Распределение ценовых приращений - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Резюме за сегодняшний день - коэффициент nonparametric skew исключительно хорош для понимания текущего распределения цены.
Всем - удачи!
Закачал EURUSD тики с 1.09.2017 по 11.11.2017. Взял разницы по бидам в пунктах.
Важно: удалены нулевые разницы.
Описательная статистика всей совокупности:
Вот в динамике что:
Есть явные выбросы, заметны невооружённым взглядом. Вряд ли ошибусь, если предположу, что эти тики имели место на новостях по ставкам или нон-фармам. Лично я бы их исключил из анализа и построения модели.
Взял окно в 10 тыс. единиц. И прошёлся по всей совокупности на предмет nonparametric skew для каждого окна. Да, шаг окна взял равным размеру самого окна.
Получилось таких 70 выборок, которые не содержат непересекающихся членов. Это важно тут. Если брать единицу для шага, то до утра буду считать...
Вот график
Получилось у меня, что нет константы, о которой писал Александр. Может что начудил в процедурном плане. Тогда будем сверять часы.
Файл с тиками прикладываю (разницы в пп).
Закачал EURUSD тики с 1.09.2017 по 11.11.2017. Взял разницы по бидам в пунктах.
Важно: удалены нулевые разницы.
...
Получилось у меня, что нет константы, о которой писал Александр. Может что начудил в процедурном плане. Тогда будем сверять часы.
Пока сверьте с моими, на мои вопросы Alexander_K отвечать перестал, и обещанные им данные так и не предоставил. Взял Ваши, посчитал его "исключительно хороший для понимания текущего распределения цены" коэффициент nonparametric skew, который, по его словам https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 п.4, вычисляется как отношение (медиана - среднее)/(стандартное отклонение). Все это есть в Excel, там же сравнительно быстро можно отфильтровать отдельно положительные и отдельно отрицательные приращения. Вот что вышло:
Средняя по всем приращениям курса у меня совпала с Вашим значением 0.001139. Также как и все остальные данные из Вашей таблицы "Описательная статистика всей совокупности:" для всех приращений. Для знакоопределенных приращений средние находятся от нуля дальше, чем медианы, как и положено при наличии хвостов. Коэффициент nonparametric skew для всех шагов вышел -0.44, для положительных шагов почти 0.5, для отрицательных почти -0.5. Ничего похожего на 0.185 нет. Ничего похожего на распределения Стьюдента также не видно, они выглядят так (Вики, Распределение Стьюдента):
Для сверки прилагаю чуть измененный (добавил формулы и рисунки) Ваш файл. Объемные выборки положительных и отрицательных приращений удалил, получить их просто.
Доброе утро!
1. Искреннее спасибо уважаемым Vladimir и Dennis Kirichenko за проявленный интерес к этой теме.
2. Перед тем как проверить свои расчеты на Ваших данных, задался отчасти философским вопросом - если у разных ДЦ разные тиковые данные со своими фильтрами, задержками и т.д., то получается, что ЛЮБАЯ торговая система справедлива ТОЛЬКО для конкретного ДЦ и конкретной валютной пары??? Я надеюсь, что это не так - ибо тогда становится бессмысленным общение трейдеров друг с другом. Вернее - имеет смысл общение трейдеров ТОЛЬКО конкретного ДЦ. Не так ли??? Если так, то очень печально...
Продолжая пребывать в печали:))) выкладываю тиковые данные, с которыми работаю я.
Денис, а можете выложить полные тиковые данные и с нулевыми приращениями? Остаюсь при своем мнении - работать надо со всеми данными.
Процедура такова:
1. Набираете последовательный поток данных в буфер размерностью 10.000
2. Когда он полностью заполнен - рассчитываете skew и запоминаете это значение =skew1.
3. Приходит новый тик - занимает место самого первого в буфере (FIFO).
4. рассчитываете skew и запоминаете это значение =skew2.
...
5. Когда соберете массив skew1...skew1500000 находите его среднее арифметическое skew(10000)=...
6. Также находите skew(11000), skew(12000), skew(13000)... и сравниваете их.
Так делали?
Доброе утро!
1. Искреннее спасибо уважаемым Vladimir и Dennis Kirichenko за проявленный интерес к этой теме.
2. Перед тем как проверить свои расчеты на Ваших данных, задался отчасти философским вопросом - если у разных ДЦ разные тиковые данные со своими фильтрами, задержками и т.д., то получается, что ЛЮБАЯ торговая система справедлива ТОЛЬКО для конкретного ДЦ и конкретной валютной пары??? Я надеюсь, что это не так - ибо тогда становится бессмысленным общение трейдеров друг с другом. Вернее - имеет смысл общение трейдеров ТОЛЬКО конкретного ДЦ. Не так ли??? Если так, то очень печально...
