От теории к практике - страница 1209

[Anatolii Zainchkovskii]

Картинки без цифр не интересны для полного анализа. Видно только что нету стоплосса,  а это не есть хорошо.  С другой стороны бывают стоплоссы для системы а не в отдельности,  и как бы небыло ещё такой ситуации.  Одно точно можно сказать. Статы маловато,  как и у меня.

[Evgeniy Chumakov]

Может топикстартеру будет полезным для создания грааля.

В настоящем проекте вводится абсолютная валюта ABS и через нее рассчитываются абсолютные курсы всех имеющихся валют (технология описана в статье "От валютных пар к абсолютным курсам отдельных валют").

[Anatolii Zainchkovskii]

Evgeniy Chumakov:

Может топикстартеру будет полезным для создания грааля.

В настоящем проекте вводится абсолютная валюта ABS и через нее рассчитываются абсолютные курсы всех имеющихся валют (технология описана в статье "От валютных пар к абсолютным курсам отдельных валют").

Забегая вперёд скажу что и там будет всё тоже что и просто на любом графике. Портфель можно как угодно построить. А вот торговать также только по ТА. 

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

Может топикстартеру будет полезным для создания грааля.

В настоящем проекте вводится абсолютная валюта ABS и через нее рассчитываются абсолютные курсы всех имеющихся валют (технология описана в статье "От валютных пар к абсолютным курсам отдельных валют").

почитал

фундамент расчета построен на:

тут явная ошибке...

никакой линейной зависимости там нет

ибо ABS ничто иное, как плавающий курс бакса

[Roman Kutemov]

Alexander_K:

Сигнал отключен специально, чтобы страждущие не пучили на него глазёнки, а искали ключ "тренд/флет".

Саша, привет.

Возможно во вложении ключ тренд/флэт ? посмотри 

[multiplicator]

Alexander_K:

Сигнал отключен специально, чтобы страждущие не пучили на него глазёнки, а искали ключ "тренд/флет".

ключ "тренд/флет" не спасет в тех случаях, если был флэт и внезапно начался тренд, а вы уже в сделке.
а застрахует разве от того, чтобы в периоды трендов в сделки не входить.

иногда еще говорят про "спокойный/неспокойный" рынок.

"импульсный/флэтовый" (нужно только импульсы фильтровать)

---

а на каком периоде вы собираетесь проверять ключ "тренд/флет"? на периоде всего скользящего окна, или на периоде самого отклонения от средней?

[Dmitriy Skub]

Alexander_K:

:))) Не, вот так еще краще:

Чем выше поднимешься, тем больней падать)

ИМХО.

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Renat Akhtyamov:

почитал

фундамент расчета построен на:

тут явная ошибке...

никакой линейной зависимости там нет

ибо ABS ничто иное, как плавающий курс бакса

Ренат помнишь тему про дисперсию и линию которая отображается так что дисперсия цены вокруг этой линии примерно постоянно?

можешь подсказать направление где искать)

[Anatolii Zainchkovskii]

Martin Cheguevara:

Ренат помнишь тему про дисперсию и линию которая отображается так что дисперсия цены вокруг этой линии примерно постоянно?

можешь подсказать направление где искать)

так этоже регрессия, токо опять есть нюанс, окно выборки нужно как то выбирать. и оно не всегда имеет постоянный размер, в зависимости от состояния рынка нужно и окно выборки подбирать.

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Anatolii Zainchkovskii:

так этоже регрессия, токо опять есть нюанс, окно выборки нужно как то выбирать. и оно не всегда имеет постоянный размер, в зависимости от состояния рынка нужно и окно выборки подбирать.

я понимаю.. но хочу применить хитрый прием. 

Я не хочу регрессией с помощью МНК искать наиболее оптимальную линию. Я хочу пойти методом от обратного. мне нужно построить линию, где МНК будет задано например <=100 пунктам.

тогда линия будет адаптивной а ее период будет полностью зависеть от того, как ведет себя цена.

таким образом я смогу просто регистрировать те моменты времени где цена наиболее циклична.

у меня вся система поиска экстремумов так построена и она работает значит будет работать и это, точно будет.

только надо как - то развернуть МНК в обратную сторону. ...

то есть поиск не линии а оптимального НК вокруг линии...