Распределение ценовых приращений - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы про это?
И стоило переводить бумагу? ...
для одного ряда Bid, ряда Ask нет. Откуда возникли мысли о спреде?
Я про "nonparametric skew"
для одного ряда Bid, ряда Ask нет. Откуда возникли мысли о спреде?
Уважаемые трейдеры!
Тему считаю закрытой. Задачу, поставленную мне дочерью, с Вашей помощью я решил (по крайней мере - для себя).
До Нового Года буду программировать в усиленном режиме и на форуме буду появляться крайне редко.
Особая благодарность:
Vladimir
Yuriy Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Спасибо!
P.S. Для тех трейдеров, которые заинтересовались данной темой, да и вообще по своей природе любознательны и настойчивы - еще раз внимательно перечитайте все темы, в обсуждении которых я принимал участие, а также темы тех трейдеров, которые также участвовали в этих незабываемых научных дебатах.
Еще раз - всем спасибо!
С уважением,
Alexander_K
Уважаемые трейдеры!
Тему считаю закрытой. Задачу, поставленную мне дочерью, с Вашей помощью я решил (по крайней мере - для себя).
До Нового Года буду программировать в усиленном режиме и на форуме буду появляться крайне редко.
Особая благодарность:
Vladimir
Yuriy Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Спасибо!
P.S. Для тех трейдеров, которые заинтересовались данной темой, да и вообще по своей природе любознательны и настойчивы - еще раз внимательно перечитайте все темы, в обсуждении которых я принимал участие, а также темы тех трейдеров, которые также участвовали в этих незабываемых научных дебатах.
Еще раз - всем спасибо!
С уважением,
Alexander_K
не удивлюсь, если после НГ в маркете появится платный продукт
Уважаемые трейдеры!
Тему считаю закрытой. Задачу, поставленную мне дочерью, с Вашей помощью я решил (по крайней мере - для себя).
До Нового Года буду программировать в усиленном режиме и на форуме буду появляться крайне редко.
Особая благодарность:
Vladimir
Yuriy Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Спасибо!
P.S. Для тех трейдеров, которые заинтересовались данной темой, да и вообще по своей природе любознательны и настойчивы - еще раз внимательно перечитайте все темы, в обсуждении которых я принимал участие, а также темы тех трейдеров, которые также участвовали в этих незабываемых научных дебатах.
Еще раз - всем спасибо!
С уважением,
Alexander_K
Ни о каком решении Вами задачи нет и речи, так как допущена типичная ошибка: "решение правильными методами неправильно поставленной задачи".
На каком основании Вы решили, что на финансовых рынках вообще и на форексе в частности имеются закономерности? Это надо доказывать, а Вы приняли это за аксиому.
А если предположить обратное: нет на финансовых рынках закономерностей, то все Ваши построения летят в тартарары.
А ведь мысль об отсутствии закономерностей на финансовых рынках на сегодняшний день является базовой для применения статистики на финансовых рынках и называется по-простому: нестационарные процессы.
Если бы Вы уделили хотя бы часть времени имеющимся результатам на финансовых рынках, в частности поюзали бы модели GARCH, то с удивлением бы увидели, что параметры, которые Вы пытаетесь найти, являются случайными величинами и эти параметры существуют только в том случае, если ошибка их определения распределена нормально, а это далеко не всегда! Т.е., Вы вычисляете параметры упомянутого Вами распределения Стьюдента, а эти самые параметры то существуют, то не существуют. Чтобы выяснить эту проблему существуют специальные тесты на стабильность параметров этих самых параметрических моделей, т.е. не типов распределений, а параметров этих распределений.
И это не все подарки.
Изменение параметров моделей идет волной, а период этой волны также случайный.
Ни о каком решении Вами задачи нет и речи, так как допущена типичная ошибка: "решение правильными методами неправильно поставленной задачи".
На каком основании Вы решили, что на финансовых рынках вообще и на форексе в частности имеются закономерности? Это надо доказывать, а Вы приняли это за аксиому.
А если предположить обратное: нет на финансовых рынках закономерностей, то все Ваши построения летят в тартарары.
А ведь мысль об отсутствии закономерностей на финансовых рынках на сегодняшний день является базовой для применения статистики на финансовых рынках и называется по-простому: нестационарные процессы.
Если бы Вы уделили хотя бы часть времени имеющимся результатам на финансовых рынках, в частности поюзали бы модели GARCH, то с удивлением бы увидели, что параметры, которые Вы пытаетесь найти, являются случайными величинами и эти параметры существуют только в том случае, если ошибка их определения распределена нормально, а это далеко не всегда! Т.е., Вы вычисляете параметры упомянутого Вами распределения Стьюдента, а эти самые параметры то существуют, то не существуют. Чтобы выяснить эту проблему существуют специальные тесты на стабильность параметров этих самых параметрических моделей, т.е. не типов распределений, а параметров этих распределений.
И это не все подарки.
Изменение параметров моделей идет волной, а период этой волны также случайный.
Ни о каком решении Вами задачи нет и речи, так как допущена типичная ошибка: "решение правильными методами неправильно поставленной задачи".
На каком основании Вы решили, что на финансовых рынках вообще и на форексе в частности имеются закономерности? Это надо доказывать, а Вы приняли это за аксиому.
А если предположить обратное: нет на финансовых рынках закономерностей, то все Ваши построения летят в тартарары.
А ведь мысль об отсутствии закономерностей на финансовых рынках на сегодняшний день является базовой для применения статистики на финансовых рынках и называется по-простому: нестационарные процессы.
Если бы Вы уделили хотя бы часть времени имеющимся результатам на финансовых рынках, в частности поюзали бы модели GARCH, то с удивлением бы увидели, что параметры, которые Вы пытаетесь найти, являются случайными величинами и эти параметры существуют только в том случае, если ошибка их определения распределена нормально, а это далеко не всегда! Т.е., Вы вычисляете параметры упомянутого Вами распределения Стьюдента, а эти самые параметры то существуют, то не существуют. Чтобы выяснить эту проблему существуют специальные тесты на стабильность параметров этих самых параметрических моделей, т.е. не типов распределений, а параметров этих распределений.
И это не все подарки.
Изменение параметров моделей идет волной, а период этой волны также случайный.
Действительно, что теоретизировать! Торгуем по одной машке и всё тут!
Действительно, что теоретизировать! Торгуем по одной машке и всё тут!
стёб стёбом, а если задуматься ничего смешного )))
Конечно, ничего смешного.
На сегодня, можно выделить два качественно разных направления для построения блоков принятия решения в ТС: торговля по паттернам (ТА и машинное обучение), учет статистических характеристик котировок - наиболее развито в виде GARCH, которому несколько десятков лет.Огромное количество наработок, есть достижения, но имеются не решенные проблемы.
Вместо того, чтобы сделать еще один шаг от достигнутого, постоянно предлагаются некие теоретические построения, проводимые грамотными людьми из других областей знания. При этом эти люди не задумываются о причинах существования всех этих GARCH, когда рядом обычная статистика и разные там Фурье.
Вот и получаем подобные ветки с алхимическим запахом.
Задача оказалась, безусловно, непростой. Сражу скажу, что это распределение не является ни одним из широко обсуждаемых - ни нормальным, ни логистическим, ни Лапласа, ни Коши, и т.д. и т.п.
Но наверно к Лапласа ближе всего всё таки, если про ретурны, кроме того этому есть простое теоретическое обоснование, ретурн это по сути выражение мнение сделкой, а размер сделки заивсит от богатства, которое в среднем экспоненциально распределено и если все инвесторы от мала до велика начнут херачить по рынку то получится чистый Лаплас.