Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 22

 
Renat Fatkhullin:

То есть, доказательств даже таким простым значениям нет.

Не забывайте про свои слова "у меня 2 диска SSD -500 МБ и второй диск 1 Террабайт". Я бы не задал своего вопроса, если бы не знал на него ответа.
Ну приведите тогда ответ, если знаете - 4 брокера с разным количеством тиков за минуту, 40 символов за 2 года. Плюс копия-кеш после теста в тестере.
 
Renat Fatkhullin:

То есть, доказательств даже таким простым значениям нет.

Не забывайте про свои слова "у меня 2 диска SSD -500 МБ и второй диск 1 Террабайт". Я бы не задал своего вопроса, если бы не знал на него ответа.

Вы Ренат почему-то тут находитесь в состоянии какой-то постоянной агрессии и что-то доказывать вам - это как война какая-то психически. Я бы мог сейчас закачать все это и сказать сколько, но только в доброжелательной атмосфере. И имейте в виду, что мир не крутится только вокруг вашей программы. На жестком диске еще много другого. И в конце-концов история асковых баров - это капля в море по сравнению с историей тиков. Но вам просто не хочется шевелиться. Когда-то вы и против реальных тиков стояли стеной. А теперь пошла другая крайность.

 
ANG3110:

Вы Ренат почему-то тут находитесь в состоянии какой-то постоянной агрессии и что-то доказывать вам - это как война какая-то психически. Я бы мог сейчас закачать все это и сказать сколько, но только в доброжелательной атмосфере. И имейте в виду, что мир не крутится только вокруг вашей программы. На жестком диске еще много другого. И в конце-концов история асковых баров - это капля в море по сравнению с историей тиков. Но вам просто не хочется шевелиться. Когда-то вы и против реальных тиков стояли стеной. А теперь пошла другая крайность.

Если бы вы, находясь на техническом форуме, использовали бы технически корректные и доказуемые высказывания, то все было бы нормально.

Причем я вначале прошу детали очень вежливо. Но, натыкаясь на отказ подтвердить свои запредельные заявления, делаю выводы.


Следите за тем, что пишите и все будет нормально. Популисткие заявления будут подвергнуты критике.

 
 
Renat Fatkhullin:

Если бы вы, находясь на техническом форуме, использовали бы технически корректные и доказуемые высказывания, то все было бы нормально.

Причем я вначале прошу детали очень вежливо. Но, натыкаясь на отказ подтвердить свои запредельные заявления, делаю выводы.


Следите за тем, что пишите и все будет нормально. Популисткие заявления будут подвергнуты критике.

 

Ренат, вы же сказали что знаете какой объем данных будет при той задаче, которую я описал. Ну так приведите данные. Имейте в виду, что у разных брокеров разное количество поставщиков ликвидности и агрегирование. Вы думаете я удалил тики от нечего делать? У меня красная линия появилась на дике С с предупреждением, что память занята больше чем на 90%. Я не помню, сколько там было и сейчас после работы постоянно удаляю с того брокера, на котором не работаю в данный момент. А спорить и что-то доказывать... Вы что не видите с кем имеете дело. Кто хочет поспорить, а кто пишет более-менее компетентно.

Кстати говорят в программе для тиков МТ4 - TDS - автор как-то очень эффективно сжимает тики, что они занимают малый объем.

А то что вы часто агрессивны - значит не хватает духовного развития, - более тонких энергий.

 
Andrey Khatimlianskii:

Да, это необходимый минимум. Давайте еще мнения услышим, возможно, ценные мысли прозвучат.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Технологическая сингулярность MetaTrader 5

fxsaber, 2017.12.14 14:11

Для кастомных символов есть возможность пробрасывать тики через CustomTicksAdd. Это очень удобная вещь! По аналогии хотелось бы видеть TesterTicksAdd, а также TesterCreate, TesterDestroy. Чтобы можно было пробросить свои тики в тестере и считать торговое окружение текущего состояния тестера.

Это был бы прорыв в алготрейдинге похлеще кастомных фидов, поскольку полностью бы изменилась схема написания ТС. Все прежние реализации ТС стали бы сразу старым стандартом логики алгоритмической торговли.

