Территория вероятности - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Меня каждый раз заставляет вздрагивать рассуждения о "случайности"/"не случайности" того или иного применительно к теории вероятности.
Господа, в теории вероятности - все всегда случайно! В ней мир иначе как случайный не рассматривается. И область смысла существования ТВ лежит в "лени" производить точные измерения. Вот когда их неохота производить ПРИМЕНЯЮТ теорию вероятности. С помощью ТВ можно вычислить точку посадки лунного модуля на Луне, но так не делают так как требуется знать ТОЧНОЕ ( с заданной погрешностью, которую также вычисляют используя ТВ ) место посадки. Скажем до третьего знака после запятой, заданная точность определяется необходимостью снижения трудоемкости вычисления и приминимостью полученной величины.
Вообщем на свете все не случайно, до границы квантовых размеров - это примерно 15 см.
Меня каждый раз заставляет вздрагивать рассуждения о "случайности"/"не случайности" того или иного применительно к теории вероятности.
Господа, в теории вероятности - все всегда случайно! В ней мир иначе как случайный не рассматривается. И область смысла существования ТВ лежит в "лени" производить точные измерения. Вот когда их неохота производить ПРИМЕНЯЮТ теорию вероятности. С помощью ТВ можно вычислить точку посадки лунного модуля на Луне, но так не делают так как требуется знать ТОЧНОЕ ( с заданной погрешностью, которую также вычисляют используя ТВ ) место посадки. Скажем до третьего знака после запятой, заданная точность определяется необходимостью снижения трудоемкости вычисления и приминимостью полученной величины.
Вообщем на свете все не случайно, до границы квантовых размеров - это примерно 15 см.
Почему при равных стопах рассматривается уровень 0.5 ? Вероятно потому что "вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру"
Но вероятность того что, котировка опуститься ниже нуля, тоже нулевая (на секундочку представим гипотетические стопы в десятки тысяч пунктов) В связи с эти фактом, что же делать с данным уровнем? Вносить поправки или игнорировать за несущественностью влияния?
Почему при равных стопах рассматривается уровень 0.5 ? Вероятно потому что "вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру"
Но вероятность того что, котировка опуститься ниже нуля, тоже нулевая (на секундочку представим гипотетические стопы в десятки тысяч пунктов) В связи с эти фактом, что же делать с данным уровнем? Вносить поправки или игнорировать за несущественностью влияния?
И вправду интересная мысль, при длинной позиции и при стопах в несколько тысяч пунктов, МО больше нуля, и с этим не поспоришь
То что цена не опуститься ниже нуля еще не говорит о положительном МО. Вы купили по цене 1000. Через 10 лет цена стала 50. Цена не опустилась до нуля, но ваше МО отрицательно и составляет -950.
Почему при равных стопах рассматривается уровень 0.5 ? Вероятно потому что "вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру"
Но вероятность того что, котировка опуститься ниже нуля, тоже нулевая (на секундочку представим гипотетические стопы в десятки тысяч пунктов) В связи с эти фактом, что же делать с данным уровнем? Вносить поправки или игнорировать за несущественностью влияния?
Практика говорит об обратном. У меня средняя прибыль в среднем в 2 раза больше среднего убытка. При том что соотношение прибыльных сделок и убыточных 45/55.
В целом, соотношение стоп/тейк на равно (вероятность убытка)/(вероятность прибыли).
Все эти мантры вызваны заблуждением, что рынок случаен. Да, действительно вероятность следующего изменения вверх или вниз стремится к 50/50, но так как тик как правило не больше спреда то этот микро мир не пригоден для зарабатывания методами классического ТА. Там работает только инсайд основанный на задержках информации для разных участников. Если мы анализируем скажем, 200 последних свечей, и в случае сигнала находимся в позе часы/дни. То там работает человеческая психология, а она инерциальна и подвержена стадному эффекту, что и позволяет видеть устойчивые тенденции тут ТА только в помощь.
если я купил по цене 1000, то через например 10 лет цена может быть и 3000, и меньше 1000 - но не меньше 0, т.е. я всё таки считаю, что вероятность выигрыша при таких вот идеальных условиях и времени=бесконечность чисто теоритически больше чем вероятность проигрыша. Потерять можешь только 1000, а выиграть 3000 и более. Да на самом деле, какая разница, это к реальности не имеет ни какого отношения все равно.
От 1000 до нуля цене пройти гораздо легче чем от 1000 до 3000 или 10 000.
Суровый перл...