Обсуждение статьи "Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
определить в моменте направление цены != предсказать след. момент. Поэтому на этом нельзя заработать, т.к. неизвестна эта Price(t), либо она случайна :)
Согласен. На одном инструменте нельзя, а на 3-х взаимозависимых можно, но кратковременно.
Как Вы думаете это случайность или закономерность?
определить в моменте направление цены != предсказать след. момент. Поэтому на этом нельзя заработать, т.к. неизвестна эта Price(t), либо она случайна :)
со вторым полностью согласен, но для БА против фьюча можно использовать другие классические инструменты типа коинтеграции
Алексей Тарабанов:
Всё совсем плохо. Тренд это не распределение плотности вероятности приращений (цитата), а просто прямая линия. Её нужно строить умеючи.
Вы просто совсем не поняли, что автор описывает совершенно новый подход к определению тренда. И его определение имеет полное право на существование, так же как и ваша "просто прямая линия" ))
Смысл моего определения тренда в том, что если распределение процесса шире, чем у эталона, то вероятность следующего шага в направлении предыдущего шага, выше 50%. А если это так, то тут можно заработать открывая позиции в направлении предыдущего шага. Если у процесса склонность к продолжению тенденции, то это трендовый процесс. В том и проблема большинства, что при знаниях математики и большого колличества специфических терминов, человек не понимает что нужно делать, чтобы заработать, если рынок трендовый, по тому что определение самого тренда не говорит о том как заработать.
может просто дисперсия больше чем у эталона? а вероятность в обе стороны одинаковая
Если все уже придумано и оно более логично, то разметьте пожалуйста этот график и сделайте выводы о его характеристиках.
может просто дисперсия больше чем у эталона? а вероятность в обе стороны одинаковая
Дисперсия может и больше, и она точно больше. И вероятность в обе стороны одинаковая, если распределение симметрично относительно нуля. Но я говорю о вероятности разворота. Если распределение шире и ниже эталонного, то вероятность того, что после того, как цена прошла 10 пунктов вверх, она проедет еще 10 пунктов вверх, больше 50%. А это значит, что если всегда торговать на продолжение тенденции (не важно вверх или вниз) то матожидание прибыли будет положительным. Это и есть понятие трендов применительно к трейдингу.
почему? ) там же нет толстых хвостов и оно симметрично
ладно, в общем делайте..
Согласен. На одном инструменте нельзя, а на 3-х взаимозависимых можно, но кратковременно.
Как Вы думаете это случайность или закономерность?
зачем левак подсовывать? еще чтобы я об этом подумал..
причем здесь коинтегрированные инструменты, это другая история
зачем левак подсовывать? еще чтобы я об этом подумал..
причем здесь коинтегрированные инструменты, это другая история
Понятно