торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 226
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Число 2 получается так же и у многих других людей, вычислявших этот параметр.
Ещё, для Н-волатильности нужно было использовать не а, но b,
тогда это будет действительно Н-волатильность, а так это опять что то другое.
Я для анализа использовал тиковый график. А Вы, наверняка, - минутный. Думаю, расхождение в полученных результатах из-за этого. По второму замечанию, позволю не согласиться. В диссере Н-волатильность определена как отношение суммы всех абсолютных движений цены к ... т.е. по смыслу эти приращения, суть, первые разности, а это и есть a, а не b.
to Yurixx
Юра, а ведь это уже паттерны... Вы почитали соответствующее место в диссере Пастухова? Может, идя последовательно, стоит сначала разобраться с марковскими цепочками, а затем преходить к более сложным вещам. Тем более, что Пастухов доказывает принципиальную возможность получения арбитражного дохода с марковских процессов. И врядтли он преоптимизировал ТС на исторических данных:-)
И ещё вопрос: где Ваш Mathcad? Как я понимаю, проблем с дистрибутивом не возникло, ведь в ближайшем магазинчике, крякнутый CD стоит около 120 руб.
Число 2 получается так же и у многих других людей, вычислявших этот параметр.
Ещё, для Н-волатильности нужно было использовать не а, но b,
тогда это будет действительно Н-волатильность, а так это опять что то другое.
Я для анализа использовал тиковый график. А Вы, наверняка, - минутный. Думаю, расхождение в полученных результатах из-за этого. По второму замечанию, позволю не согласиться. В диссере Н-волатильность определена как отношение суммы всех абсолютных движений цены к ... т.е. по смыслу эти приращения, суть, первые разности, а это и есть a, а не b.
Нет, и я и Пастухов и ForAxel(тут не уверен, но это не принципиально) и ещё кто то
использовали тики. Результаты у всех примерно одинаковы - около 2. И это не первые разности,
по этому у вас другие результаты получаются.
Другими словами, Вы ряд предварительно не остационаривали?
Требования стационарности нет в исходном определение метода.
По крайней мере я его не нашел.
Формально ваше (b(i)-b(i-1)) - это разность, но это разность между соседними значениями,
в исходном ряде, а у Пастухова это соседние значения кратные Н. Опять же, формально никто
не запрещает иметь h=0.0001, но в области малых значений h обычно наблюдаются
артефакты примерно такого вида (на рисунке отмечено синей точкой):
Понимаю так, что более кореектно было бы провести Н-разбиение исходного тикового ряда,
например при h=0.0010. И уже к этому ряду применить ФАК и прочее.
С последним замечанием согласен.
P.S. Я вижу Вы подкорректировали картинку!
В области "малых значений" Ваш результат стремится к моему - 1,35!
И это не артефакт, а данная нам реальность.
Это пастуховское сначала - "соседние значения кратные Н", а затем вычисление Н-волатильости как суммы модулей приращений кратных Н и есть, по сути, остационаривание и центрирование синтетического ряда.
Поменял рисунок на более подходящий.
Остационаривание - пусть будет так, но на уровне кратном Н, у вас же на уровне пипсов,
в этом разница. Уже писал, повторюсь, по существу Н-разбиение, это аналог простейшего
шумаподавления. Это уже другой ряд.
P.S. Я вижу Вы подкорректировали картинку!
В области "малых значений" Ваш результат стремится к моему - 1,35!
И это не артефакт, а данная нам реальность.
Это не фактические значения, это условно-схематическое изображение, условно показано
как обычно ведет себя этот параметр в зависимости от величины Н-разбиения.
Цифра может быть другой, и зависит она от разного, на разных рядах данных.
Вот тут есть соображения на эту тему http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=mts&Number=139469&page=0&fpart=3
В целом, пока, в области малых значений невыявленно ни каких устойчивых закономерностей,
кроме того, что они отличаются от теоретических.
К тому же, они не так интересны, так как обычно меньше спреда.
И ещё вопрос: где Ваш Mathcad? Как я понимаю, проблем с дистрибутивом не возникло, ведь в ближайшем магазинчике, крякнутый CD стоит около 120 руб.
Почитал. Вполне удовлетворен.
Возможно Вы правы - торопиться некуда. Что ж, если уж идти последовательно, то прежде, чем разбираться с марковскими цепочками, мне лично еще нужно разобраться с вещами совсем элементарными. Например, что это такое ? Короче, изучить теорию вероятностей и мат. статистику. Боюсь это слишком элементарно, я могу не потянуть !
Маткад я поставил. Но у него есть один недостаток - без меня он ничего не делает.
А я в этом процессе пока принять участие не могу. Прежде, чем делать, сначала нужно понять что, а уж потом как. В области статистических исследований мое понимание этого что остается на уровне домохозяйки, поэтому мои усилия направлены немного в другое русло, там где я понимаю больше.
Если же речь о тех индикаторах силы BL и BR, о которых я писал ранее, то я пришел к выводу, что никакого преимущества их использование не дает и копать надо в другом месте. Кстати и вывод этот умозрительный, никаких статистических оценок, которые бы это подтверждали у меня нет. А распределение в осях индикатор - изменение цены (как Вы предлагали) я построил. Результат: распределение изменений цены практически не зависит от значения индикатора, для которого сделана выборка.
Необязательно про МАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС, можно просто про марковские цепи.
Можно даже про цепочки.