Распределение ценовых приращений - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Alexander_K, для чего решается задача вообще? Для чего анализ тиков? Заработок на 15 тике от тика входа?
Какие данные Вы получаете...скорость света - биржи, сервера, клиентские компьютеры как бы ни в одном дата центре находятся, а скорость коммуникаций и оборудования сейчас не влияют существенно на задержку, 15 лет назад Вы могли открыть терминал дц и открыть какой нибудь другой терминал с котировками с меньшими задержками и на разнице в 5-10 секунд между значений терминалов пытаться зарабатывать (ну или другие способы).
Первоначальное минимальное приращение шага заработка в терминале равно спреду(или пересчитать с комиссии), например в пределах этого шага Вы сможете наблюдать на протяжении 10 минут развитие тренда и его коррекцию в 62%. За эти 10 минут придет 300-700 тиков (существенная величина для статистики), а воспользоваться на этом участке статистическими изысканиями не получится(на уровне Вашего клиентского терминала брокера/дц). Таких условно "бесполезных" для Вас участков, грубо, на 3-5 часов в сутки. Вы, это команда из одного человека физмата, а как рисовать Вам котировки в терминале подумало и придумало 100000 человек физматов с более достоверными и полными данными - алгоритм рисования/поставки котировок постоянно эволюционирует. Если до Вашего терминала "плохие" котировки фильтруются, потом раза три "причесываются", то в Вашем терминале котировки уже все "плохие". Смысл анализа этого ряда, выявить алгоритм модификации/поставки котировок в Ваш терминал? - пойдите работать к крупному брокеру, все узнаете еще и денег будут платить.
Возьмите из стороннего более достоверного источника котировки индекса DJ FXCM USDOLLAR(рассчитан на более достоверных данных), рассчитайте в своем терминале по котировкам в нем этот же индекс. С вероятностью 99% Вы обнаружите разницу. Сможете ли Вы воспользоваться этой разницей для заработка - нет.
Особенность психологии человека в выхватывании из зрительного ряда того что нравится или больше подходит, а фактически оказывается, что к этой ситуации надо еще с три короба дополнительных условий навернуть или забить.
Почему-то думаю, что распределение ценовых приращений для конкретной валютной пары в первом приближении соответствует распределению самой цены Ask или Bid при определенном объеме выборки тиков и при определенных методах обработки этих данных.
Но это еще предстоит доказать и показать наглядно.
Особенность психологии человека в выхватывании из зрительного ряда того что нравится или больше подходит, а фактически оказывается, что к этой ситуации надо еще с три короба дополнительных условий навернуть или забить.
вот мне очень понравился термина Апофения (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) и звучит соответствующее и означает то самое :-)
с другой стороны очень коварная вещь - тут повсюду экспоненты и фибоначи (что кстати одно и то-же), причём некоторые обоснованны физикой и математикой, а некоторые просто чудятся.
спать пора..короче - перед тем как делать выборки и строить мат.гипотезы, неплохо-бы разобраться в физике процесса, чтобы знать по крайней мере какие данные принять во внимание и как их склеить.
Но идея разобрать тики до основания, она очень востребована - в конце концов тиковый объём это ещё один показатель помимо моментальный Bid/Ask и свечных OHLC. Но не задействуется он практически никак. Даже мизерное повышение определённости даёт преимущество, а тут целый long, 1/4 часть информации.
Прошу прощения, что не в тему!
Изучение различных процессов, выявление закономерностей и алгоритмов для получения прибыли это всё конечно интересно. Но по ту сторону терминала силы у которых алгоритмы для отъёма денег у наивных трейдеров, и над этими алгоритмами трудятся гораздо больше людей. Да и возможностей отнять денег у них гораздо больше, чем у трейдера. Ведь изначально они диктуют условия. Это как играть с шулером его же колодой карт. Он видит расклад (карты ведь краплёные), а оппонент нет.
Может я не прав, поправьте если ошибаюсь.
Прошу прощения, что не в тему!
