Распределение ценовых приращений - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Полагаю что брать голые приращения и работать с ними мало эффективно. Приращения нужно привязывать к некоему контексту (фильтру, событиям, условиям). Т.е. по идее корректнее было бы дифференцировать (разбить) временной ряд на компоненты по некоторым признакам и обрабатывать их отдельно друг от друга. Такими признаками могут быть:
Думаю, что надо брать именно чистые приращения. Именно они позволяют увидеть картину. представленную в прикрепленном файле распределений (см. выше пост по теме). не забывайте, что там представлена выборка данных примерно за месяц (более миллиона котировок)
Я вот что еще думаю. Модели GARCH, конечно, хороши, но это лишь гипотезы. Нет строгого математического обоснования.
Строгое обоснование появится лишь тогда, когда какой-нибудь человек скажет: "Распределение скользящей выборочной средней взвешенной или любой другой оценки матожидания и дисперсии данного процесса для которого распределение приращений является t2-распределением, также является t2-распределением (либо каким-нибудь другим)". Естественно со ссылкой на литературу.
Вот это был бы реальный прорыв в понимании процесса.
Продолжаю ждать такого человека - наверняка он есть :))))))
Да, прошу извинить меня за ранее прикрепленный "усеченный" файл Excel (при сохранении в формате Excel 97-2003, большая часть данных потерялась)
Теперь прикрепляю "настоящий" файл EURUSD_Ask.
Сути дела это все равно не меняет - все, что было описано выше - верно, и достаточно интересно, но, увы, понимания общего вероятностного распределения цены не дает, а значит нет понимания течения процесса, что просто обязано быть, если человек хочет преуспеть в каком-либо деле.
Ну, это мое сугубо личное, стариковское ^))) мнение - буду рад оказаться неправым.
С уважением,
Alexander_K
Так и не дождался я человека, который бы привел аналог ЦПТ Ляпунова для ценового распределения курсов валют.:)))
Тему считаю закрытой.
Выводы:
Процесс формирования курсов валют в результате торгов представляет из себя немарковский процесс (т.н. "процесс с памятью"), в котором текущая и предыдущая цена связаны вероятностным t-распределением Стьюдента с 2 степенями свободы.
Да... Справиться с таким зверем чрезвычайно сложно. Снимаю шляпу перед трейдерами, работающими в прибыль - это просто искусство.
А что делать простым физикам-математикам, таким как я? Постараюсь разобраться с помощью обычных усреднений всего и вся - дисперсий, эксцессов, асимметрий и т.д. и т.п. на значимых объемах выборки как это делали еще советские инженеры, пытаясь загнать процессы в какие-то рамки.
В заключение, выкладываю тиковые истории с которыми я работал. Каждая содержит более миллиона последовательно собранных котировок без сбоев и пропусков с демо-счета NDD.
CADJPY
Удачи!
С уважением,
Alexander_K