарно. Быстрее было бы уже решить эту задачу и забыть о ней, чем спорить здесь.
Давайте больше конструктива!
ps: забыл, что мы на ты, давно не общались )
Ну, хватит уже. Все поняли, что конкретно вам нужен такой формат. Но не переделывать же из-за этого всю платформу?
Винчестер стоит копейки, срипт для конвертации из тиков пишется элементарно. Быстрее было бы уже решить эту задачу и забыть о ней, чем спорить здесь.
Давайте больше конструктива!
ps: забыл, что мы на ты, давно не общались )
Опытные трейдеры большинство торгуют с отложенными ордерами. И тут нельзя сказать, что это узко мой интерес. Если я использую сканирование по всем символам за примерно 2 года, и плюс работаю по 3-4-м брокерам - представляешь объем истории реальных тиков - и еще плюс для тестера хранят их копию, что на мой взгляд плохое решение - фактически двойной объем данных. Я даже вынужден удалять скриптом периодически историю тиков, несмотря на то, что у меня 2 диска SSD -500 МБ и второй диск 1 Террабайт. Так что это ты так говоришь пока у тебя нет таких больших задач. А иначе хотел бы того же что и я. То есть историю баров с асками. И это совсем не сложная задача. Тут просто разработчикам не хочестся шевелиться и потому так сильно сопротивляются этому.
Но если идти по пути наименьшего сопротивления, то действительно как сказал Ренат, нужен переключатель, когда ордер должен сработать по маркету точно по тикам, а когда на уровне отложек и стопов.
Опытные трейдеры большинство торгуют с отложенными ордерами. И тут нельзя сказать, что это узко мой интерес. Если я использую сканирование по всем символам за примерно 2 года, и плюс работаю по 3-4-м брокерам - представляешь объем истории реальных тиков - и еще плюс для тестера хранят их копию, что на мой взгляд плохое решение - фактически двойной объем данных. Я даже вынужден удалять скриптом периодически историю тиков, несмотря на то, что у меня 2 диска SSD -500 МБ и второй диск 1 Террабайт. Так что это ты так говоришь пока у тебя нет таких больших задач. А иначе хотел бы того же что и я. То есть историю баров с асками. И это совсем не сложная задача. Тут просто разработчикам не хочестся шевелиться и потому так сильно сопротивляются этому.
Но если идти по пути наименьшего сопротивления, то действительно как сказал Ренат нужен переключатель, когда ордер должен сработать по маркету точно по тикам, и когда на уровне отложек.
Вы можете продемонстрировать на цифрах реальные объемы исторических данных (чартов и тиков), которые вам реально приходится хранить и стирать? Приложите скрины, таблицы файлов и тд с размерами.
Потому что такие заявления означают лишь слова в поддержку своей идеи, но никак не реальное положение вещей.
Не так давно пару человек тоже предлагали костыли в рамках запуска на VPS с 10-20 гб дисками на всю операционку. Там тоже произносились слова "у меня есть террабайт".
Опытные трейдеры большинство торгуют с отложенными ордерами. И тут нельзя сказать, что это узко мой интерес. Если я использую сканирование по всем символам за примерно 2 года, и плюс работаю по 3-4-м брокерам - представляешь объем истории реальных тиков - и еще плюс для тестера хранят их копию, что на мой взгляд плохое решение - фактически двойной объем данных. Я даже вынужден удалять скриптом периодически историю тиков, несмотря на то, что у меня 2 диска SSD -500 МБ и второй диск 1 Террабайт. Так что это ты так говоришь пока у тебя нет таких больших задач. А иначе хотел бы того же что и я. То есть историю баров с асками. И это совсем не сложная задача. Тут просто разработчикам не хочестся шевелиться и потому так сильно сопротивляются этому.
Но если идти по пути наименьшего сопротивления, то действительно как сказал Ренат, нужен переключатель, когда ордер должен сработать по маркету точно по тикам, а когда на уровне отложек и стопов.
Я все понимаю.
Но также я понимаю, что под горстку "опытных трейдеров" платформу править не будут. Поэтому там где возможно, справляюсь сам.
То же прореживание тиков. Я понимаю, что это не нужно массам, поэтому даже не заикаюсь о его добавлении в терминал. Но прошу дать мне инструмент, чтобы я мог решить задачу сам.
Вы можете продемонстрировать на цифрах реальные объемы исторических данных (чартов и тиков), которые вам реально приходится хранить и стирать? Приложите скрины, таблицы файлов и тд с размерами.
Потому что такие заявления означают лишь слова в поддержку своей идеи, но никак не реальное положение вещей.
Не так давно пару человек тоже предлагали костыли в рамках запуска на VPS с 10-20 гб дисками на всю операционку. Там тоже произносились слова "у меня есть террабайт".
Я бы это все посчитал бы - если бы вы относились бы к людям доброжелательно. Люди вам помогают усовершенствовать ваш продукт, а вы из-за лени провоцируете нездоровую обстановку. Закачайте сами историю по 4-м брокерам и примерно по 40 символам и фьючерсам за 2 года, плюс прогоните через тестер и у вас будет еще 2-й объем, или в конце-концов поручите куму-нибудь из ваших подчиненных.
То есть, доказательств даже таким простым значениям нет.
Не забывайте про свои слова "у меня 2 диска SSD -500 МБ и второй диск 1 Террабайт". Я бы не задал своего вопроса, если бы не знал на него ответа.