От теории к практике - страница 1508
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алексей, можешь ответить тогда на такой вопрос (я ответ знаю, просто спрашиваю):
по какой цене торгуются покупки, а по какой продажи и в каких объемах
ну, например по евро-доллару?
сможешь определить по графику на форексе?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Renat Akhtyamov, 2019.09.04 00:22
давай, по проще спрошу
где находится самая дорогая покупка?
самые большие движения во евробаксу почти всегда с 10 до 14 дня - 80% дневного объема, куда уйдет цена - далеко, как - очень быстро)
где именно - сказать никто не сможет даже банкиры кроме тех, кто выступает с сенсационными для экономики страны речами)))
Так ОН меня и прислал. Со словами - возми два свитка - абр1,2 и молча покажи.
Имеющий глаза - увидит, имеющий мозги, воображение и прямые руки - реализует.
А так же сказал не обращать внимание на местных полудурков(Милая, Максимка, Миша),
барыжущих на околорыночном базаре свистульками, а пожалеть их))) угараю...
Он тебя не присылал, тебя просто разбанили в очередной раз и ты сам вылез, и вновь решил поклоуничать, пока дают. не льсти себе и не отводи иных ролей
угараю )))
Дано: набор нестационарных рядов, параметры распределения плавают, цикличности нет
Задача: получить тренд-стационарный почти-монотонно-растущий ряд (equity) из исходных рядов
Допустимые операции: вырезка фрагментов из исходных рядов (открытие-закрытие позиций), умножение фрагмента на любое число, суммирование
Подглядывание в будущее разумеется запрещено
Решивший задачу поедет на Мальту
Можно упростить задачу, сведя её к построению целочисленной последовательности, разбив время на равные промежутки. На каждом промежутке задаётся объём позиции в лотах (отрицательное число - продажа). Тогда уверенность в возможности решения задачи опирается на два неверных предположения:
1) Любая последовательность целых чисел задаётся алгоритмом (произвольно выбранная последовательность не имеет алгоритма с единичной вероятностью)
2) Никто кроме нас не найдёт найденное нами решение (другие трейдеры вовсе не глупы и если оно есть, то скорее его найдут многие и после этого оно перестанет работать)
На мой взгляд, это говорит не о невозможности заработка, а лишь о том, что никакая стратегия не работает всегда и везде.
Можно упростить задачу, сведя её к построению целочисленной последовательности, разбив время на равные промежутки. На каждом промежутке задаётся объём позиции в лотах (отрицательное число - продажа). Тогда уверенность в возможности решения задачи опирается на два неверных предположения:
1) Любая последовательность целых чисел задаётся алгоритмом (произвольно выбранная последовательность не имеет алгоритма с единичной вероятностью)
2) Никто кроме нас не найдёт найденное нами решение (другие трейдеры вовсе не глупы и если оно есть, то скорее его найдут многие и после этого оно перестанет работать)
На мой взгляд, это говорит не о невозможности заработка, а лишь о том, что никакая стратегия не работает всегда и везде.
Ну вот зачем на равные промежутки? Наоборот, если присмотреться то как раз равных будет мало.
Речь о том, что всегда есть равные временные промежутки внутри которых объём позиции не меняется, например, миллисекунды. На практике, эти промежутки могут быть и гораздо больше - например, позиция может меняться только по закрытии часового бара. Для сведения расмотренной выше задачи к поиску последовательности целых чисел, нет принципиальной разницы между часами и миллисекундами.
самые большие движения во евробаксу почти всегда с 10 до 14 дня - 80% дневного объема, куда уйдет цена - далеко, как - очень быстро)
где именно - сказать никто не сможет даже банкиры кроме тех, кто выступает с сенсационными для экономики страны речами)))
логика такая
дорогие покупки на хаях, висяки как бы
Когда я смотрю на твои идеально симметричные ряды (не знаю, как ты это делаешь, но, может быть, это уже неважно), то вспоминаю слова Дока из личной переписки:
Потому что распределение приростов цен симметрично, и эта симметричность распределения сохраняется в скользящем окне.
Что-то подобное мне и нужно добиваться на M15.
2018.04.17 00:57
Жёлтая линия - скользящая средняя с окном 100. Почти идеально ровная.
Вспоминаю (да простит меня он за публикацию этих скриншотов) и горько плачу - сколько же страждущих, умных и талантливых разметал рынок в разные стороны... И не сосчитать...
А может Док, напротив, нашел, что искал и просто уже не желает с нами, пигмеями, общаться? Уж лучше пусть будет так.
Можно упростить задачу, сведя её к построению целочисленной последовательности, разбив время на равные промежутки. На каждом промежутке задаётся объём позиции в лотах (отрицательное число - продажа). Тогда уверенность в возможности решения задачи опирается на два неверных предположения:
1) Любая последовательность целых чисел задаётся алгоритмом (произвольно выбранная последовательность не имеет алгоритма с единичной вероятностью)
2) Никто кроме нас не найдёт найденное нами решение (другие трейдеры вовсе не глупы и если оно есть, то скорее его найдут многие и после этого оно перестанет работать)
На мой взгляд, это говорит не о невозможности заработка, а лишь о том, что никакая стратегия не работает всегда и везде.
Пункт 2 особенно сильно гарантирует тлен, участники рынка уничтожают повторяющиеся паттерны которые можно было бы эксплуатировать
Когда я смотрю на твои идеально симметричные ряды (не знаю, как ты это делаешь, но, может быть, это уже неважно), то вспоминаю слова Дока из личной переписки:
А может Док, напротив, нашел, что искал и просто уже не желает с нами, пигмеями, общаться? Уж лучше пусть будет так.
Недопустимо публиковать личную переписку в явном виде без разрешения корреспондента
в лучшем случае можно лишь ссылаться на неизвестный источник своими словами
...
собственно виден суточный цикл и внутридневные скосы