Изучение различных процессов, выявление закономерностей и алгоритмов для получения прибыли это всё конечно интересно. Но по ту сторону терминала силы у которых алгоритмы для отъёма денег у наивных трейдеров, и над этими алгоритмами трудятся гораздо больше людей. Да и возможностей отнять денег у них гораздо больше, чем у трейдера. Ведь изначально они диктуют условия. Это как играть с шулером его же колодой карт. Он видит расклад (карты ведь краплёные), а оппонент нет.
Может я не прав, поправьте если ошибаюсь.
Конечно ошибаетесь. С 5 оппонентов он видит только тех, кто сидит напротив, все остальные могут играть по своим правилам. Да и не все одновременно или покупают, или продают, и не на одинаковых ценовых уровнях
Конечно ошибаетесь. С 5 оппонентов он видит только тех, кто сидит напротив, все остальные могут играть по своим правилам. Да и не все одновременно или покупают, или продают, и не на одинаковых ценовых уровнях
Ну и не у всех одинаковая карта, и правила естественно, у кого карта лучше, у того шансы выше. Но итог в итоге один, деньги рано или поздно отнимут.
Ну и не у всех одинаковая карта, и правила естественно, у кого карта лучше, у того шансы выше. Но итог в итоге один, деньги рано или поздно отнимут.
Рано или поздно можно потерять ключи от квартиры, портмоне, водительское удостоверение и тд.
А теперь скажите, каждый ли в жизни теряет документы, или к этому можно относиться более ответственно?
Рано или поздно можно потерять ключи от квартиры, портмоне, водительское удостоверение и тд.
А теперь скажите, каждый ли в жизни теряет документы, или к этому можно относиться более ответственно?
Рано или поздно можно и умереть, поэтому считаю сравнение не правильным.
Рано или поздно можно и умереть, поэтому считаю сравнение не правильным.
Умереть - это скам конторы, так что этот момент упустим, здесь никто не в силах что либо сделать
Прошу прощения, что не в тему!
Изучение различных процессов, выявление закономерностей и алгоритмов для получения прибыли это всё конечно интересно. Но по ту сторону терминала силы у которых алгоритмы для отъёма денег у наивных трейдеров, и над этими алгоритмами трудятся гораздо больше людей. Да и возможностей отнять денег у них гораздо больше, чем у трейдера. Ведь изначально они диктуют условия. Это как играть с шулером его же колодой карт. Он видит расклад (карты ведь краплёные), а оппонент нет.
Может я не прав, поправьте если ошибаюсь.
Людям которые по "ту сторону терминала" двигают рынок глубоко наплевать на трейдеров форекс. Там свои игры и свои правила.
А те на которых тут все жалуются могут дёрнуть курс отсилы на 100 от пятизнака, да и то при удачных условиях и только туда-обратно.
Уже неоднакратно писал и в этой теме тоже - если считаете что торгуете(играете) с шулерами, то оставаясь в игре как вас называть ?
Добрый день!
Сбор данных для двух методов исчисления времени приема тиковых данных продолжается. Провести анализ смогу только на выходных.
Для заинтересовавшихся темой могу заранее сообщить критерии будущего анализа.
1. Будут использоваться разные выборки определенного объема (в системе моделирования Vissim - максимальный объем, увы, всего 16384, Никто не знает какое максимальное значение выборки для вычисления медиан или взвешенных средних например в MathLab?).
2. В качестве текущих параметров будут использоваться скользящая медиана, скользящая средняя арифметическая, скользящая дисперсия, скользящий коэффициент асимметрии Пирсона для данного объема выборки.
3. В качестве интегральных параметров будут использоваться усредненные дисперсии и усредненные коэффициенты асимметрии Пирсона на статистически значимом интервале - месяц.
4. И (ОЧЕНЬ ВАЖНО и по теме) - в качестве дифференциального параметра будет использоваться как раз таки returns - ценовое приращение на данном шаге процесса.
С уважением,
Alexander_K