Формула рынка. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... ?
не обращайте внимания)
Гугл плюнул. Изучаю...
Вот ещё по запросу:
Модель Блэка-Шоулза: формула, которая изменила фондовый рынок
Вот, кстати, кое-кого напомнило... :-)
"Майрон Шоулзм говорит, что через год-полтора работы над формулой они видели элементы опционов во всех объектах окружающего мира."
Да и формула, своими загогулинами напоминает чем-то восемнадцатую!
Кстати, чел-то её (чё - то долго он моетццо!) приручил и ужО вовсю
Напомнило вот этот фрагмент ------>
Иллюзия управления своей жизнью , способность описать все процессы и так далее...
Это не формула рынка, это - формула обогащения.
Известна она давно и звучит так: "Покупай дёшево, продавай дорого". Работает и обратная формула: "Продавай дорого, покупай дёшево".
Паукас не успевал купить дёшево, поэтому внес поправку: "Покупай дорого, продавай ещё дороже". Как часто ему удаётся продать дороже то, что и так уже дорого, науке не известно, но сам он об этом готов поговорить за 100 баксов.
Жадные все стали. Говорят лучше всё сами сольём. Ну и слово с делом не расходится.
Узко...
Ну что поделать, кто-то ищет прибыль, кто-то - широты рассуждений.
:)
Это его субъективное мнение о процессе заработка, Я же о генерации прототипов существующих ценовых рядов финансовых инструментов, т.е "параллельных реальностей", в основе которых лежит одна математическая формула.
Предположим ее нашли, что дальше?
Множество прогнозов (траекторий цены) сводятся к вероятностному прогнозу. Можно построить распределение цены через определённое время, а значит получить положительное математическое ожидание. Но это только в том случае, если процесс ценообразования немарковский - т.е. имеет память.
Ма́рковский проце́сс — случайный процесс, эволюция которого после любого заданного значения временно́го параметра t не зависит от эволюции, предшествовавшей t, при условии, что значение процесса в этот момент фиксировано («будущее» процесса не зависит от «прошлого» при известном «настоящем»; другая трактовка (Вентцель): «будущее» процесса зависит от «прошлого» лишь через «настоящее»).
Если процесс марковский, то ваше распределение будет всегда с мо=0 и изменяться на каждом шаге вместе с ценой. Т.е. лучший прогноз будет текущая цена на любое число шагов вперёд. Т.е. получится мартингал на котором нельзя заработать.
Процесс изменения цены немарковский, а значит ваша формула Грааль)) Хотя не в том смысле, что все сделки обязательно в плюс, ведь остаётся дисперсия распределения будущих цен. Дисперсия и будет означать ошибку прогноза. Но зная мо и дисперсию в каждый момент времени вы можете торговать когда мо достаточно велико, а дисперсия мала. Т.е. максимизация функционала мо/дисперсия
Важным в этой трактовке так же является глубина памяти. И как быстро меняется прогноз. От этого зависит на какое время в будущее прогнозировать (сколько держать позицию).
Торговая система будет проста - входить когда мо/дисперсия>X и держать позу пока мо/дисперсия>0. Т.е. если прогноз изменился и мо стало меньше нуля, то выходить :)
Формула рынка- что это?
Для чего она нужна?
Как извлечь профит из осведомленности о ней?
Предположим есть такая формула и по ней можно воспроизвести бесчисленное множество "параллельных" ценовых рядов, которые наделены характеристикой действующих, какую прибыль и откуда Вы собирались извлекать?
Например узнаем будущее, значение 20 го бара впереди.
Предварительно, создаем файл с Close, чтобы его знать.
Ну и дальше реализуем статегию, с минимальным стопом.
Формула рынка- что это?
Для чего она нужна?
Как извлечь профит из осведомленности о ней?
Предположим есть такая формула и по ней можно воспроизвести бесчисленное множество "параллельных" ценовых рядов, которые наделены характеристикой действующих, какую прибыль и откуда Вы собирались извлекать?