а тут Вы ошибаетесь
Пока сверьте с моими, на мои вопросы Alexander_K отвечать перестал, и обещанные им данные так и не предоставил. Взял Ваши, посчитал его "исключительно хороший для понимания текущего распределения цены" коэффициент nonparametric skew, который, по его словам https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 п.4, вычисляется как отношение (медиана - среднее)/(стандартное отклонение). Все это есть в Excel, там же сравнительно быстро можно отфильтровать отдельно положительные и отдельно отрицательные приращения. Вот что вышло:
Средняя по всем приращениям курса у меня совпала с Вашим значением 0.001139. Также как и все остальные данные из Вашей таблицы "Описательная статистика всей совокупности:" для всех приращений. Для знакоопределенных приращений средние находятся от нуля дальше, чем медианы, как и положено при наличии хвостов. Коэффициент nonparametric skew для всех шагов вышел -0.44, для положительных шагов почти 0.5, для отрицательных почти -0.5. Ничего похожего на 0.185 нет. Ничего похожего на распределения Стьюдента также не видно, они выглядят так (Вики, Распределение Стьюдента):
Для сверки прилагаю чуть измененный (добавил формулы и рисунки) Ваш файл. Объемные выборки положительных и отрицательных приращений удалил, получить их просто.
Вы про это?
И стоило переводить бумагу? ...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Распределение ценовых приращений
Renat Akhtyamov, 2017.11.04 23:48
Понятно. Приращение в размере спреда - наиболее вероятно.
Каждый кто купил или продал точно заметит движение цены на спред.
Возможна ошибка в расчетах.
Скорее всего приращение в +/- спред ближе к 0,5 а не к 0,05 по вероятности
Доброе утро!
1. Искреннее спасибо уважаемым Vladimir и Dennis Kirichenko за проявленный интерес к этой теме.
2. Перед тем как проверить свои расчеты на Ваших данных, задался отчасти философским вопросом - если у разных ДЦ разные тиковые данные со своими фильтрами, задержками и т.д., то получается, что ЛЮБАЯ торговая система справедлива ТОЛЬКО для конкретного ДЦ и конкретной валютной пары??? Я надеюсь, что это не так - ибо тогда становится бессмысленным общение трейдеров друг с другом. Вернее - имеет смысл общение трейдеров ТОЛЬКО конкретного ДЦ. Не так ли??? Если так, то очень печально...
Предупреждал ведь, что руки у Вас опустятся, когда поймете, что тики анализировать - это вовсе не форекс. Здесь видны два выхода:
1. Тяжелый, на нем стоит арбитраж, благодаря которому и происходит выравнивание курсов между ДЦ в розничном форекс и между банками в настоящем форекс тоже. Для онлайного сравнения курсов их надо параллельно собирать из многих-многих источников. Вот одно из сравнений http://tradetrade.ru/analytics/2014/02/12/exante-vs-fxopen.html, с позиций конкретной арбитражной торговли. Сказал "одно", а других что-то и не припомню. Сам собираю тики с десятков ДЦ по 25 инструментам, начиная с 2009 года, накопилось больше 93 млрд. Использую для самых разных целей, в частности, формирую путем усреднения свой, якобы "форексный" курс. Его свойства считаю свойствами котировок доступного мне форекс. Этот путь, очевидно, Вам не подойдет.
2. Полегче, попроще и побыстрее. Надо уйти от анализа тиков и поставить задачу, где особенности настроек алгоритмов фильтрации в каждом ДЦ перестают доминировать. Это возможно благодаря тому же арбитражу, из-за которого ДЦ боятся котировать слишком уж "самостоятельно", стремятся сами быль поближе друг к другу по курсам. Если перейти на анализ, в котором существенны приращения на 2-5 спредов, это практически уже такой уровень. Для этого, например, можно анализировать приращения курса за каждые 10 секунд. Там вполне легально появятся и нулевые приращения. Можно дискретизацию задавать и не по времени, а по числу тиков (переход к собственному, или операционному, времени), по размеру приращений курсов. Поверьте, там найдется тоже много интересного, и при этом есть надежда, что полученные свойства - вовсе не свойства одного ДЦ на одном из счетов.
P.S. Выделенный Вами желтым цветом вопрос, отвечаю: нет, не только. Чем меньше подгоночных параметров у торгового алгоритма, тем меньше он привязан к конкретному ДЦ. Ознакомьтесь, все же, с тем, что такое пространственный арбитраж - у него нет параметров, связанных с особенностями конкретного потока котировок. Грубо говоря, если в двух сравниваемых потоках котировок отличие курсов в какой-то момент станет больше суммы спредов - открываются встречные сделки. Закрываются, когда отличие сменит знак.