AMD или Intel а так-же бренд memory - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может быть, чтобы не было сильного расхождения в количестве сделок открывать их по барам?
Например в старте делаем несколько вычислений с текущей ценой, а открываем и закрываем сделки каждые 5 баров по простенькому условию (например если прошлый бар растет, то бай, иначе селл) и оптимизируем параметры, которые ни на что не будут влиять. Я конечно могу это сам сделать, но так как не программист, то мой код будет ужасен.
Может быть, чтобы не было сильного расхождения в количестве сделок открывать их по барам?
Например в старте делаем несколько вычислений с текущей ценой, а открываем и закрываем сделки каждые 5 баров по простенькому условию (например если прошлый бар растет, то бай, иначе селл) и оптимизируем параметры, которые ни на что не будут влиять. Я конечно могу это сам сделать, но так как не программист, то мой код будет ужасен.
Были такие мысли, но все равно - все упирается в разную историю и разные торговые условия. Хотя это может несколько устранить их влияние, но проблемы не решит.
А вот смотрите... а что если...
Вместо прогона оптимизации задействовать её математическую модель так сказать.
По сути что есть, перебор параметров и вычисление приемлемого...
Запустим для этого цикл из 1000 итераций где на каждой он будет вычислять кв.корень из числа i.
Каждую десятую писать в файл, и т.д...
А вот смотрите... а что если...
Вместо прогона оптимизации задействовать её математическую модель так сказать.
По сути что есть, перебор параметров и вычисление приемлемого...
Запустим для этого цикл из 1000 итераций где на каждой он будет вычислять кв.корень из числа i.
Каждую десятую писать в файл, и т.д...
Это будет иметь к оптимизации (к тому, как она использует ресурсы компа) отдаленное отношение. Уже предлагалось. Да тот же скрипт - только в анфас.
Были такие мысли, но все равно - все упирается в разную историю и разные торговые условия. Хотя это может несколько устранить их влияние, но проблемы не решит.
А я здесь с imp120 солидарен. Вчера, после того как ваши и Алексея результаты занес в табличку, пошел спать. И как раз возникла практически такая же мысль.
Отличие в том, что на одном 15-минутном баре открывать сделку, а на следующем закрывать. Количество "минуток" может все-таки варьироваться, но уже на м15 разница наверняка будет меньше 0.1%. Т.е. по вызовам торговых функций обеспечим практически const.
А вычислительную нагрузку можно сымитировать вызывая несколько индикаторов, какие именно и сколько - можно обсудить.
Таким образом "качество" истории и ее "точность" на количество сделок вообще никакого влияния не будут оказывать. И вычислительную нагрузку легко варьировать. И, кстати, легко можно будет узнать вклад того или иного индикатора в загрузку тестера.
Это будет иметь к оптимизации (к тому, как она использует ресурсы компа) отдаленное отношение. Уже предлагалось. Да тот же скрипт - только в анфас.
А вот о выделеном подробнее плиз...
С оптимизацией я на "Вы", тем более не особо знаю нутро.
Однако не вижу там ничего сверхестественного и такого, что нельзя бы смоделировать.
Например тоже извлечение кв.корня из, допустим текущего числа i=101, та самая операция с даблами
что является "затыком" и причиной использования в мт5 ссе2 для улучшения ситуации...
Автомобили тож в конец то концов тыщщу раз "крэшуют" на компе и один раз в реалии.
;)
А я здесь с imp120 солидарен. Вчера, после того как ваши и Алексея результаты занес в табличку, пошел спать. И как раз возникла практически такая же мысль.
Отличие в том, что на одном 15-минутном баре открывать сделку, а на следующем закрывать. Количество "минуток" может все-таки варьироваться, но уже на м15 разница наверняка будет меньше 0.1%. Т.е. по вызовам торговых функций обеспечим практически const.
А вычислительную нагрузку можно сымитировать вызывая несколько индикаторов, какие именно и сколько - можно обсудить.
Таким образом "качество" истории и ее "точность" на количество сделок вообще никакого влияния не будут оказывать. И вычислительную нагрузку легко варьировать. И, кстати, легко можно будет узнать вклад того или иного индикатора в загрузку тестера.
Да. Пожалуй. Я чего-то в минутки уперся - вот она инерция мышления! (Старею, что ли?)))
Так что это действительно может быть решение.
Да. Пожалуй. Я чего-то в минутки уперся - вот она инерция мышления! (Старею, что ли?)))
Так что это действительно может быть решение.
Имеется ввиду юзать скажем часы?
А вот о выделеном подробнее плиз...
С оптимизацией я на "Вы", тем более не особо знаю нутро.
Однако не вижу там ничего сверхестественного и такого, что нельзя бы смоделировать.
Например тоже извлечение кв.корня из, допустим текущего числа i=101, та самая операция с даблами
что является "затыком" и причиной использования в мт5 ссе2 для улучшения ситуации...
Автомобили тож в конец то концов тыщщу раз "крэшуют" на компе и один раз в реалии.
;)
Смоделировать можно, если мы имеем какое-то понятие о том что происходит "внутри". В противном случае мы можем тысячелетиями подбирать подходящую модель.
В примере с автомобилями есть наука о сопротивлении материалов и прочая и прочая. Но науки "тестер МТ4", которая дала бы нам готовую модель - пока нет ;)
И кстати, что за "затык" и как там помогает SSE2? И откуда вообще такая инфа? Ссылочку можно?