От теории к практике - страница 1416
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ренат что с тобой? Три раза исправил свой пост.. Неужели сразу мысли не можешь сформулЕровать.
Жара...Кровь становится густой, поэтому через копиляры мозга проталкивается с большим трудом.
Ренат что с тобой? Три раза исправил свой пост.. Неужели сразу мысли не можешь сформулЕровать.
если успел прочитать предложение, которое я стёр - используй
оно не для всех писано, всем зарабатывать низззя
;)
если успел прочитать предложение, которое я стёр - используй
оно не для всех писано, всем зарабатывать низззя
;)
Вот это сообщение ? Или сам уже не помнишь.... Как на нём зарабатывать ?
Я у тебя попросил алгоритм - чо ты мне сказал?
Исследуй, для этого и выложено.
Ребята вы хоть понимаете что ваши смайлики не всегда уместны? Не дебилы же ....
Бросили, потому как не исследовали периоды (циклы) на рынке, чему гигантское внимание уделял Ганн и был абсолютно прав в этом. Про исследования автокорреляции, энтропии я вообще молчу...
Подозреваю, что те, кто пользуются алгоритмом Колдуна на определенных периодах рынка, да + индикатор разладки, просто помалкивают и стригут наличные.
если успел прочитать предложение, которое я стёр - используй
Я не понял из того предложения как не используя + - * / можно что-то вычислить?
Видимо поэтому и удалил то сообщение, что сам не понял что ляпнул.
Я не понял из того предложения как не используя + - * / можно что-то вычислить?
Видимо поэтому и удалил то сообщение, что сам не понял что ляпнул.
это оно, та самая ФормулЕ
еще раз повторяю - смотри глазами и ФормулЕ ляжет наконец то на твою бумагу
;)
А я чё? Я мимо проходил и увидел этот алгоритм... Им товарищ Че пользовался полгода и имел свои +5% в месяц.
Мне на этот алгоритм ваще плевать - но раз уж речь зашла именно про победу над СБ, то он достоин внимания. Однако, рынок - не совсем СБ, не устаю это повторять.
ващьпе не СБ, даже не рядом
статистика дает результат 5%, дает
но это не торговля получается, а ловля блох, бесконечная защита от убытка, возникающего от полученной погрешности статистического распределения любого вида, отброшенной в его хвостах
реальное распределение объема на FX имеет следующий вид (например продажи, покупки - зеркально от 253-го вычисления, в правую сторону), при этом 253 - это место, где находится цена в данный момент:
Вычисления сделаны справа налево. То есть весь смысл победы в этой игре заключается не в том, что,
например
система убыточна, нам хочется инвертироваться, т.е. был сигнал в бай, мы будет торговать селл
нет, не в этом дело
смысл в перевороте объема, т.е. хвост распределения надо сделать началом, перетащить 253-ю точку в 0, а 0 в 253-ю.
Точно также сделан расчет у СМЕ. Они берут по 275 пунктов вверх и вниз от текущей цены (евро-бакса касаемо)
При этом хвост находится по середине
Визуально это чаша, по нашему - ГРААЛЬ
это оно, та самая ФормулЕ
еще раз повторяю - смотри глазами и ФормулЕ ляжет наконец то на твою бумагу
;)
А я и смотрю глазами, а что кто-то может чем-то другим?
Но заниматься расшифровкой загадок не хочу.
Как говорили ушедшие в закат мастера - "проверяй гипотезы на СБ и будет тебе счастие(хэпинес)", хотя в случае с мартином и этого не нужно, достаточно слить пару депо по 100$ и на уровне интуиции понять что здесь что то не так, а потом почить умные книжки, пописать чуток коду и понять что ни о каком "заработке" речи вообще не идёт, отношение прибыль\риск не меняется в положительную сторону, всё наоборот, линейную прибыль покупаем за экспоненциальный риск, ужас, слив гарантирован, но очень удобно для рисования на истории очень красивых эквити. Но хотя многие это понимают, всё равно не могут отказаться от лудоманского прихода, когда эквити на реале растёт какое то время почти прямой линией, это очень подымает ЧСВ, кажется что такое не может быть случайностью)))) Эх парни парни...
При правильном использовании (ограниченном количестве ордеров в рынке, хорошем входном сигнале и закрытия убытка на уровне 10% ) советники, использующие мартин могут успешно работать годами (проверено мной на практике). Если используем усреднение, то по сути один ордер заменяем несколькими, совокупный лот которых рассчитывается исходя из максимально допустимого риска. При этом цена входа для совокупной позиции улучшается по сравнению с вариантом, когда мы входим одним ордером на уровне стартового ордера с лотом равным совокупному лоту всех ордеров варианта с усреднением. Если вход был ошибочным, усреднение с наращиванием лота позволяет в большинстве случаев закрыться с прибылью и только при безоткатном тренде, который случается довольно редко, теряем 10%. Эти 10% с лихвой перекрываются прибылью, полученной в остальное время.
Кстати эквити не обязательно растёт по прямой линии, при использовании реинвестирования крутизна линии эквити по мере роста депозита будет периодически увеличиваться.
Кстати эквити не обязательно растёт по прямой линии, при использовании реинвестирования крутизна линии эквити по мере роста депозита будет периодически увеличиваться.
пропорционально риску
то есть если риск наращивается по геометрической прогрессии, то и эквити может развиваться по ней же, в любую сторону