От теории к практике - страница 1699
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вчера читал на эту тему на Хабре : "Интуитивное объяснение проверки гипотез и p-значение" https://habr.com/ru/post/475048/
Обычно такая задача решается с помощью точного теста Фишера. Статистика этого теста распределена по гипергеометрическому закону. При расчёте CDF (для нахождения p-value) этого распределения в статистической библиотеке МТ5 выдаётся ошибка деления на ноль.
Привет!
----
//Защитку шаманил...Некогда было
Канал это важная, незаменимая вещица в анализе. Не думаю, что есть более внушительные способы определения в направлении интереса рынка.
Канал - это сетап рынка. Он может менять угол наклона, в зависимости от настроения рынка, менять направление. Но всегда существовать.
А горизонтальный канал это флет. )) Это к Саше лучше обратится. У него постоянно горизонтальный канал.
Владимир, канал не может быть окантован прямыми параллельными линиями, как думаешь?
Мне кажется что нужны дуги, направленные в разные стороны
Канал это важная, незаменимая вещица в анализе. Не думаю, что есть более внушительные способы определения в направлении интереса рынка.
Канал - это сетап рынка. Он может менять угол наклона, в зависимости от настроения рынка, менять направление. Но всегда существовать.
А горизонтальный канал это флет. )) Это к Саше лучше обратится. У него постоянно горизонтальный канал.
что то по мере собственного развития, перестал видеть горизонтальные каналы, сиречь флеты.
И по поводу изменения углов наклонов тоже возникают сильные сомнения :-) Они видимо счётным числом разные и "интерферируют"
это кстати только и исключительно про валюты и про мажоры.
Никакого применения теории вероятностей в этой ветке не видно, одни лишь азартные словесные игры её терминами.
Алёша, тут нетути теории вероятности в ее каноническом виде.
Есть исследования случайного процесса на рынке разными методами с целью его приведения к известным моделям - процессу Орнштейна-Уленбека, Variance Gamma Process (оба являются возвратными к среднему) или просто к некой формулЕ или вообще к синусоиде.
Т.е. страждущие жаждут видеть в мониторе что-то им известное. И если для этого нужен будет переход в Гильбертово пространство, мы и это сделаем.
У меня к тебе огромная просьба (я уже повторяю ее в миллиардный раз) - помоги исследовать индикаторы разладки на практике, например, параметр Херста. Сначала на OPEN M1, затем на тиках, потом я тебе свой преобразованный ряд скину. Проблема индикатора разладки (отклонения от известной модели) все еще остается, хоть я и далеко продвинулся в этом направлении...
Статью напишешь, деньги получишь, людям надежду дашь. А?
Алёша, тут нетути теории вероятности в ее каноническом виде.
Есть исследования случайного процесса на рынке разными методами с целью его приведения к известным моделям - процессу Орнштейна-Уленбека, Variance Gamma Process (оба являются возвратными к среднему) или просто к некой формулЕ или вообще к синусоиде.
Т.е. страждущие жаждут видеть в мониторе что-то им известное. И если для этого нужен будет переход в Гильбертово пространство, мы и это сделаем.
У меня к тебе огромная просьба (я уже повторяю ее в миллиардный раз) - помоги исследовать индикаторы разладки на практике, например, параметр Херста. Сначала на OPEN M1, затем на тиках, потом я тебе свой преобразованный ряд скину. Проблема индикатора разладки (отклонения от известной модели) все еще остается, хоть я и далеко продвинулся в этом направлении...
Статью напишешь, деньги получишь, людям надежду дашь. А?
Да вопрос то в том а че прятать то.. непонятно Мартин там или Че, просто позырить
картинка для наглядности.
PS:
временной ряд - иллюзия. Вы даже не представляете себе насколько человеческое восприятие обманчиво.
Нет на рынке почти ничего.
Нет ни фигур, ни индикаторов, ни движения, ни вашего любимого MACD, временной ряд придумали люди, закон случайного движения придумала природа как наиболее короткий путь к многообразию: видимый человеком порядок - через хаос.
Все ответы верные, все каналы правильные, каждый бар истина, настолько же насколько ложь.
Любой выбранный период отсчетов верен и неверен одновременно в каждый момент времени.
Можете принимать мой ответ за бред сумасшедшего, можете взять на вооружение делайте как хотите.
после моих сообщений начнется как всегда бурда, словоплевательство... но лишь потому, что моих словах как и в рынке есть все и нет ничего - каждый увидит в них как и на рынке то, что хочет видеть.
Можете принимать мой ответ за бред сумасшедшего
картинка для наглядности.
PS:
временной ряд - иллюзия. Вы даже не представляете себе насколько человеческое восприятие обманчиво.
Нет на рынке почти ничего.
Нет ни фигур, ни индикаторов, ни движения, ни вашего любимого MACD, временной ряд придумали люди, закон случайного движения придумала природа как наиболее короткий путь к многообразию: видимый человеком порядок - через хаос.
Все ответы верные, все каналы правильные, каждый бар истина, настолько же насколько ложь.
Любой выбранный период отсчетов верен и неверен одновременно в каждый момент времени.
Можете принимать мой ответ за бред сумасшедшего, можете взять на вооружение делайте как хотите.
после моих сообщений начнется как всегда бурда, словоплевательство... но лишь потому, что моих словах как и в рынке есть все и нет ничего =)
почему ложь?
все норм, как гГггг`рится сам таким был...
только время лечит, то есть наводит порядок в сумбурном понимании рынка
кстати, у тебя какой антивирус и антишпионаж на компе заряжен?