 
Andrey Khatimlianskii:

Выделенное сводит на нет все преимущество кастумной истории для множества стратегий.

В TDS можно скормить нужную историю и получить космическое ускорение без изменения точности.

Вы можете сформировать бары и делать тест по ценам открытия. Там все виды отложек исполняются по своей цене.

 

ANG3110:
Самый простой способ ускорения теста на отложенных ордерах с приемлемой точностью - это по ценам открытия с использованием истории баров с асками. Можно конечно создавать кастомную историю баров с асками и тестировать как со вторым символом и все работает.

На MT4 запихивал когда-то и бид и аск в бар, получая супер-скорость и точность. На MT5 не пробовал, но, думаю, должно получиться. Так что второй символ не требуется. Все можно гонять по ценам открытия одного символа и получать великолепную скорость и точность. Тем более, там ордера исполняются без проскальзываний. Надо ветку создавать, конечно, чтобы показать.

Но я согласен, что асковые бары - это мега-удобно. И многие торговые платформы (без имен) их поддерживают. Здесь MT5 уступает, к сожалению.


Но тогда надо каждый раз делать долгую работу по импорту в ручную  файлов с подготовленными барами Aсков в формате csv.

Изучите, пожалуйста, эти функции.

Вы же не даете читать прямо из тиковых файлов, скрывая формат. Дескать великая тайна Мониту. Но самый простой и логичный способ и самый лучший - это сохранять истоирию асковых баров - и все проблеммы решаются. Тогда для большинства задач необходимость хранить гигабайты тиков на жестком диске отпадает. Тики нужны для HFT и ордеров по маркету для проверки.

Изучите, пожалуйста, CopyTicks.

 
ANG3110:

Ренат, вы же сказали что знаете какой объем данных будет при той задаче, которую я описал. Ну так приведите данные. Имейте в виду, что у разных брокеров разное количество поставщиков ликвидности и агрегирование. Вы думаете я удалил тики от нечего делать? У меня красная линия появилась на дике С с предупреждением, что память занята больше чем на 90%. Я

То есть, вы не понимаете, кто обязан доказывать свои запредельные заявления. Вы это делали уже несколько раз за последние дни.

Пока бан на неделю.

Следующие бездоказательные технические заявления - на месяц.

 
fxsaber:

Но я согласен, что асковые бары - это мега-удобно.

С учетом того, что брокеры слабо заботятся о качестве своей истории чартов, наивно ждать еще и асковые данные.

Мы сделали правильное решение, дождавшись повышения уровня средней технической вооруженности, по включению тиковых данных. Теперь брокеру надо правильно построить свои данные и на 100% решается проблема точности.


Но вообще все идет к тому, что исторические данные большинства брокеров не будут использовать в работе/тестировании.

 
Renat Fatkhullin:

С учетом того, что брокеры слабо заботятся о качестве своей истории чартов, наивно ждать еще и асковые данные.

Мы сделали правильное решение, дождавшись повышения уровня средней технической вооруженности, по включению тиковых данных. Теперь брокеру надо правильно построить свои данные и на 100% решается проблема точности.


Но вообще все идет к тому, что исторические данные большинства брокеров не будут использовать в работе/тестировании.

Речь о другом. В платформах клавишей идет переключение между бидовыми и асковыми барами. Это очень удобно.

Из тиковых собрать не проблема, но опять же, имело в виду другое. Сейчас по барам (особенно ластовым) нельзя сказать, где была нужная цена.

Мне приходится использовать вот это

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Индикаторы: Тиковый индикатор Ticks

fxsaber, 2017.10.16 08:51

Оказывается, индикатор работает в визуализаторе тестера стратегий!



Очень удобно использовать, т.к. видны тики внутри каждого бара! Рекомендовал бы, как дополнение (прописать в шаблоне tester.tpl) к ручной торговли в тестере.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Индикаторы: Тиковый индикатор Ticks

fxsaber, 2017.10.16 09:08

В визуализаторе теперь отключаю отображение баров за ненадобностью. Тогда еще лучше видны реальные тики и спред.

Причина обращения: