Распределение ценовых приращений - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый вечер, Максим!
Я же как бы да - новичок на Форексе, но как бы с некоторой физмат подготовкой и практикой, относящимися к технологическим процессам. А в технологии еще и не такие процессы бывают...
Поэтому, прошу строго не судить, если чего-то не знаю именно в торговле.
Мне сейчас важно добиться понимания текущего процесса - потом буду программировать. Если трейдеры-программисты, например, уже сейчас используют вместо реальной частоты считывания тиков экспоненциальную частоту и получают какой-то необычный результат - буду рад услышать их мнение.
Для того, что бы получить хоть какое-то понимание "текущего процесса" формирования котировок в торговле на розничном Форекс (retail Forex), лучше всего Вам было бы просто записаться на курсы какого-нибудь ДЦ в Вашем городе. Есть ДЦ, которые проводят бесплатные ознакомительные курсы. Внутренности способов создания курсов форекс-компании больно-то не открывают. Это их ноу-хау. Если хотите о внутренностях, очень много подходов изложено вот здесь https://habrahabr.ru/post/202402/, но здесь для понимания нужно все-таки пройти хотя бы ознакомительные курсы. Также рекомендовал бы поискать в инете слова A-Book и B-Book, эти вопросы уже в значительной мере открыты, опубликованы.
Поскольку Вам нравится, мягко говоря, "переделывать" исходные данные, вот здесь http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html "Разрушители легенд Фундаментальная ошибка алготрейдеров" описан метод корректного сокращения объема данных, корректного с точки зрения последующего их анализа для прибыльной торговли методом пространственного арбитража.
Наконец, просто о количестве самих тиков (у банков и у ДЦ) см. вот здесь http://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-toksichnyiy-potok-na-ryinke-foreks/ Что такое "токсичный поток" на рынке Форекс? 01.11.2017.
Для того, что бы получить хоть какое-то понимание "текущего процесса" формирования котировок в торговле на розничном Форекс (retail Forex), лучше всего Вам было бы просто записаться на курсы какого-нибудь ДЦ в Вашем городе. Есть ДЦ, которые проводят бесплатные ознакомительные курсы. Внутренности способов создания курсов форекс-компании больно-то не открывают. Это их ноу-хау. Если хотите о внутренностях, очень много подходов изложено вот здесь https://habrahabr.ru/post/202402/, но здесь для понимания нужно все-таки пройти хотя бы ознакомительные курсы. Также рекомендовал бы поискать в инете слова A-Book и B-Book, эти вопросы уже в значительной мере открыты, опубликованы.
Поскольку Вам нравится, мягко говоря, "переделывать" исходные данные, вот здесь http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html "Разрушители легенд Фундаментальная ошибка алготрейдеров" описан метод корректного сокращения объема данных, корректного с точки зрения последующего их анализа для прибыльной торговли методом пространственного арбитража.
Наконец, просто о количестве самих тиков (у банков и у ДЦ) см. вот здесь http://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-toksichnyiy-potok-na-ryinke-foreks/ Что такое "токсичный поток" на рынке Форекс? 01.11.2017.
За ссылки - спасибо!
Насчет пройти курсы - наверное, появление там человека с возрастом под 50 вызвало бы веселье и смех:))
Я постараюсь самостоятельно разобраться. Если до Нового года увижу, что в теории это всего лишь игра 50/50, то тему закрою навсегда.
Сейчас я получаю данные с реального NDD-счета (пока не торгую, просто открыл счет для чистоты экспериментов). Как я понял - данным с такого счета можно верить безоговорочно.
Конечно, можно верить. В момент приход в Ваш терминал и при условии, что Вам не включили индивидуальное котирование в виде, например, расширения спреда (только для Вас или для группы клиентов, в которую Вас занесли). Это действительно котировки сервера этой компании.
Посмотрите клиентское соглашение этой компании, раздел о спорах или претензиях - обязательно найдете пункт типа "При рассмотрении споров единственным источником котировок считается база котировок сервера компании, иные источники не могут быть аргументом в споре". Как думаете, зачем он?
Дальше, найдите в договорных документах слова "явная ошибка", "сбой", "нерыночная котировка", "спайк" - где нибудь рядом с ними будет написано о праве компании вносить изменения в базу котировок сервера. Это достаточно очевидное право, могут даже и не упомянуть.
Найти или высчитать котировки, которые можно считать котировками именно форекс рынка (пусть ненастоящего, лишь розничного) - отдельная задача. Боюсь, если продолжу об этом, у Вас руки опустятся, - ведь Вы интересуетесь самыми малыми приращениями, где больше всего заметны отличия курсов в разных компаниях (см. например, http://www.gurutrade.ru/forex-quotes/).
За ссылки - спасибо!
Насчет пройти курсы - наверное, появление там человека с возрастом под 50 вызвало бы веселье и смех:))
Я постараюсь самостоятельно разобраться. Если до Нового года увижу, что в теории это всего лишь игра 50/50, то тему закрою навсегда.
Насчет возраста Вы это зря. Я ходил на ознакомительные курсы в начале 2007, удивился сильной кластеризации слушателей - либо студенты и молодые люди, ищущие работу, либо недавно потерявшие ее трудоспособные и пенсионеры. Среднего возраста - единицы. Самым старшим шел седьмой десяток. Как сейчас, сказать не могу.
!!!!!!!!!!!!!!!
... Чтобы бы что-то выводить надо удостовериться что внешние условия одинаковы или хотя-бы схожи, иначе это "средняя температура по больнице. Причём даже среднегодовая". Ну одна из шкал измерений поменялась.
то есть п1. определить какие условия значимы
внешние условия по валютам существенно меняются как минимум 2-жды в день. Рынок до открытия Лондона и после открытия NY - это два разных рынка.
Абсолютно согласен. Примерно об этом (выделенном) писал здесь. Тип распределения может существенно меняться от условий, а уж об изменении его параметров и речи нет.
Сейчас я получаю данные с реального NDD-счета (пока не торгую, просто открыл счет для чистоты экспериментов). Как я понял - данным с такого счета можно верить безоговорочно.
Ещё раз - тик это технологическое понятие. Есть у брокера достаточное число своих клиентов и поставщики ликвидности - тики идут "ровно". То есть без разрывов, с разумным темпом, соответсвующим соглашениям которые вы подписали при открытии.
В ином случае, будут разрывы, гепы, шпильки и прочая-прочая. Нет такого общерыночного понятия "тиковый объём". Это частная лавочка. На разных серверах этот объём будет разный. Они никто не давали клятву быть идентичными - это распределённая система.
При долговременном изменении собственных условий (напряги с ликвидностью или подключение нового или переход на другую версию серверного софта) структура тиков конкретного сервера меняется. И это видно.
Данным с __любого__ счёта можно верить безоговорочно. Иначе зачем вы его открываете если сомневаетесь ?
Контрпримеры для любителей "подумать":
Если returns подчиняются модели AR(1) - работать может как трендовая, так и контртрендовая торговля; получаемый процесс - марковский. Если добавить интегрирование дробного порядка - процесс станет немарковским, но работать будет как трендовая, так и контртрендовая торговля.
У модели AR(1) не так много параметров, чтобы понять от какого из них зависит работоспособность трендовой торговли, если дело не в том, является ли процесс марковским или нет.
Я говорил о переходе от AR(1) к бОльшим порядкам (память периодически включается). Идея о торговли по тренду или против него в зависимости от марковости - не моя, я автора топика. Я уверен, что мы не можем её определить без запаздывания, в результате чего эффективность будет не больше, чем например у голой машки. Так что требуется усложнение, включая знание внешних факторов (расписание новостей и пр.)
В дополнение к общей идее - обработка этим методом на уровне тиков ИМХО бесперспективна. Нужны старшие таймфреймы.
Alexander_K, для чего решается задача вообще? Для чего анализ тиков? Заработок на 15 тике от тика входа?
Какие данные Вы получаете...скорость света - биржи, сервера, клиентские компьютеры как бы ни в одном дата центре находятся, а скорость коммуникаций и оборудования сейчас не влияют существенно на задержку, 15 лет назад Вы могли открыть терминал дц и открыть какой нибудь другой терминал с котировками с меньшими задержками и на разнице в 5-10 секунд между значений терминалов пытаться зарабатывать (ну или другие способы).
Первоначальное минимальное приращение шага заработка в терминале равно спреду(или пересчитать с комиссии), например в пределах этого шага Вы сможете наблюдать на протяжении 10 минут развитие тренда и его коррекцию в 62%. За эти 10 минут придет 300-700 тиков (существенная величина для статистики), а воспользоваться на этом участке статистическими изысканиями не получится(на уровне Вашего клиентского терминала брокера/дц). Таких условно "бесполезных" для Вас участков, грубо, на 3-5 часов в сутки. Вы, это команда из одного человека физмата, а как рисовать Вам котировки в терминале подумало и придумало 100000 человек физматов с более достоверными и полными данными - алгоритм рисования/поставки котировок постоянно эволюционирует. Если до Вашего терминала "плохие" котировки фильтруются, потом раза три "причесываются", то в Вашем терминале котировки уже все "плохие". Смысл анализа этого ряда, выявить алгоритм модификации/поставки котировок в Ваш терминал? - пойдите работать к крупному брокеру, все узнаете еще и денег будут платить.
Возьмите из стороннего более достоверного источника котировки индекса DJ FXCM USDOLLAR(рассчитан на более достоверных данных), рассчитайте в своем терминале по котировкам в нем этот же индекс. С вероятностью 99% Вы обнаружите разницу. Сможете ли Вы воспользоваться этой разницей для заработка - нет.
Особенность психологии человека в выхватывании из зрительного ряда того что нравится или больше подходит, а фактически оказывается, что к этой ситуации надо еще с три короба дополнительных условий навернуть или забить.
Я говорил о переходе от AR(1) к бОльшим порядкам (память периодически включается). Идея о торговли по тренду или против него в зависимости от марковости - не моя, я автора топика. Я уверен, что мы не можем её определить без запаздывания, в результате чего эффективность будет не больше, чем например у голой машки. Так что требуется усложнение, включая знание внешних факторов (расписание новостей и пр.)
В дополнение к общей идее - обработка этим методом на уровне тиков ИМХО бесперспективна. Нужны старшие таймфреймы.
Склоняюсь к мнению, что торговля по тиковым данным - единственно верный путь.
Другой вопрос - какой объем выборки вы используете в расчетах.
На данный момент исследую два способа сбора тиков - в режиме реального времени (имеем немарковский процесс) и через предопределенные по показательному закону промежутки времени (получаем марковский процесс).
1. Для немарковских процессов исследуем интегро-дифференциальные уравнения движения (на практике - совокупность текущих и усредненных параметров процесса)
2. Для марковских - только текущие параметры.
И сделаем выводы.
Что-то мне подсказывает (в том числе специалисты на этой ветке форума), что марковский процесс вообще можно не рассматривать... Ну, разве что любопытства ради.:))))
Всем - удачи!