От теории к практике - страница 41
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интегральный квантильен по Эйлеру от трех дц/брокеров на минутах желтым цветом 21 ноября gmt+2(№1 заявлен поставщиком ликвидности для №2 и как следствие для №3):
Тики придут такие, какие пожелает дц/брокер, а почему так дц/брокер не скажет. "Картинка" у разных дц/брокеров будет и совершенно разной и похожей.
Не надо давать, покажите свое интегрально-дифференциальное визуально.
Вы можете вкратце описать - в чем разница?
Только не линий естественно, смысл интересует.
Вы можете вкратце описать - в чем разница?
Только не линий естественно, смысл интересует.
Смысл, существенный поставщик ликвидности(№1) фильтрует-причесывает-рисует котировки/данные давно и опыт имеет. Этот поставщик(как наверно и другие), скорее всего(сугубо имхо) отключается у №2 и у №3 в определенное время суток по какому-то условию (возможно это скрытое добро в определенные моменты позволяющее не использовать старшие таймфреймы). Т.е.:
- в непрерывном потоке тиков в терминал №2 и №3 нет определенной постоянной закономерности: пару часов тики идут так, потом пять часов по другому, потом еще какнибудь, а признак смены закономерности не известен пользователю. Браться за анализ тиков у простых агрегаторов нескольких поставщиков ликвидности не имеет смысла.
- найденная/подогнанная закономерность тиков для №2 и №3 не будет достоверной, т.к. ошибка-расхождение данных в определенные моменты достигает противоположных значений как -1/+1 (направление вверх/вниз).
- в течении минуты дц/брокер может рисовать что угодно, главное чтобы итоговая минута чемуто соответствовала(может кто то в fca пойдет), и крупный дц/брокер не будет часто менять рисование тиков, а просто пошлет обновление истории(и супериндикаторы/советники "висят")
Вспомнил. "Провал" при шаге размером в 3 (0.00003) https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6167713 вполне может объясняться именно малостью этого шага. (Когда сумма четного количества нескольких близких чисел попадает в середину диапазона округления,) процессор, чтобы избежать систематической ошибки (см. ниже), округляет чет/нечет по-разному, для округления до целых это выглядит так: 11.5 => 12 12.5 => 12 13.5 => 14 14.5 => 14 15.5 => 16.
Вики "Округление",
раздел "Варианты округления 0,5 к ближайшему целому",
Банковское округление (англ. banker's rounding) — округление для этого случая происходит к ближайшему чётному, то есть 2,5 → 2, 3,5 → 4.
Конец цитат
Когда идет сбор тиков с десятков ДЦ, в значении среднего приходится запоминать цифры до 6 разряда, то есть шаг еще меньше, и этот эффект виден на графиках выборочных частот как пилообразное начало. После 5 колебаний частоты вверх-вниз пила исчезает.
Смысл, существенный поставщик ликвидности(№1)
Извините, встряну. На Форекс нет поставщиков ликвидности. Есть поставщик котировок, которыми пользуется ДЦ. Что ДЦ дальше с ними делает или не делает, эт науке неизвестно.)
На Форекс котировки чисто индикативные.
Извините, встряну. На Форекс нет поставщиков ликвидности. Есть поставщик котировок, которыми пользуется ДЦ.
На Форекс котировки чисто индикативные.
встревайте, смысл понятен, использую термин то что написано у дц/бокеров, можете их убедить не использовать эту терминологию, но я с Вами согласен.
https://yandex.ru/search/?text=dukas%20поставщики%20ликвидности&lr=193&clid=2270455&win=298
ЕДИНСТВЕННУЮ попытку я увидел здесь http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3
Эти люди ОЧЕНЬ близки к решению. Если они изменят чуть-чуть подход к стационарности/нестационарности и поймут что этот процесс немарковский, то они эту задачу вообще могут решить в аналитическом виде и заслуженно получить Нобелевскую премию.
Вот они не скрываются как я - может быть имеет смысл связаться с ними, поговорить? Мне что-то стало любопытно - а как у них успехи?
Очень спасибо за ссылку вам, люблю все новое :)
Интегральный квантильен по Эйлеру от трех дц/брокеров на минутах желтым цветом
Погуглил "Интегральный квантильен по Эйлеру" и не нашел. Можно узнать, что Вы назвали этими словами?
Смысл, существенный поставщик ликвидности(№1) фильтрует-причесывает-рисует котировки/данные давно и опыт имеет. Этот поставщик(как наверно и другие), скорее всего(сугубо имхо) отключается у №2 и у №3 в определенное время суток по какому-то условию (возможно это скрытое добро в определенные моменты позволяющее не использовать старшие таймфреймы). Т.е.:
- в непрерывном потоке тиков в терминал №2 и №3 нет определенной постоянной закономерности: пару часов тики идут так, потом пять часов по другому, потом еще какнибудь, а признак смены закономерности не известен пользователю. Браться за анализ тиков у простых агрегаторов нескольких поставщиков ликвидности не имеет смысла.
- найденная/подогнанная закономерность тиков для №2 и №3 не будет достоверной, т.к. ошибка-расхождение данных в определенные моменты достигает противоположных значений как -1/+1 (направление вверх/вниз).
- в течении минуты дц/брокер может рисовать что угодно, главное чтобы итоговая минута чемуто соответствовала(может кто то в fca пойдет), и крупный дц/брокер не будет часто менять рисование тиков, а просто пошлет обновление истории(и супериндикаторы/советники "висят")
Вот классные пошли посты! Вот такие и нужны! Ведь согласимся - как можно работать просто с каждым тиком, без понимания - откуда он взялся?
Я ведь не случайно выбрал экспоненциальные интервалы времени между тиками, да еще беру среднее значение между ними.
Именно так я вижу достаточно чистое t2-распределение для приращений returns. По-другому у меня не получилось.
Вспомнил. "Провал" при шаге размером в 3 (0.00003) https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6167713 вполне может объясняться именно малостью этого шага. (Когда сумма четного количества нескольких близких чисел попадает в середину диапазона округления,) процессор, чтобы избежать систематической ошибки (см. ниже), округляет чет/нечет по-разному, для округления до целых это выглядит так: 11.5 => 12 12.5 => 12 13.5 => 14 14.5 => 14 15.5 => 16.
Вики "Округление",
раздел "Варианты округления 0,5 к ближайшему целому",
Банковское округление (англ. banker's rounding) — округление для этого случая происходит к ближайшему чётному, то есть 2,5 → 2, 3,5 → 4.
Конец цитат
Когда идет сбор тиков с десятков ДЦ, в значении среднего приходится запоминать цифры до 6 разряда, то есть шаг еще меньше, и этот эффект виден на графиках выборочных частот как пилообразное начало. После 5 колебаний частоты вверх-вниз пила исчезает.
Очень спасибо за ссылку вам, люблю все новое :)
Приветствую, Максим! Помню-помню Вас. И почитываю Ваши посты на других ветках. Вот такие как Вы и расколят этот несчастный форекс - убежден в этом.