От теории к практике - страница 604
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А ведь у Вас на рисунке - Грааль из чистейшего золотишка.
Я вот посмотрел на 100%-квантили распределений сумм приращений и сравнил их с квантилями самой цены для одного и того же исторического участка:
Черный цвет - 100% квантиль для суммы приращений в скользящем окне=8 часов
Фиолетовый цвет - 100% квантиль для цены в том же самом окне.
Таки - это два разных процесса, порождающих разные распределения вероятностей.
Если для суммы приращений использовать динамический 100%-й квантиль, получим следующую картину:
Не исключаю, что если работать в скользящем окне = 24 часа (по совету моего друга Bas'a) и использовать динамический 99%-квантиль, то можно получить картинку, похожую на Вашу.
Проект грааля №100500.
2. Графики прибыльности торговой системы с использованием для уточнения входа в сделку тиковых МА.
2.1. ALPARI_MT5
2.2. ROBOFOREX_ECN
2.3. ROBOFOREX_CENT
2.4. ROBOFOREX_CENT более длинный период
Выводы:
1. Видны следы группировки результатов в некоторые структуры (рыба есть!).
2. Видно некоторое подобие образующихся структур на счетах разных брокеров и типов.
3. Тем не менее на счетах разных брокеров и типов даже в одном и том же временном периоде (2.1-2.3) наблюдается существенное различие количественных характеристик.
4. С изменением интервала тестирования (2.3-2.4) количественные характеристики плывут, но существенная часть общих особенностей остается неизменной.
Справка.
На получение только этих результатов затрачено около 5000 ядро-часов (4теста Х 2суток Х 50ядер) тестера.
Проект грааля №100500.
....
1.10. Поскольку сильные возмущения ломают модель канальной торговли, то область применимости данной модели не должна приближаться к областям прогнозируемых сильных возмущений.
и.т.д
Все приведенные здесь 600500 страниц - это попытка рассмотреть только 1.9 причём с полным игнорированием 1.10, что делает 1.9 вообще бессмысленными.
Не..., я так больше не могу. Пойду стопаря накачу. (с)
Кстати, пока не накатил, п.1.10 верен только в выделенной констатирующей части. Последующее неверно.
Выводы:
1. Видны следы группировки результатов в некоторые структуры (рыба есть!).
...
На получение только этих результатов затрачено около 5000 ядро-часов (4теста Х 2суток Х 50ядер) тестера.
Выводы:
1. Видны следы группировки результатов в некоторые структуры (рыба есть!).
Эти структуры будут плавать с течением времени. Всё то же самое, как и на любом ограниченном участке СБ - найдутся "закономерности", но в будущем они изменятся.
Для качественной проверки лучше брать график доходности (будет видна устойчивость во времени), и не на участке подгонки, а на OOS.
Эти структуры будут плавать с течением времени. Всё то же самое, как и на любом ограниченном участке СБ - найдутся "закономерности", но в будущем они изменятся.
Для качественной проверки лучше брать график доходности (будет видна устойчивость во времени), и не на участке подгонки, а на OOS.
График доходности октябрь 2015 - сентябрь 2018
Интервал подгонки март 2018 - сентябрь 2018.
Не..., я так больше не могу. Пойду стопаря накачу. (с)
Кстати, пока не накатил, п.1.10 верен только в выделенной констатирующей части. Последующее неверно.
Ужас. На старом ноутбуке в простеньком SciLab понять, что рыба есть можно всего за несколько часов.(Ну так поделились бы методикой.
А то как-то голословно.
И по поводу п 1.10 чуть позднее будут картинки иллюстрирующие влияние положения: "Область применимости данной модели не должна приближаться к областям прогнозируемых сильных возмущений."
P.S.
Без торговли в области сильных возмущений (новостей).
Торговля без ограничений на область сильных возмущений.
Результат очевиден. Отбойная (внутрь) канальная стратегия несовместима с областями резких изменений цены.
Ну так поделились бы методикой.
А то как-то голословно.
И по поводу п 1.10 чуть позднее будут картинки иллюстрирующие влияние положения: "Область применимости данной модели не должна приближаться к областям прогнозируемых сильных возмущений."
По п.1.10. Если новости и пр. идут к границе канала - нам без разницы. Если от границы в сторону центра, мы их преспокойно отрабатываем. В любом случае нам без разницы, смещается (разрушается - по вашей терминологии) канал или нет.
График доходности октябрь 2015 - сентябрь 2018
Интервал подгонки март 2018 - сентябрь 2018.
Другое дело) хороший результат. Еще бы усреднения выкинуть?
Даже получение случайного процесса генератором случайных чисел даёт некое отклонение от идеального.
Компьютерные ГСЧ - псевдослучайные.
Другое дело) хороший результат. Еще бы усреднения выкинуть?